Вопрос 27. Предпосылки макроэкономического анализа в теории рациональных ожиданий и в модели новых кейнсианцев (сравнительный анализ)

№1

Рациональные: Поведение экономических агентов сугубо рациональное - такие ожидания, при построении которых учитывается вся имеющаяся у экономических субъектов информация, и принимаются во внимание закономерности функционирования экономики: каждый субъект стремится оптимизировать свою целевую функцию.

Дополнение: Несмотря на рациональность ожиданий, субъекты могут ошибаться в своих прогнозах, но в среднем они верно предсказывают будущие значения макро переменных; прогнозные показатели=оптимальным значениям

Новые кейнсианцы Теорию рациональных ожиданий изменили на теорию почти-рациональных ожиданий. К выше объяснённым рациональным ожиданиям добавляется то, что рациональное поведение экономического агента не соотносится с механизмом приспособления к общему равновесию в экономической системе: рациональные микроэкономические агенты заботятся об отношении их собственных цен к их собственным издержкам, а не о номинальном совокупном спросе

№2

Рациональные: Для рынка труда характерно состояние равновесия, которое совпадает с состоянием полной занятости Lf

Новые кейнсианцы в духе теории Кейнса считают, что: экономика не способна автоматически двигаться к состоянию полной занятости; в рыночной экономике механизм приспособления действует сложно и медленно> новая информация распространяется с задержкой; современная экономика основана на контрактах, а переговорам нужно время и издержки.

№3

Рациональные: Положение о гибкости цен, зарплат, других номинальных показателейв SR и в LR. Эта предпосылка не отрешает их от реалий (потом появляются трудовые контракты, минимальная зарплата), новые классики лишь полагают, что эти реалии не играют существенной роли и могут оставить ставки зарплат без движения. Никакие контракты и законодательства – не препятствие тому, чтобы рынок труда пришел в состояние равновесия

Новые кейнсианцы утверждают: микро основной макроэкономики является рациональное поведение индивидов, которое объясняет жесткость цен, зарплаты и процентных ставок; жесткость – результат рационального и оптимального поведения агентов на микроуровне в несовершенной рыночной среде.

№4

Рациональные: Теория рациональных ожиданий исходит из предпосылки, согласно которой все рынки — как товаров, так и ресурсов — являются в высокой степени конкурентными.

Новые кейнсианцы Несовершенство конкуренции на рынках товаров и услуг – в большинстве отраслей экономики было замечено, что цены превышали предельные издержки, что и означает несовершенство конкуренции – во многих отраслях фирмы не прайс-тейкеры, а прайс-сеттеры, то есть сами устанавливают цены

№5

Рациональные: Рациональные решения экономические агенты принимают в условиях неопределенности, они прибегают к прогнозам, не имея точного представления о будущем; большую роль играет неосведомленность субъектов относительно изменения фактического уровня цен

Новые кейнсианцы Несовершенство информации – один из серьезнейших провалов рынка, информационные провалы –еще хуже, чем у новых классиков; неполнота рынков – асимметрия информации: между фирмами и работниками, оппортунистическое поведение, неблагоприятный отбор на рынке труда; контракты – нарушение механизма приспособления к равновесию)

№6

От новых классиков к новым кейнсианцам:

Происходит смещение акцентов от LR к SR, возврат к положениям классической школы, но при этом отказ от принципа «классической дихотомии», то есть признание того, что любые изменения номинальных показателей вызывают изменение реальных показателей

№7

Модель Новых классиков рассматривает экономику в ее динамике, так что равновесие –не статический результат,а процесс уравновешивания величины спроса и предложения

Новые кейнсианцы ?

Вопрос 28. Новые понятия и концепции, разработанные монетаризмом. Концепция адаптивных ожиданий и модель обучения на ошибках.

Переход от кейнсианства к монетаризму:

- Кейнсианская модель больше подходила для описания депрессивной экономики, а не растущей; предлагаемые меры перестали соответствовать действительности

- Рост уровня жизни => утрата преимуществ крупного конвейерного пр-ва => не нужна стандартизированная продукция => становление среднего класса => ценовая конкуренция уступала место неценовой конкуренции =>развитие мелкого бизнеса => наметилось сотрудничество крупного и мелкого бизнеса=> уходила в прошлое жесткость цен и заработных плат

-Домохозяйства стали мыслить долгосрочными перспективами и категориями с ростом благосостояния

- Монетаризм – попытка дай третий путь развития макроэкономики

Главные предпосылки монетаристкого анализа:

1) Эк-ка относительно устойчиво функционирует на уровне полной занятости ресурсов, что не исключает наличия определенного уровня безработицы – естественный уровень

2)Большинство рынков благ и факторов – высококонкурентноспособны

3) Цены благ и факторов производства-достаточно гибкие, чтобы экономика могла приспособиться к изменениям конъюнктуры, при этом MR=MC

4) Ключевую роль – играет предложение денег в экономике, оказывая влияние на AD и на AS

5) Домохозяйства и предприниматели не подвержены денежным иллюзиям; реагируют не на номинальные, а на реальные показатели

6) Важную роль играют ожидания – адаптивного характера

Концепция адаптивных ожиданий:

- Монетаристы первые предприняли попытку анализа ожиданий в экономике. Ожидания – прогноз будущего со стороны экономических субъектов.

- Домохозяйства стали мыслить в перспективе LR=> в условиях стабильной, предсказуемой экономики стал использоваться прошлый опыт

- Гипотеза Фридмана: фирмы и домохозяйства не являются пассивными объектами экономической политики, как это представляли Кейнсианцы. Фирмы способны не просто адаптироваться к изменениям, но и активно влиять на конечные результаты политики: если гос-во проводит стимулирующую политику, то это отразится на ожиданиях предпринимателей и населенияю Это происходит, потому что действия субъектов основаны во многом на ожиданиях.

-Кейнс тоже осознавал роль ожиданий,говоря про стадное чувство, но он не конкретизщировал количественную оценку.

-Фридман первый дал объяснение:Адаптивные ожидания – ретроспективные ожидания, экономические субъекты прогнозируют будущие значения экономических показателей, основываясь исключительно на прошлых их значениях

Модель обучения на ошибках:

-Адаптивные ожидания субъектов формируются на основе прошлых ошибок прогнозирования

-Допустим, субъект делает прогноз относительно параметра Х, пусть Xt-фактическое значение к текущем периоде t, -ожидаемое значение в текущем периоде, которое сформировано было в t-1. Тогда величина (Xt- ) –ошибка прогноза, сделанного в прошлом t-1.

-Для корректировки ожидания субъекты в каждый период сравнивают ожидаемую величину в прошлом с тем, что вышло сейчас, величина этой корректировки -от 0 до 1, тогда запишем:

- = Xt- ), преобразовав, запишем, что: = + Xt- ) – величина, ожидаемая в следующем периоде, корректируется на ошибку прогноза. Чем больше коэффициент , тем быстрее ожидаемое значение параметра приспосабливается к предыдущим фактическим значениям параметра Х. Если =1, то = Xt, полная адаптация сразу, за 1 период, если =0, то = , адаптация будет идти бесконечно долго.

- По-другому можно записать, что = Xt+ (1- - значение экономического параметра, ожидаемого в следующем периоде, формируется как средневзвешенное фактического и ожидаемого значений в текущем периоде.

-Если мы вывели уравнение для следующего периоде t+1, то оно верно и для периода t:

= Xt-1+ (1-

-Зная два уравнения: 1) = Xt+ (1- и 2) = Xt-1+ (1- ,можно подставить 2) в 1), получим: = Xt+ (1- Xt-1+ ,у нас появилась новая ненаблюдаемая величина , для ее исключения нужно записать все то же самое для периода t-1

-для t-1: = Xt-2+ (1-

-И так далее мы делаем процедуру для n раз, причем n – бесконечно, окончательно получим:

= Xt+ (1- Xt-1+ +…+ Xt-n+( – последним слагаемым можно пренебречь

- Вывод:Ожидаемое значение переменной – среднее взвешенное ее прошлых значений с геометрически убывающими весами

- Окончательный вид:

= Xt+ Xt-1+ +…+ Xt-n, где + …=1, причем > > >

- Статические ожидания: ожидаемое в следующем периоде значение показателя Х равно его фактическому значению в предыдущем периоде (тогда = =1, = Xt)

Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 351; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 19 20 21 22 232425 26 27 28 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!