Часть I . Спецификация экзогенных переменных в Excel

Построение модели:

1) В Excel постройте следующую таблицу:

 

1	15	4	7	8	104
2	17	5	8	12	112
3	14	6	6	11	101
4	13	4	7	9	95
5	16	3	6	12	95
6	15	2	9	9	98
7	13	6	8	8	99
8	11	5	4	10	89
9	15	4	5	10	96
10	13	6	5	11	102
11	12	5	7	14	81
12	15	3	4	13	92
13	13	2	5	8	85
14	16	5	5	11	110
15	17	5	6	10	112
16	15	4	8	13	98
17	11	5	8	12	77
18	14	4	6	12	96
19	13	2	7	14	70
20	15	3	8	11	100

 

2) Постройте эконометрическую модель вида:

                             (1)

Для этого используйте инструмент «Регрессия» из «Пакета анализа».

 

Оценка качества модели:

3) С помощью функции СТЬЮДРАСПОБР( , ) рассчитайте критические значения распределения Стьюдента  для уровней , где  – это число наблюдений, а  – это число независимых переменных.

4) Постройте гипотезы о статистической значимости параметров модели на всех уровнях значимости.

5) На основе исправленного коэффициента детерминации из графы «Нормированный R-квадрат» дайте предварительную оценку адекватности построенной модели.

6) С помощью функции FРАСПОБР( , , ) рассчитайте критические распределения Фишера  для уровней .

7) Проверьте гипотезу о статистической значимости коэффициента детерминации для уровней , используя для этого расчетное значение распределения Фишера из графы «F».

 

 

Критерий Рамсея

8) Достройте таблицу до следующей:

 

		…
1	15	…	104
2	17	…	112
…	…	…	…
20	15	…	100

9) Заполните все графы таблицы.

10) Постройте вспомогательную эконометрическую модель вида:

.

11) Рассчитайте наблюдаемое значение критерия Рамсея как , где  и  – это оценки дисперсии остатков модели (1) и вспомогательной модели соответственно, значения которых можно получить из ячейки «Остаток- SS» таблицы отчета.

12) С помощью функции FРАСПОБР ( , , ) рассчитайте критические распределения Фишера  для уровней  и проверьте качество спецификации модели.

 

Критерий Амемья

13) Рассчитайте критерий Амемья для модели (1) следующим образом: .

Определение пропущенных переменных

14) С помощью функции КОРРЕЛ() рассчитайте парную корреляцию  между  и всеми остальными экзогенными переменными, где .

15) Постройте эконометрическую модель вида:

                           .                   (2)

16) Рассчитайте значения произведений вида: , где . По знакам полученных произведений сделайте вывод о существующих ошибках спецификации.

17) Проделайте пункты 4)-14) для модели (2).

Определение избыточных переменных

18) Сделайте вывод о качестве спецификации модели (2), предложите способы улучшения модели.

19) Выберите переменную для исключения из модели (2).

20) Постройте эконометрическую модель (3), полученную из (2), путем исключения одной переменной.

21) Проделайте пункты 4)-14) для модели (3).

Общий вывод

22) С помощью рассчитанных значений критерия Амемья для моделей (1), (2) и (3) предложите наиболее правильно специфицированную модель.

Часть II . Спецификация экзогенных переменных в EViews

23) Откройте в EViews файл, созданный в первой части лабораторной работы. Для этого выполните команду File-Open-Foreign Data as Workfile…

24) Постройте следующие модели и сделайте выводы о значимости их параметров и адекватности.

.

25) Для этого выполните команду меню Quick - Estimate Equation … и введите соответствующее уравнение спецификации. В качестве метода оценки параметров выберите МНК (LS – Least Squares).

26) Проведите тест Рамсея для каждой из моделей. Для этого загрузите нужную модель и выполните команду View – Stability Tests – Ramsey RESET Test … Число  переменных  для  подстановки выбирайте равным 3.

27) Проанализируйте генерируемые отчеты (рис. 17), сделайте выводы о качестве спецификации моделей.

Рис. 17. Отчет теста Рамсея

8) В каждом из отчетов проанализируйте значения критериев Акаике и Шварца, укажите наиболее качественно специфицированную модель.

Лабораторная работа № 4

---

Дата добавления: 2019-11-25; просмотров: 349; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!