Последующая критика традиционных эконометрических подходов
Несмотря на потенциальные возможности, эконометрика не получила поддержки у многих крупных экономистов. В начале 1970-х годов Уорсвик резко критиковал экономистов-математиков за «отсутствие связи с конкретными фактами». Он утверждал, что эконометристы «занимаются не столько изобретением средств систематизации и измерения имеющихся фактов, сколько созданием неисчислимого множества претендующих на это способов». В это же время Ф.Браун утверждал, что «построение регрессий временных рядов годится только для обмана». В. Леонтьев охарактеризовал эконометрику как «попытку компенсировать бросающийся в глаза недостаток имеющихся данных путём широкого использования всё более и более изощрённых статистических приёмов». В подобном же духе высказывался и Хикс, он говорил о том, что «не следует преувеличивать значение эконометрических методов в экономической теории». А Э.Лимер писал, что «существует две вещи, процесс изготовления которых лучше не видеть: сосиски и эконометрические оценки».
Резко отрицательно к эконометрике относились и представители австрийской школы экономики. Так Мизес писал: «Введённые в заблуждение идеей, что науки о человеческой деятельности должны подражать методу естественных наук, великое множество авторов поглощены квантификацией экономики. Они думают, что экономика должна подражать химии, которая развилась от качественного к количественному состоянию. Их девиз позитивистский принцип: наука — это измерение. Но они не в состоянии понять, что в области человеческой деятельности статистика — это всегда история, и что гипотетические корреляции и функции не описывают ничего, кроме того, что случилось в определённый момент времени в определённой географической области как результат деятельности определённого числа людей. Как метод экономического анализа, эконометрика — ребяческая игра с числами, которая не добавляет чего-либо в разъяснение проблем экономической действительности».
|
|
|
К более детализированной критике множественной регрессии со времён Кейнса также добавились невозможность отделения мультиколлинеарности, неправильная спецификация динамических реакций и длинных лагов, предположение о линейности без точного знания соответствующих значений регрессии, некорректная предварительная фильтрация данных, необоснованные выводы из корреляции, непостоянство параметров уравнения регрессии, отождествление экономической и статистической значимости и невозможность соотнесения экономической теории с эконометрикой, а также неадекватный объём выборки.
Благодаря этой и некоторой другой критике была пересмотрена методология прикладных исследований. Согласно классической эконометрической методологии, полученные результаты считаются более адекватными, если изучаемые переменные более сильно коррелированны, предсказания точнее соответствуют данным и чем более значимыми являются полученные оценки с точки зрения t- или F-статистик. Отводится значительное место тому, как наиболее эффективным образом организовать перебор потенциальных объясняющих переменных, чтобы наилучшим образом предсказать объясняемую переменную, при этом, чтобы коэффициент детерминации был как можно большим, а F-статистика как можно более значимой. Если получены неудовлетворительные результаты в критериях спецификации, то исследователь, следующий традиционной методологии, вместо того, чтобы пересмотреть модель, начинает применять более продвинутые методы оценивания. В рамках этого подхода характерно стремление получить «наилучший» результат вместо стремления получить результат осмысленный и надежный. Однако, на современном этапе развития эконометрики предпочтение отдаётся тем моделям, которые проходят диагностические критерии, даже если они имеют более низкий коэффициент детерминации.
|
|
|
Основные эконометрические методы
|
|
|
Регрессионный анализ— статистический метод исследования зависимости между зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными. При этом терминология зависимых и независимых переменных отражает лишь математическую зависимость переменных, а не причинно-следственные отношения. Для адекватного описания сложных внутренне неоднородных экономических процессов, как правило, применяются системы эконометрических уравнений. В более простых случаях можно использовать и простые изолированные уравнения.
Анализ временных рядов — совокупность математико-статистических методов анализа, предназначенных для выявления структуры временных рядов и для их прогноза. Выявление структуры временного ряда необходимо для того, чтобы построить математическую модель того явления, которое является источником анализируемого временного ряда. Прогноз будущих значений временного ряда используется при принятии решений. Прогнозирование также интересно тем, что оно рационализирует существование анализа временных рядов отдельно от экономической теории.
Как правило, при прогнозировании исходят из некоторой заданной параметрической модели. При этом используются стандартные методы параметрического оценивания (МНК, ММП, метод моментов). С другой стороны, достаточно разработаны методы непараметрического оценивания для нечётко заданных моделей.
|
|
|
В этом же направлении особый интерес представляют методы выявление и описания устойчивых свойств рассматриваемых изменяющихся объектов путем моделирования соотношений между статистическими данными с помощью специальным образом «склеиваемых» кусков различных функций, т.е при помощи сплайнов. Этот класс методов образует отдельное направление - «Эконометрия структурных изменений» [23].
Панельный анализ. Панельные данные представляют собой прослеженные во времени пространственные микроэкономические выборки, то есть они состоят из наблюдений одних и тех же экономических единиц, которые осуществляются в последовательные периоды времени. Панельные данные насчитывают три измерения: признаки — объекты — время. Их использование даёт ряд существенных преимуществ при оценке параметров регрессионных зависимостей, так как они позволяют проводить как анализ временных рядов, так и анализ пространственных выборок. С помощью подобных данных изучают бедность, безработицу, преступность, а также оценивают результативность государственных программ в области социальной политики.
Вопросы для самопроверки по 1 разделу
1. Сущность и основное содержание предмета дисциплины «Эконометрика»?
2. Основные аспекты взаимосвязи дисциплин «Статистика» и «Эконометрика».
3. Ученые-экономисты, внесшие значительный вклад в становление и развитие эконометрических методов.
4. Российские ученые-экономисты, внесшие значительный вклад в развитие эконометрических методов.
5.Сущность основных методов эконометрики.
6. Основные проблемные вопросы эконометрических исследований. Критика эконометрических подходов.
7. Направления развития эконометрической науки.
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 339; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!