Как рекомендуется принимать решение «по Вальду»?

Правило крайнего пессимизма. Рассматривая i-е решение, будем полагать, что на самом деле ситуация складывается самая плохая, т.е. приносящая самый малый доход a_i = min_j{q_ij}. Но теперь среди ai выберем i₀-е решение с наибольшим a_ij. Итак, правило Вальда рекомендует принять i₀-е решение, такое, что

 

Как рекомендуется принимать решение «по Сэвиджу»?

ПРАВИЛО СЭВИДЖА (правило минимальных сожалений или минимального риска). При применении этого правила анализируется матрица рисков R. Рассматривая i-e решение, будем полагать, что на самом деле складывается ситуация максимального риска , и выберем решение i0 с наименьшим bi. Итак, правило Сэвиджа рекомендует принять такое решение i0, что:

Как рекомендуется принимать решение «по Гурвицу»?

Правило Гурвица (взвешивающее пессимистический и оптимистический подходы к ситуации). Принимается i-е решение, при котором достигается max{λmin {q_ij} + (1-λ)max{q_ij}}, где 0 ≤ λ ≤1.

                                                                                                         j                         j

Значение λ выбирается из субъективных соображений. Если λ →1, то правило Гурвица приближается к правилу Вальда (правило крайнего пессимизма), при λ →0 правило Гурвица приближается к правилу «розового оптимизма» (т.е. предполагается, что какое бы решение мы ни выбрали, реализуется самая лучшая ситуация – приносящая наибольший доход max{q_ij}).

                                                                                                                                                         j

Т.е. Гурвиц предлагает некоторую среднюю стратегию между самыми наихудшими условиями и «розовым оптимизмом».

 

 

Что такое правило «розового оптимизма»?

 

ЛПР считает, что для него сложится самая благоприятная ситуация, т.е. он получит самый большой доход в результате своей деятельности c_i = max q_ij. Теперь выберем решение i₀ с наибольшим c_i0. Итак, правило “розового оптимизма рекомендует принять решение i₀ такое, что c_i0 = max (max q_ij). Так, в вышеуказанном примере имеем с₁ = 6, с₂ = 22, с₃ = 32, с₄ = 10. Теперь из чисел 6, 22, 32, 10 берем максимальное. Это — 32. Значит, правило “розового оптимизма” рекомендует 3-е решение.

 

 

Как находится риск финансовой операции как среднее квадратическое?

Существует ещё одно понимание риска. Рассмотрим какую-либо операцию, доход которой есть случайная величина Q. Как мы знаем средний ожидаемый доход- математическое ожидание случайной величины MQ а вот среднее квадратическое отклонение (СКО) σQ=√DQ- это мера разброса возможных значений дохода вокруг среднего ожидаемого дохода mQ.

Напомним что DQ=M(Q-MQ)².среднее квадратичное отклонение дохода от операции r1=√DQi в данном случае и будет служить определение меры риска.

 

 

Что такое доминирование финансовых операций?

Пусть на финансовом рынке имеется возможность осуществить несколько финансовых операций Q₁, Q₂, …, Q_n, ожидаемые эффективности и риски которых известны и равны соответственно            , ,…,   и r₁, r₂, …, r_n.

Говорят, что операция Q_i доминирует операцию Q_j, если , или ,     

                                                                                                      r_i < r_j                               r_i  r_{j .}

 

 

---

Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 333; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!