Что происходит с рынком до выхода новости?
До важных новостей обычно идёт флет(термин, описывающий ценовой маневр без достаточно ярко выраженного движения), а потом резкое движение в сторону показания.
Если показатель новости выходит ХУЖЕ ОЖИДАЕМЫХ, значит валюта ПАДАЕТ ↓ Если показатель новости выходит ЛУЧШЕ ОЖИДАЕМЫХ, значит валюта ПОВЫШАЕТСЯ ↑
Всегда учитывайте ближайшие новости перед тем, как открывать сделку или покупать опцион, иначе — это может оказать негативное влияние на весь ваш ваш депозит. Выход новости с показателями, которые являются противоположным движением открытой сделки — является опасным для депозита, так как просадку может и не выдержать. Это же касается и бинарных опционов.
Технический анализ
Такую аналитику проводят при помощи графических построений или при помощи технических индикаторов. Во время графических построений используют различные линии, графические фигуры, уровни поддержки/сопротивления. Если трейдер пользуется техническими индикаторами, в таком случае он их анализирует, ищет наиболее удобные моменты для открытия сделок, то есть он находит точки входа в рынок. Широко применяется трейдерами свечной анализ. Чтобы воспользоваться результатами такого прогноза, нужно изучить Японские свечи, свечные конфигурации, паттерны. Их придется выучить наизусть и уметь находить на графике. Чем чаще новичок проводит свечной анализ, тем быстрее он запоминает свечные паттерны при помощи, которых можно проводить данный вид исследования рынка.
|
|
|
Методы диагностирования влияния новостей
Структурные сдвиги
I. Введение
Основная цель данной главы заключается в выявлении промежутков времени на которых фундаментальные характеристики рассматриваемых временных рядов изменились. Данный феномен называется структурный сдвиг, его необходимо определить для дальнейшей работы. Таким образом, с помощью данной модели можно статистически определить докризисное, кризисное, и посткризисное время. В конечном итоге, определение структурных сдвигов поможет детальнее посмотреть на поведение рынка и сделать дальнейший анализ более точным и правильным с точки зрения эконометрики. Основная причина поиска структурных сдвигов в данной работе заключается в том, чтобы проверить отличительные эффекты влияния новостей на разные портфели разных компаний в зависимости от экономической ситуации.
II. Модель
Для поиска структурных сдвигов используется стандартная линейная регрессии вида:
𝑦𝑖 = 𝑥𝑖𝛽𝑖 + 𝜀𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑛)
Где 𝑖 – момент времени, 𝑦𝑖 – зависимая переменная, 𝑥𝑖 – регрессор, а 𝛽𝑖 – коэффициент, который может меняться во времени. Помимо этого, тестируется гипотеза вида:
|
|
|
𝐻0: 𝛽𝑖 = 𝛽0 (𝑖 = 1, … , 𝑛)
Другими словами – тестируется гипотеза о том, что коэффициенты регрессии не меняются во времени, относительно гипотезы о том, что как минимум один коэффициент непостоянный. Далее, в модель включается параметр 𝑚, который показывает количество точек перелома, то есть точки, где 12 коэффициент меняет свое значение от одной регрессионной связи к другой. Таким образом, получается 𝑚 + 1 сегментов, в которых регрессионные коэффициенты стабильны:
𝑦𝑖 = 𝑥𝑖𝛽𝑖 + 𝜀𝑖 (𝑖 = 𝑖𝑗−1 + 1, … ,𝑖𝑗 , 𝑗 = 1, …, 𝑚 + 1)
Где 𝑗 – индекс сегментирования, а 𝑖𝑚,𝑛 = {𝑖1, … ,𝑖𝑚} индекс, который определяет множество точек перелома.
III. Тестирование
Для тестирования структурных сдвигов обычно используются обобщенные тесты колебания (generalized fluctuation tests). Более детально, данные включаются в модель 𝑦𝑖 = 𝑥𝑖𝛽𝑖 + 𝜀𝑖 , далее полученный эмпирический процесс фиксирует колебания либо в остатках, либо в оценках параметров. В качестве примера можно привести CUSUM тест:
|
|
|
(𝑡) = 
В данном выражении, процесс для 
(𝑡) – это стандартный Броуновский мост (Brownian bridge) 
(𝑡) = 𝑊(𝑡) − 𝑡𝑊(1), где 𝑊(∗) определяет стандартный Броуновский процесс. Таким образом, для того чтобы отвергнуть нулевую гипотезу, о постоянстве регрессионного коэффициента, процесс должен иметь пик рядом с точкой перелома.
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 170; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!