Качественная характеристика риска



Качественная оценка рискапроизводственно-экономической деятельности предприятий – это перечисление и характеристика его факторов. При проведении качественной оценки указывается вид риска, его причины, последствия, меры по снижению убытка и профилактические меры.

Качественный анализ риска может выполняться с использованием анализа SWOT или модели Портера.

Анализ SWOT заключается в характеристике сильных и слабых сторон проекта по внутренним и внешним факторам.

Модель Портера используется для анализа внешних условий реализации проекта. Она выделяет шесть внешних факторов риска проекта:

1. существующие конкуренты: их характеристика, влияние на рынок;

2. потенциальные новые конкуренты: возможности их появления, характеристика их сильных и слабых сторон;

3. клиенты: их характеристика, возможность изменения в результате обновления продукции и т. д.;

4. возможные заменители продукции: характеристика продукции, которая может заменить продукцию, выпускаемую по проекту;

5. поставщики: надежность поставок материалов, объем их запасов и т. д.;

6. прочие факторы: отношение властей и местного населения, трудности реализации проекта, развитие смежных производств и т. д.


Качественный анализ риска.

При количественном анализе риска обычно используются допущения, предложенные известным американским экспертом Б. Берлимером:

· потери от риска независимы друг от друга;

· потеря по одному направлению деятельности не обязательно увеличивает вероятность потери по другому, за исключением форс-мажорных обстоятельств;

· максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.

Оценка чувствительности, например, инвестиционного проекта заключается в определении отклонений итоговых показателей в зависимости от изменения выручки, издержек, капиталовложений и других исходных параметров.

В частности, решаются следующие задачи:определение показателей проекта при самых неблагоприятных и благоприятных условиях его реализации; определение наиболее значимых факторов риска, которым должно быть уделено особое внимание; ранжирование проектов по риску в зависимости от возможных отклонений итоговых показателей;оценка влияния погрешности исходных данных на точность расчета итоговых показателей;

подготовка информации для применения других методов анализа риска.

Анализможет выполняться в различном объеме и, в частности, включать три этапа:

1. Определение ожидаемого диапазона исходных показателей проекта. 2. Определение реальности проекта. 3. Расчет вероятностных итоговых показателей проекта.

Методы количественной оценки риска.При количественном анализе риска используются различные методы. В настоящее время наиболее распространенными являются:

1) статистические методы; 2) анализ безубыточности (целесообразности затрат); 3) метод экспертных оценок; 4) аналитические методы; 5) метод аналогий.

1. Суть статистических методов оценки риска заключается в определении вероятности возникновения потерь на основе статистических данных предшествующего периода и в установлении области (зоны) риска, коэффициента риска и т.д. Достоинствами статистических методов является возможность анализировать и оценивать различные варианты развития событий и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода. Основным недостатком этих методов считается необходимость использования в них вероятностных характеристик.

Возможно применение следующих статистических методов: оценка вероятности исполнения; анализ вероятного распределения потока платежей; деревья решений; имитационное моделирование рисков;технология «RiskMetrics».

Анализ безубыточности (целесообразности затрат)

Анализ безубыточности основывается на разделении затрат на две группы: переменные и постоянные. Он позволяет определить минимально допустимый уровень производства (реализации) продукции или услуг, при котором проект останется безубыточным.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 170;