Функции , источники и анализ риска
В экономической науке выделяют следующие функции риска:
• стимулирующую, которая проявляется в двух аспектах: конструктивном и деструктивном.
Конструктивнаястимулирующая функция риска состоит в исследовании источников риска при проектировании операций и систем и конструировании специальных устройств, операций, форм сделок, исключающих или снижающих возможные последствия риска как отрицательного отклонения.
Деструктивная стимулирующая функция риска проявляется в том, что реализация решений с неисследованным или необоснованным риском может приводить к реализации объектов или операций, которые относят к авантюрным, волюнтаристским;
• защитную, которая имеет два аспекта. Первый аспект — историко-генетический, а второй аспект защитной функции — социально-правовой.
Историко-генетический аспект состоит в том, что юридические и физические лица вынуждены искать средства и формы защиты от нежелательной реализации риска. Для такой защиты используют как фондовую, так и не фондовую формы страхования.
Суть социально-правового аспекта защитной функции риска состоит в объективной необходимости законодательного закрепления понятия «правомерности риска», правового регулирования страховой деятельности.
Представляется возможным выделить третью — компенсирующую функцию риска. Эта функция может обеспечивать компенсирующий успех (положительную компенсацию) — дополнительную прибыль в случае благоприятного исхода (реализации шанса).
|
|
|
Источники риска
Источниками риска могут быть случайные явления природы, ненадежность технических элементов, неверные решения и запаздывание решений, другие ошибки менеджмента, действия конкурентов. Поэтому представляется возможным классифицировать источники риска на:
• природные (тайфуны, сильные морозы, землетрясения, дожди, засухи, нашествия насекомых и др.). Эти источники порождают риски, связанные с тем, что в процессе выполнения операции или функционирования системы внешние условия выходят за пределы заданных и являются причиной отрицательного отклонения;
• ненадежность элементов операций и систем. Под надежностью (в широком смысле) понимают способность технического устройства к бесперебойной (безотказной) работе в течение заданного промежутка времени в определенных условиях. При анализе источников рисков в технике все источники отказов делят на конструктивные (связаны с конструктивными особенностями данного товара, определяющими режим эксплуатации деталей) и внутренне присущие материалу, из которого изготовлена деталь.
|
|
|
Конструктивные причины отказов стремятся устранить в ходе испытаний товара.
Внутренне присущие причины можно снизить выбором или улучшением материала, из которого изготовлена деталь, своевременной профилактикой, заменой деталей и оборудования;
• человеческий фактор может быть источником риска вследствие действия конкурентов, тайны, конфиденциальности, которые могут порождать неопределенность знаний об объекте управления (риск изучения) или ошибочные действия менеджера или оператора (риск действия), конфликтов. Поэтому менеджмент и риск неотделимы.
Риск изучения определяется тем, что нельзя эффективно управлять и оценить риск управления объектом, о котором у менеджера имеются только поверхностные, неструктурированные представления.
Риск действия связан с возможностью принятия опасных решений и возникновением риска в процессе исполнения этих решений. Это возможно вследствие того, что любое управленческое решение принимается в условиях, первую часть которых можно считать определенными (детерминированными), вторую — случайными, а третью — неопределенными. Можно утверждать, что чем больше доля случайных и неопределенных условий принятия решений, тем выше риск принятия опасных решений.
|
|
|
Анализ риска
Риск, которому подвергается предприятие, — это вероятная угроза разорения или несения таких финансовых потерь, которые могут остановить все дело. Поскольку вероятность неудачи присутствует всегда, встает вопрос о методах снижения риска. Для ответа на этот вопрос необходимо количественно определить риск, что позволит сравнить величину риска различных вариантов решения и выбрать из них тот, который больше всего отвечает выбранной предприятием стратегии риска.
При анализе риска обычно используются допущения, предложенные известным американским экспертом Б. Берлимером:
— потери от риска независимы друг от друга;
— потеря по одному направлению деятельности не обязательно увеличивает вероятность потери по другому, за исключением форс-мажорных обстоятельств;
— максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.
Общая схема проведения анализа риска представлена на рисунке 59.
Рис.59. Блок-схема анализа риска
Анализ рисков можно подразделить на два дополняющих друг другавида: качественный и количественный.
Качественный анализ позволяет определить факторы и потенциальные области риска, выявить возможные его виды.
|
|
|
Количественный анализ направлен на то, чтобы количественно выразить риски, провести их анализ и сравнение. При количественном анализе риска используются различные методы, наиболее распространенными из которых являются:
— статистический метод;
— анализ целесообразности затрат;
— метод экспертных оценок;
— аналитические методы;
— метод аналогий;
—анализ финансовой устойчивости предприятия и оценка его платежеспособности.
В процессе принятия управленческого решения в условиях риска пользуются вероятностным подходом, предполагающим прогнозирование возможных исходов и присвоение им вероятностей. При этом пользуются:
а) известными, типовыми ситуациями (типа — вероятность появления герба при бросании монеты равна 0,5);
б) предыдущими распределениями вероятностей (например, из выборочных обследований или статистики предшествующих периодов известна вероятность появления бракованной детали);
в) субъективными оценками, сделанными аналитиком самостоятельно либо с привлечением группы экспертов.
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 290; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!