ГЛАВА 6 АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА И УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
Методы оценки кредитного риска банка, обязательность аналитического метода при оценке рисков
Кредитный риск представляет собой риск понесения РКЦ №64 ЗАО ”МТБанк“ убытков в результате невыполнения его клиентами или контрагентами взятых на себя договорных обязательств.
Банк управляет кредитным риском путем установления предельного размера риска, который Банк готов принять по отдельным контрагентам, отраслевым концентрациям риска, а также с помощью мониторинга соблюдения установленных лимитов риска (приложение З).
Методика оценки уровня кредитного риска РКЦ №64 ЗАО ”МТБанк“ постоянно совершенствуется с учетом передового международного опыта.
Осуществляется систематический мониторинг финансового cостояния РКЦ № 64 ЗАО ”МТБанк“ с использованием элементов количественного и качественного анализа.
Целью проведения анализа является определение кредитоспособности РКЦ № 64 ЗАО ”МТБанк“ и присвоение ему рейтинга по внутренней системе ранжирования.
По результатам анализа и с целью минимизации уровня кредитного риска работа с РКЦ № 64 ЗАО ”МТБанк“ проводится в пределах лимитов.
Одобрение лимитов кредитного риска для РКЦ № 64 ЗАО ”МТБанк“ осуществляется Комитетом по управлению рисками Банка.
В РКЦ № 64 ЗАО ”МТБанк“ управление кредитными рисками осуществляется по трехуровневой системе:
1)отделение без БИК, созданное РКЦ;
|
|
|
2)Головной филиал по области, филиалы ”Минская областная дирекция“, ”Минская городская дирекция“, Гоперу, отделение, имеющее самостоятельный баланс;
3)Национальный банк.
Непосредственно кредитные риски в РКЦ № 64 ЗАО ”МТБанк“ регулируются Наблюдательным советом, Правлением, Кредитным комитетом банка, Кредитной комиссией филиала и кредитно-финансовой комиссией отделения, не имеющего банковского идентификационного кода, созданного Национальным банком (филиалом) [3, c. 1].
Кредитная политика и кредитный процесс как методы снижения кредитных рисков
Залогом успеха в реализации кредитной политики являются правильно сформированный кредитный портфель и проводимые на его основе кредитные операции банка.
Кредитный портфель ЗАО ”МТБанк“ представляет собой совокупность требований банка по кредитным операциям с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
В отчетном 2016 году кредитная деятельность была одной из приоритетных направлений развития деятельности ЗАО ”МТБанк“.
Банк продолжал формировать кредитный портфель с соблюдением принципов приоритетности вложений денежных средств в реальный сектор экономики, сохранения и привлечения надежных и кредитоспособных клиентов, внедрения новых банковских продуктов и технологий в целях расширения спектра оказываемых услуг.
|
|
|
В 2016 году Банк продолжал проводить взвешенную и сбалансированную кредитную политику, что было выражено следующими стратегическими установками:
1)сохранение достаточного запаса ликвидных активов
2) приоритетное развитие направления кредитования населения и субъектов малого бизнеса.
Кредитный портфель ЗАО ”МТБанк“, на 01.01.2017 г. составил 18,6 трлн. рублей, в том числе юридических лиц – 17,3 трлн. рублей, физических лиц – 1,3 трлн. рублей.
Управление кредитным портфелем. Анализ качества кредитного портфеля. Портфель неработающих кредитов.
Для эффективного управления кредитным портфелем необходим его анализ по различным количественным и качественным характеристикам как в целом по банку, так и в разрезе структурных подразделений.
Количественный анализ заключается в изучении в динамике (за ряд лет, на квартальные даты отчетного года) состава и структуры валового кредитного портфеля по различным экономическим признакам: видам кредитов, контингенту размещения, отраслевой принадлежности, характеру задолженности, срокам предоставления, видам валют, стоимости (цене кредитования).
|
|
|
Такой анализ позволяет ЗАО ”МТБанк “ выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития.
В ЗАО ”МТБанк “, анализ качества кредитного портфеля строится на количественной и качественной оценках финансовых коэффициентов, характеризующих различные аспекты кредитной политики банка, которые можно разделить на три группы:
1)коэффициенты доходности кредитных вложений;
2)коэффициенты качества управления кредитным портфелем;
3)коэффициенты достаточности резервов на покрытие возможных убытков.
Расчет коэффициентных показателей, характеризующих качество кредитного портфеля банка и уровень портфельного риска осуществляется в целом по системе ЗАО ”МТБанк “, ежеквартально департаментом стратегии, экономического анализа и управления банковскими рисками совместно с департаментом организации кредитования текущей деятельности.
С целью минимизации уровня кредитного риска и обеспечения финансовой надежности банка на долгосрочную перспективу, в ЗАО ”МТБанк “ разработана система раннего предупреждения (прогнозирования) уровня риска кредитного портфеля, позволяющая оценить вероятность и причины возникновения в будущем стрессовых (кризисных) ситуаций в деятельности банка (система стресс – тестирования).
|
|
|
В ЗАО ”МТБанк“ стресс – тестирование уровня риска кредитного портфеля осуществляется в целом по банку департаментом стратегии, экономического анализа и управления банковскими рисками не реже одного раза в полугодие.
В случае снижения оценки качества кредитного портфеля относительно предыдущего периода, стресс – тестирование уровня риска кредитного портфеля осуществляется ежеквартально.
Информация об оценке качества кредитного портфеля банка и результатах стресс-тестирования уровня риска кредитного портфеля доводится до сведения Кредитного комитета, а также Правления ЗАО ”МТБанк “ в рамках рассматриваемого вопроса об экономических показателях деятельности банка.
Следует также отметить, что невозможно управлять кредитным портфелем, если невозможно управлять каждым кредитом в отдельности. Поэтому управление кредитным портфелем содержит в себе два вида управления: управление кредитным портфелем в целом (управление на макроуровне) и управление отдельными кредитами (управление на микроуровне). Эти два вида невозможно осуществлять изолированно друг от друга, они являются взаимопроникающими и взаимоподдерживающими.
Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 365; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!