Данного продукта на предприятиях объединения так, чтобы суммарные издержки объединения были минимальными.
Дохода?
В чем отличие «условий неопределенности» от «вероятностных условий». Что такое полная неопределенность и частичная неопределенность?
Принять, выработать решение в условиях определенности - это фактически найти экстремум известной функции при установленных ограничениях. Когда же некоторые существенные обстоятельства принятия решений известны не полностью или случайны, то говорят, что решение принимается в условиях неопределенности. Иными словами, неопределенность - это отрицание определенности. Не все случайное можно измерить вероятностью. Неопределенность - более широкое понятие. Неопределенность того, какой цифрой вверх ляжет игральный кубик, отличается от неопределенности того, каково будет состояние российской экономики через 15 лет. Иначе говоря, уникальные единичные случайные явления связаны с неопределенностью, а массовые случайные явления обязательно допускают некоторые закономерности вероятностного характере.
Предположим, что лицо, принимающее решение, может выбрать одну из возможных альтернатив, обозначенных номерами i = 1, 2, …, m. Ситуация является полностью неопределенной, т. е. известен лишь набор возможных вариантов состояний внешней (по отношению к лицу, принимающему решение) среды, обозначенных номерами j = 1, 2, …, n. Если будет принято i-e решение, а состояние внешней среды соответствует j-й ситуации, то лицо, принимающее решение, получит доход qij.
|
|
Ситуация с полной неопределенностью характеризуется отсутствием какой бы то ни было дополнительной информации. В ситуации с полной неопределенностьюмогут быть высказаны лишь некоторые рекомендации предварительного характера относительно того, какое решение нужно принять.
Предположим, что в рассмотренной схеме известны вероятности pj того, что реальная ситуация развивается по варианту j. Именно такое положение называется частичной неопределенностью.
Что такое платежная матрица и матрица рисков, экономический смысл платежной матрицы
Предположим, что ЛПР рассматривает несколько (i=1,…,m) возможных решений. Ситуация неопределенная, понятно лишь, что наличествует какой-то из вариантов j=1,…,n. Если будет принято i-е решение в j-й ситуации, то фирма, возглавляемая ЛПР, получит доход qij. Матрица Q=|| qij || называется матрицей последствий( возможных решений). Какое же решение нужно принять ЛПР? В ситуации полной неопределенности могут быть высказаны лишь некоторые рекомендации предварительного характера. Они не обязательно будут приняты ЛПР. Многое будет зависеть, например, от его склонности к риску. Но как оценить риск в данной схеме?
|
|
Допустим, мы хотим оценить риск, который несет в себе i-е решение. Нам неизвестна реальная ситуация. Но если бы мы ее знали, то выбрали бы наилучшее решение, т.е. приносящее наибольший доход, в j-й ситуации было бы принято решение, дающее доход qj= max{qij}. Значит, принимая i-е решение, мы рискуем получить не qj, а только qij и недобрать rij=qj-qi. Матрица R=|| rij || называется матрицей рисков.
Как по платежной матрице составить матрицу рисков?
редположим, что лицо, принимающее решение, рассматривает нес-ко (i = 1, 2, …, m) возможных решений. Ситуация неопределенна, понятно лишь, что наличествует какой-то из вариантов j = 1, 2, …, n. Если будет принято i-e решение в j-й ситуации, то фирма, возглавляемая ЛПР, получит доход qij. Матрица Q= ||qij ||называется матрицей последствий (возможных решений).
В ситуации полной неопределенностимогут быть высказаны лишь некоторые рекомендации предварительного характера относительно того, какое решение нужно принять. Эти рекомендации не обязательно будут приняты. Многое будет зависеть, например, от склонности к риску ЛПР. Но как оценить риск в данной схеме?
Допустим, мы хотим оценить риск, который несет в себе i-e решение. Нам неизвестна реальная ситуация. Но если бы мы её знали, то выбрали бы наилучшее решение, т. е. приносящее наибольший доход, - в j-ситуации было бы принято решение, дающее доход qj=max{qij} i
|
|
Значит, принимая i-e решение, мы рискуем получить не qj, а только qij и недобрать rij= qj - qij. Матрица R = ||rij|| наз-ся матрицей рисков.
Пример. Пусть матрица последствий есть
5 2 8 4
Q= 2 3 4 12
8 5 3 10
1 4 2 8
Составим матрицу рисков. Имеем q1= max{qi1}=8, q2=5, q3=8, q4=12
i
Следовательно, матрица рисков
3 3 0 8
R= 6 2 4 0
0 0 5 2
7 1 6 4
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 307; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!