Типовые задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
Деятельности в процессе промежуточной аттестации
Перечень теоретических вопросов по дисциплине к зачету
1. Причины и предпосылки финансовых рисков организаций.
2. Сущность финансовых рисков.
3. Развитие теории финансовых рисков.
4. Факторы финансовых рисков организаций.
5. Классификация финансовых рисков организаций.
6. Особенности финансовых рисков.
7. Содержание и процесс управления финансовыми рисками организаций.
8. Внутрифирменные методы управления финансовыми рисками.
9. Процесс оценки финансового риска.
10. Оценка риска при принятии финансовых решений.
11. Методика оценки распределения вероятностей.
12. Базовая (сценарная) методика измерения финансового риска.
13. Меры вариации нормы прибыли как базовый измеритель финансового риска.
14. Концепция рисковой стоимости и параметры VaR.
15. Методы вычисления VaR.
16. Измерение финансового риска с помощью исторического (дельта нормального метода) Value at Risk (VаR).
17. Применение Value at Risk (VаR) в управлении финансовыми рисками.
18. Роль и место диверсификации в современном финансовом менеджменте.
19. Сущность и значение метода диверсификации для снижения финансовых рисков.
20. Эффект финансового портфеля и его факторы.
21. Ковариация как элемент измерения риска портфеля.
22. Модель риска портфеля Г.Марковица.
23. Измерение доходности и риска портфеля из двух финансовых активов.
24. Определение портфеля с минимальным риском.
|
|
|
25. Понятие эффективных портфелей Г. Марковица.
26. Отношение ЛПР к риску и кривые безразличия.
27. Понятие оптимального портфеля инвестора.
28. Значение компромисса между доходностью и риском в управлении фирмой.
29. Диверсифицированный и систематический риски.
30. Концепция бета-коэффициентов.
31. Измерение риска акций с помощью бета-коэффициентов.
32. Эффект модификации финансового портфеля Д. Тобина.
33. Модель линии рынка капиталов CML.
34. Концепция премии за риск.
35. Модель ценообразования капитальных активов CAPM и ее роль в экономической теории и практике.
36. Сущность и факторы риска предприятия
37. Индикаторы экспресс-диагностики риска предприятия.
38. Управление операционным риском предприятия.
39. Управление финансовым риском предприятия.
40. Управление совокупным риском предприятия.
41. Цель, задачи и функции управления риском реальных инвестиций
42. Сущность, факторы и виды рисков реальных инвестиций.
43. Методические подходы для оценки риска реальных инвестиционных проектов.
44. Метод размаха вариации в оценке риска проектов.
45. Метод среднего квадратического отклонения в оценке риска проектов.
46. Методические подходы к управлению риском инвестиционных проектов.
|
|
|
47. Анализ факторов риска инвестиционных проектов.
48. Анализ риска инвестиционного проекта «Что если?»
49. Анализ чувствительности инвестиционного проекта с помощью сравнения отклика на одинаковое процентное изменение элементов чистого денежного потока.
50. Метод элиминирования в анализе чувствительности инвестиционного проекта.
51. Сущность и причины валютного риска.
52. Факторы валютного риска.
53. Операционный валютный риск и его оценка.
54. Риски валютной позиции.
55. Трансляционный валютный риск.
56. Экономический валютный риск.
57. Основы управления валютным риском.
58. Выбор стратегии управления валютным риском организации.
59. Эволюция производных финансовых инструментов, как средства управлекния риском.
60. Хеджирование финансового риска с помощью форвардных контрактов.
61. Хеджирование финансового риска с помощью фьючерсных контрактов.
62. Хеджирование финансового риска с помощью опционных контрактов.
63. Формирование премии опциона.
64. Простое использование опционов.
65. Выбор стратегии управления финансовым риском с помощью производных финансовых инструментов.
66. Комплексные стратегии применения опционов.
|
|
|
Содержание зачетного задания (Образец)
Теоретические вопросы
1. Финансовый риск предприятия и его оценка.
2.Содержание и процесс управления финансовыми рисками организаций.
3. Методы вычисления VaR.
4. Ковариация как элемент измерения риска портфеля.
5. Основные методические подходы учета риска при принятии инвестиционных решений.
6. Выбор стратегии при простом использовании валютных опционов.
Практические задания
7. Оценить распределение вероятностей курса USD/RUR на 3 месяца вперед.
8. Оценить эффективность и риск проектов. Обосновать выбор предпочтительного проекта. Требуемая норма прибыли 20%. Единовременные инвестиции составляют 50 млн.руб.
Исходные данные для оценки проектов, млн.руб.
| Показатели | Проекты | |
| A | B | |
| Экспертная оценка денежного потока: | ||
| Пессимистическая | ||
| 1-й год | 20 | 20 |
| 2-й год | 40 | 40 |
| Наиболее вероятная | ||
| 1-й год | 40 | 60 |
| 2-й год | 60 | 80 |
| Оптимистическая | ||
| 1-й год | 80 | 100 |
| 2-й год | 100 | 130 |
Экспертная оценка вероятности: пессимистический исход- 0,3, наиболее вероятный-0,5, оптимистический-0,2.
1) Оценить эффективность проектов по NPV исходя из наиболее вероятных условий. Выбрать предпочтительный проект.
|
|
|
2) Оценить эффективность проектов по NPV исходя из распределения вероятностей условий. Выбрать предпочтительный проект.
3) Оценить инвестиционный риск проектов. Выбрать наименее рискованный проект.
4) Выбрать предпочтительный проект с учетом эффективности и риска. Сформулировать выводы.
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 183; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!