Что же такое линейная регрессия?
Линейная регрессия - математическое уравнение, которое оценивает линию простой (парной) линейной регрессии:
Y=a+bx.
X - называется независимой переменной или предиктором.
Y - зависимая переменная или переменная отклика. Это значение, которое мы ожидаем для y (в среднем), если мы знаем величину x, т.е. это «предсказанное значение y»
· a – свободный член (пересечение) линии оценки; это значение Y, когда x=0 (Рис.1).
· b - угловой коэффициент или градиент оценённой линии; она представляет собой величину, на которую Yувеличивается в среднем, если мы увеличиваем x на одну единицу.
· a и b называют коэффициентами регрессии оценённой линии, хотя этот термин часто используют только для b.
Парную линейную регрессию можно расширить, включив в нее более одной независимой переменной; в этом случае она известна как множественная регрессия.
В методах диагностирования влияния новостей в пункте №5 мы рассматривали индексы ММБВ и РТС .
Рассмотрим эти два индекса поподробнее, но начнем с того , что это за индексы и какую роль они играют.
ММВБ- Московская Межбанковская Валютная Биржа
РТС -основной фондовой индекс в России , расчет которого начался 1 сентября 1995 года со 100 пунктов. В данное время расчеты идут в Московской Бирже.
Так же рассмотрим по подробнее GARCH модели.
ARCH -( с англ. AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity ) Авторегрессионная условная гетероскедастичность применяемая в эконометрике модель для анализа временных рядов (в первую очередь финансовых), у которых условная (по прошлым значениям ряда) дисперсия ряда зависит от прошлых значений ряда .
|
|
|
Где a – коэффициент задержки (лага) или базовая волатильность .
В 1968 г. Т. Боллерслев предложил GARCH-модель (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic model) – обобщенную авторегрессионную модель гетероскедастичности, которая предполагает, что на текущую изменчивость дисперсии влияют как предыдущие изменения показателей, так и предыдущие оценки дисперсии (т.н. «старые новости»). Согласно данной модели (GARCH(p,q)) расчет дисперсии производится по следующей формуле
где p – количество предшествующих оценок, влияющих на данное значение .
С - весовые коэффициенты, отражающие степень влияния предыдущих оценок на данное значение.
Так же в современной эконометрике используют разные аббревиатуры такие как А-GARCH, E-GARCH и так далее.
В нашем современном мире фундаментальный анализ реален только в условиях , когда государство использует рыночную экономику, когда влияние оказывают любые внешние и внутренние факторы , не подавляемые правительством .
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 221; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!