Вычисление интегралов методом Монте - Карло
В практических приложениях часто приходится вычислять значения кратных интегралов. Кратный интеграл вычисляется для функции многих переменных по замкнутой ограниченной многомерной области. Вычислительная схема имеет вид: интервал, соответствующий изменению каждой переменной внутри области интегрирования, разбивается на фиксированное число отрезков. Таким образом, задается разбиение области интегрирования на определенное число элементарных многомерных объемов. Вычисляются значения подынтегральной функции для точек, взятых по одной внутри каждого элементарного объема, и полученные значения суммируются. При увеличении кратности интеграла число слагаемых очень быстро возрастает. Пусть, например, мы разбиваем интервал изменения каждой переменной на десять частей. Для вычисления 10-кратного интеграла потребуется сумма, количество слагаемых в которой определяется числом 1010. Вычисление такой суммы затруднительно даже на самых быстродействующих современных ЭВМ. В таких ситуациях предпочтительнее использовать для получения значения интеграла метод Монте - Карло. В основе оценки искомого значения интеграла I лежит известное соотношение: 
где 
– значение подынтегральной функции в некоторой «средней» точке области интегрирования, а 
– (многомерный) объем области интегрирования. При этом предполагается, что подынтегральная функция (обозначим ее 
)непрерывна в области интегрирования. Выберем в этой области n случайных точек Mi. При достаточно большом n приближенно можно считать:
|
|
|
(6.8)
Точность оценки значения интеграла методом Монте-Карло пропорциональна корню квадратному из числа случайных испытаний и не зависит от кратности интеграла. Именно поэтому применение метода целесообразно для вычисления интегралов высокой кратности. Рассмотрим применение метода для простейшего случая интеграла: 
.
В этой ситуации 
и равенство (6.8) принимает вид:
, где 
– случайные точки, лежащие в интервале [a;b]. Для получения таких точек на основе последовательности случайных точек 
, равномерно распределенных в интервале [0; 1], достаточно выполнить преобразование: 
.
Рассмотрим пример вычисления интеграла вида 
, где 
- замкнутая область на плоскости.
Пример 6.1. Методом Монте-Карло вычислить: 
.
Область интегрирования определяется следующими неравенствами:
.
Область интегрирования расположена внутри единичного квадрата 
Для решения задачи воспользуемся таблицей случайных чисел, представленных в [2]. При проведении расчетов для случая n=20 (при использовании компьютера обычно используются большие значения n) получаем: из 20 пар случайных чисел из единичного квадрата только четыре точки попали в область .
|
|
|
Подсчитав сумму значений 
для точек, которые попали в область , получаем: 
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 572; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!