I.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение в эконометрическое моделирование
Основные задачи эконометрики — построение количественно определенных экономико-математических моделей, разработка методов оценки их параметров по статистическим данным и анализ их свойств. Можно выделить три основных класса моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования экономических систем:
· регрессионные модели с одним уравнением;
· модели временных рядов;
· системы одновременных уравнений.
При этом все переменные любой эконометрической модели, в зависимости от конечных прикладных целей ее использования, принято (целесообразно) делить на экзогенные, эндогенные и предопределенные.
Переменные, которые входят в эконометрическую модель, но рассматриваются как определенные независимо от моделируемого явления, называют экзогенными. Иными словами, экзогенные переменные заданы как бы «извне», автономно; в определенной степени это управляемые (планируемые) переменные. Их также называют независимыми переменными.
Если переменные определяются только явлением, для которого строится модель, то они называются эндогенными. Стало быть, значения этих переменных формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, причем в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и, конечно, во взаимодействии друг с другом. В эконометрической модели они являются предметом объяснения, и в этом смысле их иногда называют зависимыми (объясняемыми) переменными.
|
|
|
Переменные, выступающие в системе в роли факторов - аргументов, или объясняющих переменных называют предопределенными. Очевидно, множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных (которые могут быть «привязаны» к прошлым, текущему или будущим моментам времени) и так называемых лаговых эндогенных переменных, т. е. таких эндогенных переменных, значения которых входят в уравнения анализируемой эконометрической системы измеренными в прошлые (по отношению к текущему) моменты времени, а, следовательно, являются уже известными, заданными. Таким образом, можно сказать, что эконометрическая модель служит для объяснения поведения эндогенных переменных в зависимости от значений экзогенных и лаговых эндогенных переменных, т.е. в зависимости от значений предопределенных переменных.
На первом (постановочном) этапе построения такой модели формулируются конечные цели моделирования, определяется набор участвующих в модели факторов и показателей, т.е. устанавливается, какие из переменных рассматриваются как эндогенные, а какие – как экзогенные и лаговые эндогенные.
|
|
|
На втором этапе (априорном) осуществляется предварительный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации, в частности, относящейся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих.
Третий этап (параметризация) – это собственно моделирование, т. е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы, входящих в нее связей. Если соответствующая система уравнений разрешена относительно эндогенных переменных, то эконометрическая модель в общем случае записывается в виде 
, и проблема заключается в определении способов использования множества результатов наблюдений для уточнения вида функции 
.
Четвертый этап (информационный) заключается в сборе необходимой статистической информации и предварительном анализе данных, т.е. регистрируются значения участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных интервалах функционирования изучаемого явления.
Пятый этап (идентификация модели) посвящен статистическому анализу модели и в первую очередь статистической оценке неизвестных параметров модели. В зависимости от выбираемого критерия и численного метода оценки получаются разные результаты. Наибольшее распространение – из-за простоты реализации и надежности результатов – получил метод наименьших квадратов.
|
|
|
Шестой этап (верификация модели) предполагает сопоставление реальных и модельных данных, проверку адекватности модели, оценку точности модельных данных. Если модель адекватна и имеет приемлемую точность, то на ее основе проводится анализ моделируемой системы и строится прогноз – точечный и интервальный.
Пусть, например, мы имеем данные о размерах располагаемого дохода ( disposable personal income) DPI и расходов на личное потребление (personal consumption)C для 
семейных хозяйств, так что 
и 
, соответственно, представляют располагаемый доход и расходы на личное потребление 
-го семейного хозяйства.
Простейшей моделью связи между 
и 
является линейная модель связи
где 
- некоторая постоянная величина , 0< <1, характеризующая в данном круге семейных хозяйств их склонность к потреблению, связанную с традициями и привычками, а 
-“автономное потребление“. Однако, если разместить на плоскости в прямоугольной системе координат точки 
с абсциссами и ординатами (такое расположение точек называется диаграммой рассеяния - scatterplot), то, как правило, эти точки вовсе не будут лежать на одной прямой вида 
соответствующей линейной модели связи. Вместо этого, они будут образовывать облако рассеяния, вытянутое в некотором направлении. В таком случае соотношение между и принимает форму
|
|
|
(модель наблюдений), где слагаемое
представляет отклонение реально наблюдаемых расходов на потребление от значения 
предсказываемого гипотетической линейной моделью связи для 
-го семейного хозяйства. Эти отклонения отражают совокупное влияние на конкретные значения множества дополнительных факторов, не учитываемых принятой моделью связи. Предложив для описания имеющихся статистических данных модель, учитывающую указанные отклонения от теоретической модели линейной связи между 
и (модель наблюдений), мы неизбежно сталкиваемся с вопросом о том, каковы значения 
и в этой модели. И с этого момента попадаем в поле деятельности эконометрики, предлагающей различные методы оценивания параметровэкономических моделей по имеющимся статистическим данным, а также методы использования оцененной модели для целей экономическогопрогнозирования и проведения рациональной экономической политики. Кроме того, методы эконометрики дают возможностьподбора подходящей модели, адекватной имеющимся данным, в ситуации, когда в распоряжении исследователя нет ясной экономической теории, описывающей поведение интересующих его отдельных экономических показателей и связи между различными показателями.
Дата добавления: 2019-09-02; просмотров: 216; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!