Фиктивная переменная сдвига: спецификация регрессионной модели с фиктивной переменной сдвига; экономический смысл параметра при фиктивной переменной; смысл названия.
Спецификация регрессионной модели с фиктивной переменной сдвига имеет следующий вид:
Yt=α+βXt+δdt+εt,
α, β, δ – параметры модели;
Xt – значение регрессора в наблюдении t
d t = 
– фиктивная переменная
α – значение эндогенной переменной при регрессоре, равном нулю
β – скорость изменения эндогенной переменной при изменении регрессора
δ – параметр при фиктивной переменной
Значение фиктивной переменной d, = 0 называется базовым, или сравнительным. Выбор базового значения определяется целями исследования или принимается произвольно. При замене базового значения переменной суть модели не меняется, а меняется знак параметра δ на противоположный.
В качестве примера, где возможно применение фиктивных переменных сдвига, является зависимость заработной платы от наличия высшего образования.
График:
Этапы построения эконометрических моделей.
Построение эконометрической модели выполняется в несколько этапов:
1) спецификация модели (подробное описание, определяется список экономических переменных, характеризующих функционирование данного объекта и устанавливается их взаимосвязь)
2) сбор статистической информации об объекте исследования
3) оценка параметров модели (параметризация, настройка)
4) проверка адекватности модели (верификация, проверяется соответствие модели эмпирическим данным)
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 347; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!