Критерий минимального риска Севеджа
Критерий Сэвиджа воспринимает «природу» как умного противника и предполагает ориентирование на её самые неблагоприятные состояния.
Согласно этому критерию анализируется матрица рисков. На основании платежной матрицы составляют матрицу риска, в которой записываются не приведенные выигрыши Зij, а риски Rij - разности между максимальными выигрышами и Зij при условиях j.
Для этого вначале для любого столбца j отыскивается максимальное значение выигрыша:
И в матрицу рисков записывается величина
Rij = Зik - Зij 
После заполнения матрицы решения принимаются как в мини-максе:
Þ 
|
Основная формула:
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
| U1 | |||||
| U2 | |||||
| U3 | |||||
| U4 | |||||
| U5 | |||||
| max |
Составляем матрицу риска:
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | max | |
| R1 | ||||||
| R2 | ||||||
| R3 | ||||||
| R4 | ||||||
| R5 | ||||||
| min |
Это значение находится в четвертой строке (i =4), т.е. по критерию Севеджа в данном городе рекомендуется выбрать строительство санной трасы, при этом проигрыш не превысит 12 единицы.
Вывод: в целом по всем стратегиям чаще встречается стратегия выбора строительства проката водного транспорта.
Дата добавления: 2016-01-03; просмотров: 18; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!