Кредитный портфель банка, управление кредитным риском, страхование риска.
Кредитный портфель представляет собой остаток кредитной задолженности по балансу коммерческого банка на определенную дату, т.е. совокупность выданных ссуд, требований банка по кредитам, классифицированных на основе критериев кредитного риска, доходности и ликвидности.
Под кред. риском обычно понимают риск неисполнения заемщиком первоначальных условий кредитного договора, т.е. невозврат (полностью или частично) основной суммы долга и процентов по нему в установленные договором сроки. Под ликвидностью кредита понимается степень притока денежных средств в течение срока действия кредитного договора. Определяется величиной процентной ставки и графиком выплаты процентов и погашения основной суммы долга. Ликвидностью банка наз. его способность удовлетворять своевременно требования своих вкладчиков и других кредиторов. Ликвидность является мерой способности банка удовлетворять не только текущие требования своих кредиторов, но и требования заемщиков, например по открытым кредитным линиям. Доходность – формируемый банком кредитный портфель, должен обеспечивать банку ожидаемый уровень доходности.
Основным фактором, определяющим структуру кредитного портфеля, признается кредитный риск. Управление кредитным риском предполагает анализ каждой отдельной ссуды и кредитного портфеля банка в целом. Ключевыми элементами эффективного управления кредитами являются хорошо развитые кредитная политика и процедуры, хорошее управление портфелем, эффективный контроль за кредитами.
|
|
|
Процесс управления кредитным риском включает в себя:
- разработку целей и задач кредитной политики банка (определяет объективные стандарты, которыми должны руководствоваться банковские работники, отвечающие за предоставление и оформление займов, и управление ими.); - создание административной структуры управления кредитным риском и системы принятия административных решений; - выяснение причин обращения к кредиту заемщиком, изучение финансового состояния заемщика, анализ источников погашения кредита (сотрудник банка должен исследовать слабые и сильные стороны клиента, оценить заявку клиента с точки зрения его финансовой отчетности, движения наличности, деловой стратегии клиента, рынка его деятельности, квалификации руководства, информации о нем и опыта работы); - изучение кредитной истории заемщика, его деловых связей; - определение структуры кредита – его условий (процентной ставки, обеспечения, гарантий и особых статей, которые будут отражать присущий кредиту риск); разработка и подписание кредитного соглашения; - анализ рисков невозврата кредитов; - наблюдение за кредитом (необходимо для того, чтобы выявить на ранней стадии признаки того, что у заемщика могут появиться затруднения с погашением кредита; - стратегия «спасения» кредита (сотрудники кредитного отдела банка должны быть в состоянии распознать и проанализировать первые признаки наступающего кризиса, затем, в случае необходимости, могут быть использованы следующие методы: разработка программы изменения структуры задолженности; получение дополнительной документации и гарантий; удержание дополнительного обеспечения; вложение дополнительных средств; продажа прочих активов; обращение к гарантам; разработка программ сокращения расходов и т.д.); - мероприятия по возврату просроченных и сомнительных ссуд и по реализации залогов.
|
|
|
Страхование кредитных рисков – страхование, направленное на уменьшение или устранение кредитного риска, наиболее доступной и надежной формой финансового обеспечения своих интересов для Кредитора.
Существует 2 направления страхования кредитных рисков:
1) Страхование кредита. 2) Страхование ответственности за невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств по Кредитному договору.
Исходя из этого, страховая компания осуществляет страхование как Кредитора (страхование кредита) так и Заемщика (страхование ответственности Заемщика за невозвращение кредита).
|
|
|
При страховании кредитов Страхователем выступает Кредитор – банк или другое лицо, предоставившее кредит. Страховым случаем по договору страхования кредита является невыполнение или ненадлежащее выполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в результате наступления событий, обусловленных договором страхования.
Такими событиями могут быть банкротство или временная неплатежеспособность заемщика; смерть заемщика или установление ему группы инвалидности; другие события, которые не зависят от волеизъявления заемщика.
Страхование общего риска (портфельное страхование) предусматривает страхование всех кредитов, выданных банком за определенный промежуток времени (год, квартал, месяц). При этом Страховая компания заключает с банком генеральный договор добровольного страхования кредита (кредитной линии) на условиях ежемесячной подачи банком Страховщику отчетности, которая содержит всю необходимую информацию за отдельными Кредитными договорами, которые были заключены в течение месяца, и платит страховой платеж согласно определенному тарифу по переданным на страхование Кредитным договорам. Условия договора страхования кредитов неразрывно связаны с видом кредита.
|
|
|
Страхование ответственности за невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств по Кредитному договору направленно на обеспечение возмещения Заемщиком убытков, нанесенных Кредитору в связи с невыполнением Заемщиком своих обязанностей по Кредитному договору.
После заключения договора страхования может быть осуществлено перестрахование, т.е. передача страховщикам части своей ответственности на согласованных условиях другим страховщикам. Цель подобной операции – диверсификация риска, защита от крупных страховых случаев и обеспечение устойчивости совершаемых операций.
хеджирование – это страхование от валютного риска путем создания встречных требований и обязательств в ин. валюте. а) балансирование валютного риска б) валютные оговорки в) валютные свопы
Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 383; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!