Кредитные рынки России. Роль рынка межбанковских кредитов в 36 банковской системе
Кредитный рынок это часть финансового рынка. Финансовый рынок – это рынок, на котором осуществляются сделки с финансовыми активами, т.е деньгами в наличной и безналичной форме и ценными бумагами. В зависимости от вида актива финансовый рынок можно разделить на 3 сектора:
1. Кредитный рынок
2. Рынок ценных бумаг
3. Валютный рынок
Кредитный рынок – объединяет сделки между владельцами временно свободных денежных средств и их заемщиками. В составе кредитного рынка выделяют:
1.1 Рынок ссуд-депозитов (сделки между финансово-кредитными институтами и их вкладчиками)
1.2 Рынок межбанковских кредитов (сделки между отдельными коммер.банками)
1.3 Рынок производительного кр-та (ссуды на осущ-е затрат производ-го хар-ра)
1.4 Рынок коммерческого кредита (ссуды в форме отсрочки платежа за проданные товары)
1.5 Рынок потребительского кредита (ссуды гражданам для оплаты приобретенных ими потребительских благ)
Рынок ценных бумаг – это сектор финансового рынка, который накапливает временносвободные капиталы инвестеров и способствует реализации интересов продавцов и покупателей ЦБ.
Рынок ЦБ – это совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ЦБ между его участниками.
Сущность рынка ЦБ проявляется в его функциях :
1. Общерыночные функции
1.1 Коммерческая функция – т.е. получение прибыли от операции на данном рынке.
1.2 Ценовая функция – т.е. рынок обеспечивает процесс формирования рыночных цен на ЦБ
|
|
|
1.3 Информационная функция – т.е. рынок производит и доводит до сведения участников соответствующую информацию о ЦБ.
1.4 Регулирующая – т.е. рынок создает правила торговли и участия в ней и устанавливает органы контроля и управления.
2. Специфические функции
2.1 Перераспределительная - т.к. временно свободные денежные средства распределяются между участниками воспроизводственного процесса.
2.2 Функция страхования ценовых и финансовых рисков.
Рынок ЦБ можно разделить на :
- первичный рынок – осущ-ся продажа всех сущест-х видов ЦБ (рынок акции,облигации, гос.краткоср.облиг., облиг.гос.сберг.займа, ОФЗ, облиг.валют.займа, казначейск.обязательства и др.)
- вторичный рынок – осущ-т ся перепродажа ранее выпущенных ЦБ (фондовые биржи).
Функции рынка ЦБ: коммерческая, ценовая, информационная, организационная, регулирующая.
Валютный рынок – совершаются сделки по купле-продаже иностранной валюты.
Активную деятельность во всех перечисленных сигментах финансового рынка осуществляют коммер. Банки, которые выступают посредниками в кредите, выпускают собствен.ЦБ и проводят операции с ЦБ и иностранной валютой. Почти все банки время от времени имеют излишек кредитных ресурсов или испытывают их недостаток. Это противоречие разрешается на рынке межбанковских кредитов в процессе перераспределения ресурсов между банками. Заинтересованность банка-заемщика в привлечении ресурсов вызвано необходимостью поддержания текущей банковской ликвидности, либо потребностью в дополнительных средствах для расширения активных операций.
|
|
|
Банк-кредитор предоставляя кредит др. банку преследует цель получения дохода от размещения временно свободных средств и регулирования собственной избыточной ликвидности.
Избыточная ликвидность – это наличие в балансе банка значительной доли (превышающая требования ЦБР) высоколиквидных активов не приносящих доход. Т.об. межбанковский кредит обеспечивает перераспределение кредитных ресурсов банков с целью их инвестирования в краткосрочные кредиты и является инструментом регулирования банковской ликвидности
Экономические нормативы деятельности кредитных организаций 37
От надежности и ликвидности банков зависит состояние платежной системы страны и ее экономики в целом, поэтому гос-во в лице ЦБ РФ регулирует деятельность коммер-х банков, ограничивая принимаемые ими риски. Данное регулирование осущ-ся через установленные экономические нормативы в деят-ти банков и контроль за их исполнением. Инструкция ЦБ от 16.01.2004г. №110-И «Об обязательных нормативах банков». Она устанавливает числовые значения и методику расчетов следующих обязательных нормативов:
|
|
|
- достаточности собственных средств(капитала банка) Н1
- нормативов ликвидности банков Н2, Н3 - 50%, Н4 – 120%
- нормативов максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 - 25%
- нормативов максимального размера кредита, банковских гарантий и поруч-тв, предоставляемых банкам – своим участникам, акционерам Н9.1 – 50%
- норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка Н10.1 – 3%
- норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций др.юридических лиц Н12 – 25%
1. Н1 = собств.средства/ активы, взвешенные по уровню рисков*100%
Капитал банка = УК+ Доб.кап.+ фонды банка + нераспред.прибыль
Взвешивание активов с учетом риска означает умножение остатков на активных счетах на соответствующий коэффициент риска.
|
|
|
Минимально допустимое числовое значение Н1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств банка:
- для банков с размером собст-х средств не менее 5 млн.евро -10%
- для банков с размером собст-х средств менее 5 млн.евро – 11%
2. Нормативы ликвидности банка Н2 – нормативы мгновенной ликвидности банка ограничивает риск потери банком ликв-сти в течение 1-го операционного дня. Н2 – высоколиквидные активы /обяз-ва банка по счетам до востребования *100%.
Высоколиквидные активы – средства в кассе банка + остатки на кор.счетах + размещенные средства до востребования+ депозиты в ЦБ РФ + вложения в гос. долговые обязательства. Минимально допустимое значение Н2 – 15%.
Норматив текущей ликвидности банка Н3 – ограничивает риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календ. дней.
Контроль за соблюдением банковских нормативов осущ-ет территориальные учреждения ЦБ РФ по месту открытия кор.счета банка. Контроль осущ-ся на основе ежемесячных балансов банка, к которым прилагается справка о расчете фактических значений банка. В случае нарушения банками обязательных нормативов территориальные учреждения ЦБ РФ могут применять к ним меру воздействия в соответствии со статьями 74,75 закона «О ЦБ РФ»:
- ограничивать проведение банком отдельных операций на срок до 6 месяцев
- взыскать штраф в размере 0,1% от минимального размера УК
- принимать др.меры воздействия и требовать от банка осущ-я мероприятий по ее финансовому оздоровлению.
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 545; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!