Синдицированные кредиты: характеристика и организация их предоставления (10 баллов)
Синдицированные (консорциальные) кредиты -кредиты, предоставляемые двумя и более кредиторами, т.е. синдикатами (консорциумами) банков одному заемщику.
За счет синдицированного кредита финансируются потребности, связанные с внешнеэкономической деятельностью, а также с инвестиционной сферой, осуществлением крупномасштабных мероприятий в таких отраслях, как энергетика, экология, добыча сырьевых ресурсов, внедрение научно-технических разработок.
Организация предоставления:
Процесс организации кредита состоит из предварительной фазы, процесса синдикации и кредитования.
| 1-2 неделя. | 2-7 неделя. | 7-9 неделя. |
| 1.Получение запроса от клиента 2.Предварительные переговоры 3.Согласование мандатногописьма и подписание | 1. Маркетинг рынка 2.Подготовка Информационного меморандума 3.Проект документации 4. Приглашение кредиторов 5.Вопросы кредиторов по меморандуму 6.Кредитные комитеты в Банках 7.Обсуждение Банками Кредитной документации 8.Получение подтверждения участия в сделке | 1.Выполнение отлагательных условий 2. Выборка и использование кредита |
1. Сначала банк — потенциальный организатор кредита оценивает рыночную привлекательность заемщика, риски по данной операции и готовит информационный меморандум, где содержатся основные условия сделки.
2. Кредитные отношения между синдикатом и заемщиком регулируются стандартным кредитным договором, содержащим основные экономические условия и юридические основания операций, определяющие права и обязанности сторон.
|
|
|
3. При наступлении сроков погашения кредита заемщик возвращает кредиторам позаимствованные средства и проценты за кредит и возмещает издержки по организации и осуществлению кредитной операции в установленные договором сроки. Возвращение кредита, уплата процентов и комиссионных, покрывающих издержки банков — участников кредитной операции, осуществляются пропорционально их роли и сумме участия в данной сделке.
4. Банк, согласившийся на предоставление синдицированного кредита, может «продать» или «передать» на вторичном рынке полностью либо частично свои обязательства по выделению средств (синдицирования) или активов (если авансы были сделаны в соответствии с кредитным соглашением) третьей стороне.
Требования Базельского комитета к оценке достаточности капитала банка и перспективы их реализации в российской банковской практике (10 баллов)
Собственный капитал банка– капитал, принадлежащий его владельцам, сформированный при создании банка и законод-но закрепленный за ними, пополняемый в дальнейшем за счет прибыли от его деят-ти и/или привлечения доп.капитала собственников, и находящийся в распоряжении банка как юр.лица без ограничения сроков.
|
|
|
Основной принцип достаточности: размер собственного капитала банка должен сооветствовать размеру активов с учетом степени их риска.Нормативные документы: Положение банка России 215-П, 313п, 346п, указание 1246-У, инструкция цб 139-и
Российская практика:
Коэффициент достаточности капитала:
Н1= Собственный капитал/КР+РР+ОР
КР- кредитный риск, РР – рыночный риск, ОР – операционный риск
Норматив Н1 определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска.Минимально допустимое числовое значение норматива H1 устанавливается в размере 10 процентов.
Международная практика:
Базель 1:
• Капитал банков должен составлять не менее 8% от их активов, взвешенных с учетом риска (основной капитал не менее 4%)
• Капитал банков определяется двумя уровнями (основной и дополнительный)
• В расчет принимается только кредитный риск
• «Взвешивание» активов по кредитному риску производится по фиксированной шкале, определенной Базельским комитетом
Базель 2:
КДК = (Суммарный капитал (К1+К2+К3)/ КР + [(РР+ОР)*12,5])*100%>=8%
|
|
|
Примечание: коэф-т 12,5 (обратное число от мин.достат-сти капитала в 8% - 100:8=12,5)
· основным регулирующим показателем в Новом Соглашении выступает коэффициент достаточности капитала, рекомендуемое значение которого остается прежним – 8%
· новшества касаются методики определения веса (уровня кредитных рисков) в портфеле активов банка
· Базель II рассматривает три вида риска, под которые осуществляется резервирование капитала: кредитный, рыночный и операционный риски.
Базель 3:
• Повышены требования к капиталу
• Ограничение по текущей ликвидности,
• Показатель стабильного фондирования
Реализация:принципы внедрения Базеля II и III окончательно не сформулированы, необходимость одноврем. внедрения трех НПА, составляющих Базель, при этом, требования БР жестче требования БК по ряду областей, БР принят ряд элементов Базеля (упрощенный стандартизир.подход к оценке кред.риска). Внедрение положение Базель ожидается не ранее конца 2014 года. Внедрение Базельских стандартов требует от участников нац. банковского сектора развития собств.методик, систем и процессов по поддержанию ДК и управлению рисками.
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 289; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!