Поняття математичного сподівання випадкового процесу.
Математическим ожиданием случайного процесса X(t) называется неслучайная функция mx(t), которая для любого t, будет определяться как математическое ожидание соответствующего сечения.
mx(t) = M[X(t)]
Если сечение с.п. X(t) при данном t представляет собой дискретную с.в. с рядом распределения
то его м.о. может быть вычислено по формуле:
;
Если сечение с.п. X(t) при данном t представляет собой непрерывную с.в. с плотностью f(t,x), его м.о. может быть вычислено по формуле
Поняття дисперсії випадкового процесу.
Дисперсией случайного процесса X(t) называется неслучайная функция Dx(t), которая при любом значении аргумента t определяется как дисперсия соответствующего сечения случайного процесса X(t).
Dx(t) = D[X(t)] = M[(X(t) – mx(t))2].
Класифікація випадкових процесів за часом. Класифікація випадкових процесів за станами.
Классификация случайных процессов
Случайный процесс X(t) называется процессом дискретным во времени, если система в которой он протекает, меняет свои состояния только в моменты времени t1, t2,…,tn, число которых конечно или счетно.
Случайный процесс называется процессом с непрерывным временем, если переход их состояния в состояние может происходить в любой момент времени.
Случайный процесс называется процессом с непрерывными состояниями, если значением случайного процесса является непрерывная случайная величина.
|
|
|
Случайный процесс называется случайным процессом с дискретными состояниями, если значением случайного процесса является дискретная величина.
1.а. дискретное время, дискретное состояние
1.б. непрерывное время, дискретное состояние
2.а. дискретное время, непрерывное состояние
2.б. непрерывное время, непрерывное состояние
Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 352; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!