Могут ли при добавлении в выборку одного дополнительного наблюдения измениться существенно оценки коэффициентов регрессии?

а) Да, могут.

б) Да, но только если оценивалась нелинейная регрессия.

в) Да, но только если в модели были фиктивные переменные.

г) Да, но только если выборка была очень мала.

д) Верны ответы в и г.

 

12. Проблема гетероскедастичности характерна в регрессионном анализе:

а) при использовании временных рядов;

б) при использовании перекрестных данных;

в) как при использовании  временных рядов, так и при использовании перекрестных данных;

г) такая проблема не возникает при изучении парной линейной регрессии.

13. Наличие гетероскедастичности выявляется с помощью:

а) теста Чоу;

б) теста Голфелда-Квандта;

в) теста Грейзера;

г) справедливы ответы в,г.

 

14. Автокорреляция обычно встречается:

а) при использовании перекрестных данных;

б) при использовании временных рядов;

г) как при использовании временных рядов, так и при использовании перекрестных данных;

д) ни один из ответов не является правильным.

15. Автокорреляция отсутствует если:

а) Статистика Дарбина-Уотсона близка к 0

б) Статистика Дарбина-Уотсона близка к 4

в) Статистика Дарбина-Уотсона близка к 2

г) Не зависит от статистики Дарбина-Уотсона.

 

 

Ключ к тестам

1) а	4) б	7) в	10) а	13) г
2) а	5) а	8) б	11) д	14) б
3) а	6) б	9) а	12) б	15) в

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Статистические таблицы)

Таблица 1. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01 (двухсторонний)

 

Число степеней свободы k	a			Число степеней свободы k	a
	0,10	0,05	0,01		0,10	0,05	0,01
1	6,3138	12,706	63,657	18	1,7341	2,1009	2,8784
2	2,9200	4,3027	9,9248	19	1,7291	2,0930	2,8609
3	2,3534	3,1825	5,8409	20	1,7247	2,0860	2,8453
4	2,1318	2,7764	4,6041	21	1,7207	2,0796	2,8314
5	2,0150	2,5706	4,0321	22	1,7171	2,0739	2,8188
6	1,9432	2,4469	3,7074	23	1,7139	2,0687	2,8073
7	1,8946	2,3646	3,4995	24	1,7109	2,0639	2,7969
8	1,8595	2,3060	3,3554	25	1,7081	2,0595	2,7874
9	1,8331	2,2622	3,2498	26	1,7056	2,0555	2,7787
10	1,8125	2,2281	3,1693	27	1,7033	2,0518	2,7707
11	1,7959	2,2010	3,1058	28	1,7011	2,0484	2,7633
12	1,7823	2,1788	3,0545	29	1,6991	2,0452	2,7564
13	1,7709	2,1604	3,0123	30	1,6973	2,0423	2,7500
14	1,7613	2,1448	2,9768	40	1,6839	2,0211	2,7045
15	1,7530	2,1315	2,9467	60	1,6707	2,0003	2,6603
16	1,7459	2,1199,	2,9208	120	1,6577	1,9799	2,6174
17	1,7396	2,1098	2,8982	¥	1,6449	1,9600	2,5758

Таблица 2. Значения F-критерия Фишера при уровне значимости a =0,05.

k2	k1
	1	2	3	4	5	6	8	12	24	¥
1	161,45	199,50	215,72	224,57	230,17	233,97	238,89	243,91	249,04	254,32
2	18,5	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,37	19,41	19,45	19,50
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,84	8,74	8,64	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,04	5,91	5,77	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,82	4,68	4,53	4,36
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,15	4,00	3,84	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,73	3,57	3,41	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,44	3,28	3,12	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,23	3,07	2,90	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,07	2,91	2,74	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	2,95	2,79	2,61	2,40
12	4,75	3,88	3,49	3,26	3,11	3,00	2,85	2,69	2,50	2,30
13	4,67	3,80	3,41	3,18	3,02	2,92	2,77	2,60	2,42	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,70	2,53	2,35	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,64	2,48	2,29	2,07
16	4,49	3.63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,59	2,42	2,24	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,55	2,38	2,19	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,51	2,34	2,15	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,48	2,31	2,11	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,45	2,28	2,08	1,84
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,42	2,25	2,05	1,81
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,40	2,23	2,03	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,38	2,20	2,00	1,76
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,36	2,18	1,98	1,73
25	4,24	3,38	2,99	2,76	2,60	2,49	2,34	2,16	1,96	1,71
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,27	2,09	1,89	1,62
35	4,12	3,26	2,87	2,64	2,48	2,37	2.22	2,04	1,83	1,57
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,18	2,00	1,79	1,52
50	4,03	3,18	2,79	2,56	2,40	2,29	2,13	1,95	1.74	1,44
60	4,00	3,15	2,76	2,52	2,37	2,25	2,10	1,92	1,70	1,39
70	3,98	3,13	2,74	2,50	2,35	2,23	2,07	1,89	1,67	1,35
80	3,96	3,11	2,72	2,49	2,33	2,21	2,06	1,88	1,65	1,31
90	3,95	3,10	2,71	2,47	2,32	2,20	2,04	1,86	1,64	1,28
100	3,94	3,09	2,70	2,46	2,30	2,19	2,03	1,85	1,63	1,26
150	3,90	3,06	2,66	2,43	2,27	2,16	2,00	1,82	1,59	1,18
200	'3,89	3,04	2,65	2,42	2,26	2,14	1,98	1,80	1,57	1,14
300	3,87	3,03	2,64	2,41	2,25	2,13	1,97	1,79.	1,55	1,10
400	3,86	3,02	2,63	2,40	2,24	2,12	1,96	1,78	1,54	1,07
500	3,86	3,01	2,62	2,39	2,23	2,11	1,96	1,77	1,54	1,06
1000	3,85	3,00	2,61	2,38	2,22	2,10	1,95	1,76	1,53	1,03
¥	3,84	2,99	2,60	2,37	2,21	2,09	1,94	1,75	1,52

Таблица 3. Значения статистик Дарбина - Уотсона     
на 5%-ном уровне значимости

n	k =1		k =2
7	0,70	1,36	0,47	1,90
8	0,76	1,33	0,56	1,78
9	0,82	1,32	0,63	1,70
10	0,88	1,32	0,70	1,64
11	0,93	1,32	0,66	1,60
12	0,97	1,33	0,81	1,58
13	1,01	1,34	0,86	1,56
14	1,05	1,35	0,91	1,55
15	1,08	1,36	0,95	1,54
16	1,10	1,37	0,98	1,54
17	1,13	1,38	1,02	1,54
18	1,16	1,39	1,05	1,53
19	1,18	1,40	1,08	1,53
20	I,20	1,41	1,10	1,54
21	1,22	1,42	1,13	1,54
22	1,24	1,43	1,15	1,54
23	1,26	1,44	1,17	1,54
24	1,27	1,45	1,19	1,55
25	1,29	1,45	1,21	1,55
26	1,30	1,46	1,22	1,55
27	1,32	1,47	1,24	1,56
28	1,33	1,48	1,26	1,56
29	1,34	1,48	1,27	1,56
30	1,35	1,49	1,28	1,57

 

 

НОУ ВПО « МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ЗАЙЦЕВ ГЕОРГИЙ ОЛЕГОВИЧ

ХАЧАТРЯН НЕРСЕС КАРЛЕНОВИЧ

ЭКОНОМЕТРИКА

Учебно-методический комплекс

 

Опубликовано в авторской редакции

 

---

Дата добавления: 2019-09-02; просмотров: 167; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!