Показатели общерыночных и социальных индексов KLD на 31.12.01
| Индекс | 4 квартал 2001г. | 2001г. | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
| DSI 400 | 10.49 | -12.07 | -2.12 | 11.77 | 13.77 |
| S&P 500 | 10.69 | -11.88 | -1.01 | 10.72 | 12.95 |
| Индекс | 4 квартал 2001г. | 2001г. | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
| KLD BMSI | 13.75 | -13.66 | - | - | - |
| Russell 3000 | 11.76 | -11.46 | -0.31 | 10.14 | 12.65 |
| KLD LCSI | 13.03 | -15.05 | - | - | - |
| Russell 1000 | 11.11 | -12.45 | -0.80 | 10.50 | 12.85 |
· среднегодовая доходность
Источник: Frank Russell Co.
В семейство "этических" индексов FTSE4Good входят 8 индексов:
• 4 индекса-ориентира (benchmark indices):
FTSE4Good UK - FTSE4Good Europe - FTSE4Good Global Index - FTSE4Good US Index, рассчитываемых, соответственно, для Великобритании, Европы, США и всего мира, и
• 4 торгуемых индекса (tradable indices):
FTSE4Good UK 50 - FTSE4Good Europe 50 - FTSE4Good USA 100 - FTSE4Good Global 100, рассчитываемых для крупнейших по рыночной капитализации компаний соответствующих географических регионов.
Состав индексов FTSE4Good определяется следующим образом:
1. Компаний, представленных в расчетной базе одного из двух базовых индексов: FTSE Developed Index (индекс ведущих мировых компаний) для индексов FTSE4Good для США, Европы и мира и FTSE All-Share Index (индекс всех 757 Отбор составляющих для включения в индексы FTSE4Good производится из британских компаний, акции которых торгуются на LSE) для индекса FTSE4Good UK.
2. Сразу из рассмотрения исключаются компании, принадлежащие к "запрещенным" отраслям. Они были определены как фильтры исключения, наиболее часто используемые социально ответственными взаимными фондами:
|
|
|
· - производители табачных изделий;
· - компании, производящие системы ядерного оружия или поставляющие к ним стратегические компоненты;
· - компании, производящие системы вооружения;
· - владельцы или операторы атомных станций или компании, заняты в добыче и обработке урана
3. Компании, попавшие в первичную выборку из базовых индексов, подвергаются дальнейшему "просеиванию" через специальные фильтры FTSE4Good по трем направлениям:
· - деятельность по защите окружающей среды (компании, деятельность которых имеет существенные последствия для окружающей среды, должны иметь специальные экологические программы, направленные на устранение вредного воздействия их производства и по итогам трех последних лет публиковать отчеты о своей деятельности в области охраны природы);
· - социальная политика и отношения с заинтересованными лицами, включая акционеров, служащих, потребителей (здесь компании должны отвечать целому набору критериев, в числе которых наличие кодекса поведения, политика равных возможностей для сотрудников, создание благоприятных условий труда и систем социального обеспечения);
· - соблюдение прав человека (компании должны декларировать приверженность стандартам, установленным Международной организацией труда и присоединиться к соответствующим инициативам международных институтов в этой области).
|
|
|
Dow Jones Sustainability Indexes
Индексы устойчивости из семейства Dow Jones ( www.sustainability-index.com ) строятся на принципах отбора лучших компаний из базовых индексов. Dow Jones Sustainability Indexes включают мировые индексы устойчивости Dow Jones Sustainability World Indexes (10% лучших с точки зрения устойчивости и корпоративной ответственности компаний из крупнейших 2500 компаний., составляющих индекс Dow Jones Global Index) и европейские Dow Jones STOXX Sustainability Indexes (лучшие 20% компаний, составляющих индекс Dow Jones STOXX 600 Index).
Семейство индексов Dow Jones Sustainability World Indexes включает:
• Dow Jones Sustainability World Index (мировой композитный);
• Dow Jones Sustainability World Index ex Alcohol (специализированный, исключающий алкогольные компании);
• Dow Jones Sustainability World Index ex Tobacco (специализированный, исключающий табачные компании);
• Dow Jones Sustainability World Index ex Gambling (специализированный, исключающий компании из индустрии азартных игр);
• Dow Jones Sustainability World Index ex Armaments & Firearms (специализированный, исключающий производителей вооружений);
• Dow Jones Sustainability World Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms (специализированный, исключающий производителей алкоголя, табака, вооружений и компании из индустрии азартных игр).
|
|
|
Семейство индексов Dow Jones Sustainability World Indexes (DJSI World) основывается и полностью интегрируется с индексами Dow Jones Global, что подразумевает и использование единой методологии расчета, пересмотра и публикации. Расчетная база индексов DJSI World состоит из более чем 300 компаний, представляющих 10% лучших с точки зрения корпоративной ответственности и устойчивости компаний по 64 промышленным группам из 33 стран мира, охватываемых глобальными индексами DJ. Базовое значение для всех индексов DJSI World составляет 1000 на 31 декабря 1998.
Семейство европейских индексов устойчивости Dow Jones STOXX Sustainability Indexes, впервые опубликованных 15 октября 2001г., включает:
• Dow Jones STOXX Sustainability Index (композитный общеевропейский);
• Dow Jones EURO STOXX Sustainability Index (композитный для стран Еврозоны);
• Dow Jones STOXX Sustainability Index ex. Alcohol, Gambling, Tobacco, Armaments and Firearms (специализированный общеевропейский, исключающий производителей алкоголя, табака, вооружений и компании из индустрии азартных игр);
• Dow Jones EURO STOXX Sustainability Index ex. Alcohol, Gambling, Tobacco, Armaments and Firearms (специализированный для стран Еврозоны, исключающий производителей алкоголя, табака, вооружений и компании из индустрии азартных игр).
|
|
|
Индексы семейства Dow Jones STOXX Sustainability Indexes основываются и полностью интегрируются с индексами Dow Jones STOXX и отслеживают динамику 20% лучших с точки зрения устойчивости и корпоративной ответственности компаний, входящих в расчетную базу индекса Dow Jones STOXX 600. В октябре 2001 индексы DJSI STOXX включали 151 компанию. Базовое значение для всех индексов DJ STOXX Sustainability составляет 100 на 31 декабря 1998г.
При выборе компаний для включения в индексы устойчивости Dow Jones используется принцип определения лучших в своей отрасли компаний (best-in-class approach). Анализируются все промышленные группы, но если наивысший балл, который набрала в своей группе лучшая компания, меньше одной пятой от максимально возможной оценки, тогда из дальнейшего рассмотрения исключается вся промышленная группа. Оценка компаний производится по следующим направлениям:
1. - экономическая основа для устойчивого развития компании (не ее финансовые результаты, а более долгосрочные характеристики, такие как организационная структура, система управления, интеллектуальный капитал, способность к инновациям и т.п.);
2. - активность компании в социальной сфере;
3. - мероприятия, направленные на защиту окружающей среды.
4. Специализированные индексы DJSI исключают компании, извлекающие прибыль от производства алкоголя, табака, оружия и военного снаряжения, а также занятые в игорном бизнесе. Также во всех индексах DJSI отсутствуют компании, получающие более 50% доходов от продажи вооружений. По каждой из 64 промышленных групп определяются компании, набравшие наивысший балл по критериям устойчивости и корпоративной ответственности.
Список используемой литературы
1.Абросимова Е.А. Тенденции благотворительности в России // Проблемы и решения. - М., 1993.
2.Абросимова Е.А. Юридические аспекты деятельности некоммерческих организаций: вопросы о ответы. М, 2000
3.Аронов А.А. Золотой век русского меценатства / А.А.Аронов. - М.: Изд-во МГУ культуры, 1995.
4.Баумэн К., Основы стратегического менеджмента, М. "Банки и биржи", Издательское объединение "ЮНИТИ", 1997.
5.Бусыгин А.В. Предпринимательство. М., 1998.
6.Воронова Е.А. Благотворительность в социальной политике России: Ист. аспект // Вестн. Спб. ун-та. Сер. 6. Философия, политология, социология, психология, право, междунар.
отношения. - 1997.
7.Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России. Институт мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. М., 1998.
8.Де Джордж Р.Т. Деловая этика. В двух томах. Институт экономическая школа. Издательская группа «ПРОГРЕСС», Санкт-Петербург-Москва, 2001.
9.Друкер П.Ф., Рынок: как выйти в лидеры: практика и принципы, М., 1992.
10.Друкер П.Ф. Практика менеджмента. Издательский дом «Вильямс», Москва-Санкт-Петербург-Киев, 2000.
11.История российского предпринимательства (Финансисты, промышленники, меценаты): Учеб. пособие / Моск. гос. ин-т электрон. техники (Техн. ун-т). - М., 1996.
12.Источники финансирования для некоммерческих организаций. Справочное издание /Сост. В.И.Горнева , А.К.Георгиевский.- М.: СоЭС, 1999.
13.Котлер Ф., Основы маркетинга, Ростинтэр, М., 1996.
14.Котлер Ф., Армстроннг Г., Сондерс Д., Вонг В., Основы маркетинга, Издательский дом "Вильямс", 1999.
15.Макаренко О.В., Рудник Б.Л., Шишкин С.В.. Якобсон Л.И. Государство и негосударственные некоммерческие организации: формы поддержки и сотрудничества. М.: «Сигналъ», 1997.
16.Мескон М.Х., Альберт М.А., Хедоури Ф., Основы Менеджмента, М.: Дело, 1992. Гл. 9 Стратегическое планирование.
17.Молчанов В.Ф. Благотворительность и меценатство в России: Основные тенденции и характерные особенности (X – начало ХХ вв.) - М., 1997.
18.Перминов С.Б. Современные рыночные технологии. – М.: ЦЭМИ РАН. – 1998.
19.Попов С.А. Стратегическое управление. Модульная программа для менеджеров. М., ИНФРА-М. 1999.
20.Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.
21.Предпринимательство и предприниматели России: От истоков до начала XX века. - М.: РОССПЭН, 1997.
22.Романов В.Л. Административная этика Москва. Издательство РАГС. 1999.
23.Симпсон С., Туркин С. и др. Социальное изменение в бизнесе. Как сделать корпоративное гражданство выгодным для бизнеса и общества. – М., 2001
24.Смирнова В.Г. Организация и ее деловая среда. Модульная программа для менеджеров. М., ИНФРА-М. 1999.
25.Социально ответственный бизнес: глобальные тенденции и опыт стран СНГ. Под редакцией Либоракиной М.И. «Фонд институт экономики города». 2001
26.Словарь новых иностранных слов. М.: Издательство МГУ, 1995.
27.1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов / Сост.: вступ. ст., примеч. О.Платонова. - М.: Современник, 1995.
28.Сущенко В.А. История российского предпринимательства. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. «Феникс», 1997.
29.Туркин С.В. Бизнес и власть: уроки кризиса ВБ Ь2 (33), ноябрь 2000
30.1995-2000. Пятилетка качества ВБ Ь 2 (35) март 2001
31.Туркин С.В. Социальная активность бизнеса в местном собществе Элитный Персонал Ь 24(208) 26 июня 2001
32.Туркин. С.В. Филантропия как инструмент маркетинга ЭП Ь21(205) 5 июня 2001
33.Туркин С.В. Инвестировать в социальное партнерство. Сообщение Ь11-12 2000
34.Туркин С.В.. Двуликий Янус коропративной филантропии. Советник Ь10 (46) ноябрь 1999.
35.Туркин С.В. Бизнес в поисках смысла Советник Ь 6 (42) июнь 1999
36.Туркин С.В. Как это делает банк Советник Ь 8 (44) Август 1999
37.Туркин С.В. Льготы, совестьЙда чепуха все это. Советник Ь 7 (43) июль 1999
38.Туркин С.В., С. Симпсон. Социальное измерение в бизнес. Пособие для менеджеров. Москва, Красная площадь, 2001.
39.Туркин С.В. Социальные Инвестиции в бизнесе. Пособие для менеджеров. Москва, Русский университет, 2003.
40.Фомин Э.А., Чикадзе Е.З. Благотворительность как социо-культурный феномен в России. Санкт-Петербург: Издательство Чернышева, 1999.
41.Хорева Л.В., Сущинская М.Д. История благотворительности в России : Учеб. пособие; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф.
Экономики и упр. социал. Сферой. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.
42.Хорькова Е.П. История предпринимательства и меценатства в России. Учебное пособие. Москва. 1998.
43.Шихирев П.Н., Этические принципы ведения дел в России, Москва, «Финансы и статистика» 1999
44.Шихирев П.Н., Введение в российскую деловую культуру, ОАО "Типография "Новости", Москва, 2000.
Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 183; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!