Метод последовательного оценивания с использованием квадратичной аппроксимации



Этот метод, разработанный Пауэллом [4], основан на последовательном применении процедуры оценивания с использованием квадратичной аппроксимации. Схему алгоритма можно описать следующим образом. Пусть  - начальная точка,  - выбранная величина шага по оси х.

Шаг 1. Вычислить .

Шаг 2. Вычислить  и .

Шаг 3. Если , положить . Если , положить .

Шаг 4. Вычислить  и найти

=точка , которая соответствует .

Шаг 5. По трем точкам  вычислить , используя формулу для оценивания с помощью квадратичной аппроксимации.

Шаг 6. Проверка на окончание поиска.

(a) Является ли разность  достаточно малой?

(б) Является ли разность  достаточно малой?

Если оба условия выполняются, закончить поиск. В противном случае перейти к шагу 7.

Шаг 7. Выбрать «наилучшую» точку (  или ) две  точки по обе стороны от нее. Обозначить эти точки в естественном порядке и перейти к шагу 4.

Заметим, что при первой реализации шага 5 границы интервала, содержащего точку минимума, не обязательно оказываются установленными. При этом полученная точка  может находитьсязаточкой . Для того чтобы исключить возможность слишком большого экстраполяционного перемещения, следует провести после шага 5 дополнительную проверку и в случае, когда точка  находится слишком далеко от , заменить  точкой, координата которой вычисляется с учетом заранее установленной длины шага.

Пример 2.5

Минимизировать функцию , используя метод Пауэлла

Пусть начальная точка  и длина шага . Для проверкинаокончание поиска используются следующие параметры сходимости:

Итерация 1

Шаг 1. .

Шаг 2. .

Шаг 3. , следовательно,положить .

Ш а г 4.

Шаг 5.

Ш а г 6. Проверка на окончание поиска:

Следовательно, продолжаем поиск.

Шаг 7. Выбираем  как «наилучшую» точку, a  и  - как точки, которые ее окружают. Обозначаем, эти точки в естественном порядке и переходим к итерации 2, которая начинается с шага 4.

Итерация 2

Ш а г 5.

Ш а г 6. Проверка на окончание поиска:

(а)  (условие не выполняется).

Шаг 7. Выбираем  как «наилучшую» точку, a  — как точки, которые ее окружают.

Итерация 3.

Шаг 4.

Шаг 5.

Шаг 6. Проверка на окончание поиска:

,

Следовательно, поиск закончен.

Методы с использованием производных

Все рассмотренные в предыдущих разделах методы поиска основываются на предположениях об унимодальности и в ряде случаев о непрерывности исследуемой целевой функции. Целесообразно предположить, что если в дополнение к условию непрерывности ввести требование дифференцируемости функции, то эффективность поисковых процедур можно существенно повысить. Напомним, что в разд. 2.2 установлено необходимое условие существования локального минимума функции в некоторой точке z, согласно которому первая производная функции в точке z должна обращаться в нуль, т.е.

Если функция f(x) содержит члены, включающие х в третьей и более высоких степенях, то непосредственное получение аналитического решения уравнения  может оказаться затруднительным. В таких случаях используются приближенные методы последовательного поиска стационарной точки функции . Прежде всего, опишем классическую поисковую схему, ориентированную на нахождение корня нелинейного уравнения. Эта схема была разработана Ньютоном и позднее уточнена Рафсоном [5].

Метод Ньютона — Рафсона

В рамках схемы Ньютона - Рафсона предполагается, что функция  дважды дифференцируема. Работа алгоритма начинается в точке , которая представляет начальное приближение (или начальную оценку) координаты стационарной точки, или корня уравнения . Затем строится линейная аппроксимация функции f'(x) в точке , и точка, в которой аппроксимирующая линейная функция обращается в нуль, принимается в качестве следующего приближения.

Рис. 2.13. Метод Ньютона — Рафсона (сходимость)

Если точка  принята в качестве текущего приближения к стационарной точке, то линейная функция, аппроксимирующая функцию f'(x) в точке  записывается в виде

Приравняв правую часть уравнения (2.7) нулю, получим следующее приближение:

Рис. 2.13 иллюстрирует основные шаги реализации метода Ньютона. К сожалению, в зависимости от выбора начальной точки и вида функции алгоритм может, как сходиться к истинной стационарной точке, так и расходиться, что отражено на Рис. 2.14. Если начальная точка расположена правее , то получаемые в результате последовательных приближений точки удаляются от стационарной точки z.

Рис. 2.14. Метод Ньютона — Рафсона (отсутствие сходимости).

Пример 2.6

Пример 2.10.

Минимизировать функцию  при , используя Метод Ньютона — Рафсона.

Для того чтобы определить стационарную точку функции f(x), воспользуемся методом Ньютона—Рафсона, положив :

Итерации продолжаются до тех пор, пока не будет выполняться неравенство , где —заранее установленная величина допустимого отклонения.

Метод средней точки

Если функция f(x) унимодальна в заданном интервале поиска, то точкой оптимума является точка, в которой f'(х)=0. Если при этом имеется возможность вычислять как значения функции, так и се производной, то для нахождения корня уравнения  можно воспользоваться эффективным алгоритмом исключения интервалов, на каждой итерации которого рассматривается лишь одна пробная точка. Например, если в точке z выполняется неравенство , то с учетом предположения об унимодальности естественно утверждать, что точка минимума не может находиться левее точки z. Другими словами, интервал  подлежит исключению. С другой стороны, если , то точка минимума не может находиться правее z и интервал  можно исключить. Приведенные рассуждения лежат в основе логической структуры метода средней точки, который иногда называют поиском Больцано.

Определим две точки L и R таким образом,  и . Стационарная точка расположена между L и R. Вычислим значение производной функции в средней точке рассматриваемого интервала . Если , то интервал (z, R) можно исключить из интервала поиска. С другой стороны, если ,то можно исключить интервал (L, z). Ниже дается формализованное описание шагов алгоритма.

Пусть имеется ограниченный интервал  и задан параметр сходимости .

Шаг 1. Положить R=b, L=a при этом f'(а)<.0 и f'(b)>0.

Шаг 2. Вычислить  и f'(z).

Шаг 3. Если , закончить поиск. В противном случае, если , положить L=z и перейти к шагу 2. Если  положить R-=z и перейти к шагу 2.

Следует отметить, что логическая структура поиска в соответствии с изложенным методом исключения интервалов основана лишь на исследовании знака производной независимо от значений, которые эта производная принимает. В следующем подразделе рассматривается метод секущих [2], при реализации которого рассматриваются как знак производной, так и ее значения.

Метод секущих (хорд)

Метод секущих, являющийся комбинацией метода Ньютона и общей схемы исключения интервалов, ориентирован на нахождение корня уравнения  в интервале (а, b), если, разумеется, такой корень существует.

Рис. 2.15. Метод секущих

Предположим, что в процессе поиска стационарной точки функции f(x) в интервале (а, b) обнаружены две точки L и R, в которых знаки производной различны. В этом случае алгоритм метода секущих позволяет аппроксимировать функцию f'(x) «секущей прямой» (прямой линией, соединяющей две точки) и найти точку, в которой секущая графика f'(x) пересекаетось абсцисс (Рис. 2.15). Таким образом, следующее приближение к стационарной точке  определяется по формуле

Если , поиск следует закончить. В противном случае необходимо выбрать одну из точек L или R таким образом, чтобы знаки производной в этой точке и точке z были различны, а затем повторить основной шаг алгоритма. Например, в ситуации, изображенной на Рис. 2.15, в качестве двух следующих точек должны быть выбраны точки z и R. Легко видеть, что в отличие от метода средней точки метод секущих основан на исследовании не только знака, но и значений производной в пробных точках и поэтому в ряде случаев позволяет исключить более половины интервала поиска (см. Рис. 2.15).

Пример 2.7

Минимизировать функцию  в интервале , используя Метод секущих

Итерация 1.

Шаг 1. .

Шаг 2

Шаг 3. ; положить R=2.53.

Итерация 2.

Шаг 2

Шаг 3. ; положить R=1.94.

Итерации продолжаются до тех пор, пока не будет выполняться неравенство .


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 595; Мы поможем в написании вашей работы!







Мы поможем в написании ваших работ!