Методы оценки ликвидности коммерческих банков (общая характеристика). (10 баллов)
Ликвидность – это способность банка своевременно и в полном объеме отвечать по своим обязательствам (реальным и условным).
В современной российской практике оценки ликвидности коммерческого банка сформировалось два метода: коэффициентов и разрывов.
Метод коэффициентов базируется на сопоставлении остатков ликвидных активов и обязательств разных сроков востребования и представляет собой расчет обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России N 139-И "Об обязательных нормативах банков".
1) Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования.
Н2 = Лам/(Овм -0,5*Овм*)*100% >= 15%, где: Лам - высоколиквидные активы, ОВм- обязательства до востребования, ОВм* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.
2) Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней.
Н3 = Лат / (Овт - 0,5*Овт*)*100% >= 50%, где: Лат- ликвидные активы, ОВт- обязательства до востребования и на срок до 30 календарных дней, ОВт*- величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
|
|
|
3) Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней.
Н4 = Крд/( К + ОД + 0,5*О*)*100% <= 120%, где: Крд- кредиты, выданные банком, размещенные депозиты, в том числе в драгоценных металлах, с оставшимся сроком до погашения свыше года, ОД- обязательства банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка сроком погашения свыше года. О* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), не вошедшим в расчет показателя ОД.
|
|
|
Более продвинутым методом оценки ликвидности кредитной организации является метод разрывов, или GAP-метод. Применение данного метода позволяет определить разрыв между ликвидными активами и неустойчивыми пассивами в денежной оценке как на конкретную дату, так и в разрезе сроков, видов валют. Такой подход позволяет понять, на каком временном промежутке банк сталкивался с излишком или недостатком ликвидных средств. В результате банки устанавливают внутренние требования – коэффициенты избытка (недостатка) ликвидности, которые должны выполняться.
Кредиты Банка России: особенности отдельных видов и роль в обеспечении ликвидности коммерческих банков. (10 баллов)
Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в пределах общего объема выдаваемых кредитов, определенного в соответствии с ориентирами единой государственной денежно-кредитной политики.
К таким кредитам относятся:
· Внутридневные кредиты
· Однодневные расчетные кредиты (овернайт)
· Ломбардные кредиты
На сроки, устанавливаемые Банком России, при наличии достаточного обеспечения коммерческий банк может получить несколько видов кредитов в один день, в том числе ломбардные кредиты на различные либо одинаковые сроки, или несколько внутредневных кредитов.
|
|
|
Кредиты от имени Банка России предоставляются коммерческим банкам уполномоченными учреждениями (ГРКЦ, РКЦ) на основании генерального кредитного договора.
Ломбардное кредитование отличается от обычной ипотеки более высокими процентными ставками и более короткими сроками, на которые банк выдает такой заем. Ломбардные кредиты бывают целевые и нецелевые. При целевом займе нужно представить банку подтверждение того, что деньги взяты именно на те нужды, о которых вы и говорили.
Кредиты Банка России могут быть обеспечены ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России, нерыночными активами (векселями организаций реального сектора экономики или правами требования по кредитным договорам с указанными организациями), поручительствами кредитных организаций, а также золотом.
Кредиты без обеспечения (или беззалоговые кредиты) являются инструментом предоставления ликвидности, позволяющим КО получать средства от ЦБ без внесения залога или предоставления какого-либо обеспечения. Применение подобного инструмента сопряжено с повышенными рисками для ЦБ и, как правило, не используется в странах с развитыми финансовыми рынками.
|
|
|
В настоящее время возможность получения кредитов Банка России, обеспеченных золотом, предоставлена кредитным организациям 12 регионов России. Они предоставляются на корр. счета КО, открытые в 12территор. учреждениях Банка России.
Рефинансирование и Система банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП) функционирует в платежной системе Банка России и предназначена для проведения в валюте РФ срочных платежей Банка России, КО (их филиалов), клиентов Банка России, не являющихся КО (их филиалами), и обеспечения непрерывных расчетов на валовой основе в режиме реального времени по мере поступления в систему БЭСП электронных платежных сообщений, за счет средств, находящихся на открытых в Банке России банковских счетах участников системы БЭСП, обслуживаемых учреждениями Банка России, входящими в состав одного, либо разных территориальных учреждений Банка России.
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 381; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!