Мониторинг кредитного портфеля как необходимый элемент системы управления кредитным риском в банке
В режиме кредитного мониторинга РКЦ № 64 ЗАО “МТБанк” контролирует финансовое положение и денежные потоки заемщика, его текущую кредитоспособность, а при возникновении трудностей оказывает содействие в стабилизации ситуации.
Система лимитов, ее роль в системе управления кредитным риском, лимиты на предельный объем операций с контрагентами определенного вида, лимиты на предельный объем операций, проводимых с использованием какого-либо финансового инструмента, лимиты на предельный объем одной операции в отрасли или регионе, индивидуальные лимиты на клиентов в зависимости от их вида, кредитоспособности и других факторов.
Лимитирование банковских операций необходимо для определения и ограничения возможных потерь.
На установление объемов лимитов влияют такие основные факторы как: конъюнктура рынка и тот уровень терпимости к риску, который определяет уровень максимально допустимых потерь, на которые банк готов пойти при работе с контрагентами в течение определенного времени.
Благодаря лимитированию РКЦ № 64 ЗАО “МТБанк” удается избежать высоких затрат вследствие необдуманной концентрации кредитного риска, а также диверсифицировать кредитный портфель и тем самым обеспечить стабильную прибыль.
В банковской сфере различают следующие виды лимитов:
1)лимиты на предельный объем операций с контрагентами определенного вида;
|
|
|
2)лимиты на предельный объем операций, проводимых с использованием какого-либо финансового инструмента;
3)лимиты на предельный объем одной операции в отрасли или регионе.
4)индивидуальные лимиты на клиентов в зависимости от их вида, кредитоспособности и других факторов.
Политика резервирования кредитных потерь. Обязательные нормативы рисков, порядок расчета, нормативные значения.
В ЗАО ”МТБанк“ разработан порядок формирования и использования следующих специальных резервов:
1)специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам банка, подверженным кредитному риску;
2)специальных резервов под обесценивание ценных бумаг;
3)специальных резервов на покрытие возможных убытков по операциям, не отраженным на балансе (далее – условные обязательства).
Размер фактически созданных и требуемых специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, на 1 марта 2017 года приведен в таблице 7.
Таблица 7-Размер фактически созданных и требуемых специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, на 1 марта 2018 года, тыс. бел. рублей.
| Виды специальных резервов | Сумма требуемого резерва | Сумма фактически созданного резерва |
| по активам и операциям, не отраженным на балансе | 96507,0 | 906507,0 |
Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных приложения М
|
|
|
Таким образом, анализ таблицы 7 свидетельствует о том, что ЗАО ”МТБанк“ выполняет все нормативы по всем видам специальных резервов, установленных Национальным банком, что свидетельствует об эффективности его деятельности на отчетную дату.
В таблице 8 представлены показатели, характеризующие выполнение характеризующие выполнение ЗАО ”МТБанк“ отдельных нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком Республики Беларусь на 01.03.2018.
Таблица 8 — Показатели, характеризующие выполнение ЗАО ”МТБанк“ отдельных нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком Республики Беларусь
| Показатели | Норматив, установленный Национальным банком | По состоянию на 01.03.2018 г. | ||
| Минимальный размер нормативного капитала для действующего банка, млн BYN | 52,75 | 158,76 | ||
| Норматив достаточности нормативного капитала | не ниже 10% | 14,8% | ||
| Норматив достаточности нормативного капитала с учетом консервационного буфера | не ниже 11,875% | 14,783%
| ||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня | не менее 4,5 % | 6,9% | ||
| Норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом консервационного буфера | не менее 6, 375% | 6,863% | ||
| Норматив суммарной величины крупных рисков | не более шестикратного размера нормативного капитала | 0,8 | ||
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) | не более 5% | 0,1% | ||
| Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц (физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями | не более 50 % | 8,1% | ||
| Норматив покрытия ликвидности и читого стабильного фондирования | не ниже 100% | 120,6-257,5 |
Примечание — Источник: собственная разработка
Из таблицы данной видно, что ЗАО ”МТБанк“ имеет достаточно хорошие показатели достаточности капитала, что еще раз подтверждает высокую конкурентную позицию данного банка. Также размер нормативного капитала превышает минимальный уровень более, чем в 1,4 раза.
|
|
|
Таким образом, анализируя вышеприведенные данные, можно сделать вывод, что банк обеспечивает выполнение основных нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком Республики Беларусь.
Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 321; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!