Управление кредитными рисками на примере ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Многие банки, у которых были отозваны лицензии, имели достаточно серьезный вес на различных сегментах кредитного рынка. Управление и риск – взаимосвязанные компоненты экономической системы. Первый может выступать источником второго.
В связи с этим весьма актуальным выглядит проблема эффективного управления кредитными рисками коммерческих банков.
Степень разработанности проблемы управления кредитным риском банка в рыночной экономике показывает, что, несмотря на большое внимание отечественных и зарубежных исследователей в данном вопросе, множество аспектов, остается все таки не достаточно исследованным, а именно кредитные риски, которые присущи в настоящее время банкам.
Для ограничения рисков Кредитной политикой устанавливаются следующие виды лимитов и ограничений:
- специальные лимиты по операциям с кредитным риском (максимальная сумма кредитных требований к заемщику; максимальная сумма кредитов, предоставленных акционеру (группе связанных акционеров), вклад (доля) которого в уставный капитал банков Корпорации превышает 5% зарегистрированной величины; максимальная сумма кредитов, предоставленных всем акционерам, вклад (доля) которых в уставный капитал банков Корпорации превышает 5% зарегистрированной величины);
- лимиты по приоритетным видам экономической деятельности;
- лимит на проведение андеррайтинговых операций;
- инвестиционная составляющая кредитного портфеля;
|
|
|
- географические;
- концентрации рисков кредитного портфеля по срокам действия кредитов;
- концентрации рисков кредитного портфеля по заемщикам/группам заемщиков;
- максимальные сроки предоставления кредитов по видам экономической деятельности;
- система Кредитных комитетов в Региональных дирекция (РД) и Субъектах региональной сети (СРС);
- полномочия Субъектов региональной сети в рамках установленных Центральным офисом лимитов и процедур, в т.ч. в рамках лимитов самостоятельного кредитования (ЛСК);
- система трансляции существующего опыта Центрального офиса и ПАО«Банк Уралсиб» в области управления кредитными рисками и кредитной работы на все точки продаж Корпорации;
- система управления региональным кредитным бизнесом на линейно-матричную структуру (управление по ключевым показателям эффективности);
- система обучения и аттестации сотрудников региональной сети всему спектру нормативных документов по кредитованию.
Рис. 1. Организационная модель управления кредитным риском[9]
На уровне Региональных дирекций (РД) принимаются отдельные системные решения по филиалам, входящим в зону ответственности РД, зафиксированные в Положениях о РД и Кредитных комитетах РД, а также оценка рисков по индивидуальным сделкам в соответствии с установленными лимитами.
|
|
|
На уровне филиалов Банка – оценка рисков по индивидуальным сделкам в соответствии с установленными лимитами.
Важным фактором повышения качества работы службы риск-менеджмента различных уровней является обеспечение эффективной трансляции принципов и подходов системы управления рисками в региональной сети. Для достижения этой цели проводятся выездные семинары, интерактивные брифинги, наиболее актуальные вопросы по управлению кредитными рисками вывешиваются в информационном портале службы риск-менеджмента. Обязательным условием является проведение аттестации сотрудников риск-менеджмента региональной сети в ЦО.
Таблица 1
Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика и качества обслуживания долга ПАО «Банк Уралсиб»
| Обслуживание долга Финансовое gоложение | Хорошее | Среднее | Неудовлетворительное |
| Хорошее | Стандартные (I категория качества) | Нестандартные (II категория качества) | Сомнительные (III категория качества) |
| Среднее | Нестандартные (II категория качества) | Сомнительные (III категория качества) | Проблемные (IV категория качества) |
| Плохое | Сомнительные (III категория качества) | Проблемные (IV категория качества) | Безнадежные (V категория качества) |
На этой основе могут быть определены соответствующие размеры (суммы) расчетных резервов (таблица 2).
Таблица 2
Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 1029; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!