Определение параметров эффективности торговой системы

По результатам тестирования рассчитываются параметры эффективности используемой торговой системы.

Выделим следующие основные параметры, которые позволяют сделать вывод о применимости той или иной торговой системы либо сравнить между собой несколько систем.

Вот эти параметры:

1.       Чистая (итоговая) прибыль Р (в %).

2.       Сумма всех прибыльных сделок S(P)

3.       Сумма всех убыточных сделок S(L)

4.       MIDD (максимальная просадка), drawdown 

5.       Фактор восстановления RF=P/MIDD

6.       Профит-фактор PF=S(P)/S(L)

7.       Общее количество совершенных сделок

8.       Доля прибыльных сделок (%)

9.       Доля убыточных сделок (%)

Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы.

Однако важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимальной просадке (MIDD). Также имеет значение протяженность этого периода по времени.

Простой, но сравнительно надежный способ оценки эффективности торговой стратегии - определить отношение доходности к максимальной просадке системы на исследуемом периоде, так называемый фактор восстановления (recovery factor). К примеру, если доходность системы 45% годовых, а максимальная просадка вышла 15%, фактор восстановления будет равен 3.

Если сравнивать две системы с различными значениями доходностей и просадок, то лучше будет та система, у которой выше фактор восстановления.

Система, дающая 30% годовых с просадкой 5% будет лучше, чем система с 100% годовых и просадкой в 40%.

Эмпирически установленное граничное значение профит-фактора принято равным 1,6.

Если профит-фактор системы превышает 1,6, то она показывает хорошую эффективность, если менее, то недостаточную.

В последнем случае необходимо проанализировать статистику совершенных торговых операций, выявить сделки, которые максимально повлияли на снижение профит-фактора, и провести целенаправленную модификацию системы.

Параметр «количество сделок» нужен для оценки статистической значимости первых двух параметров. Если сделок будет слишком мало, то тогда результаты тестирования системы вызывают большое сомнение.

Обычно, для получения достоверных результатов достаточно, чтобы в процессе тестирования прошло не менее 30 сделок.

Если ретроспективная результативность удовлетворяет, можно попытаться применить систему на данных реального времени.

Оптимизация

При построении надежной ТС приходится идти по пути проб и ошибок, постоянно оптимизируя систему.

Оптимизация - это поиск наилучшего из возможных решений задачи.

Работа на рынке с использованием торговой системы.

Следование сигналам

В период торговли по выбранной торговой системе я рекомендую соблюдать следующие правила:

- Система должна применяться только для тех валютных пар, на которых она тестировалась;

- Система должна применяться только на тех тайм-фреймах, для которых она создавалась;

- Нельзя вносить изменения и дополнения в систему в процессе работы.

Любые модификации системы должны рассматриваться как новая торговая система, и их необходимо сначала протестировать на исторических данных и на виртуальном счете.

- Сигналы системы не обсуждаются. Их необходимо воспринимать как приказ. Если система дала сигнал на открытие или закрытие позиции, он должен быть выполнен.

Анализ результатов торговли.

Торговля не заканчивается, когда вы закрываете вашу позицию.

Вы должны проанализировать ее и извлечь из нее уроки. Многие игроки после закрытия позиции забывают про нее и начинают искать следующую сделку.

Они упускают существенные элементы пути к уровню профессионального трейдера - анализ прошлого и самоанализ.

Вы нашли хорошую сделку? Какие индикаторы оказались полезны, а какие не сработали? Насколько хорош, оказался ваш старт? Была ли начальная остановка слишком близко или слишком далеко?

Почему и на сколько? Вы сдвинули остановку на уровень безубыточности слишком рано или слишком поздно? Были ли ваши остановки сохранения прибыли слишком жесткими или слишком мягкими?

Вы распознали сигналы к выходу из игры?

Что следовало бы сделать иначе? Как вы себя чувствовали на разных этапах игры? Такой анализ служит лучшим противоядием от эмоциональной игры.

Задайте себе эти и другие вопросы и учитесь на своих ответах. Спокойный, взвешенный анализ даст вам больше, чем хвастовство прибылями или погружение в печаль.

Если Вы новичок, я рекомендую Вам, начать вести журнал “до и после”.

Когда вы открываете позицию, распечатайте текущие графики. Наклейте их на левую страницу журнала и запишите основные причины входа в позицию.

Запишите ваш торговый план.

При закрытии позиции снова распечатайте графики и наклейте их на правую страницу.

Запишите причины для выхода и то, что вы сделали правильно, а что - неверно.

Вы получите историю своих сделок и мыслей в картинках. Этот журнал поможет вам учиться на прошлом опыте и обнаружить пробелы в вашем мышлении.

Берите уроки у прошлого и получайте прибыль за счет своего опыта.

Методика тренировок трейдера

      Я общаюсь со многими трейдерами, которые являются моими хорошими знакомыми. Как-то зашел у нас разговор с одним профессиональным трейдером. Я говорю, что очень тяжело торговать – рынок не стабилен и особенно после убыточной сделки, тяжело восстановиться и настроиться на торги. И он мне сказал. Да это не легко, но ты должен отбросить свои вчерашние ошибки и промахи, тебе нужно жить сегодняшним днем. То что было вчера – уже было, и ничего уже не изменишь. Тебе нужно настраиваться на сегодняшний день. И ни в коем случае не думай отбиться. Продолжай торговать как положено. Бери от рынка столько, на сколько ты рассчитал позицию и ни одного пункта больше, хоть даже рынок пойдет дальше. Потому что это дисциплина. Самое главное в торговле и в любом другом виде бизнеса – это Дисциплина. Это и самое тяжелое.

Когда ты взял с рынка 30 пунктов, а цена после этого еще проходит 60 пунктов в твоем направлении тяжело не сорваться и не бросится в догонку. Только бросишься – Все ты пропал как трейдер. Тебя сьедят профессионалы. Один раз заработаешь, второй – это вопрос времени.

Цена обычно движется вбок, немного извиваясь вверх и вниз, возможно, с небольшим трендовым направлением. Лишь три или четыре раза в год создается оптимальная ситуация, когда можно воспользоваться немед­ленными и существенными изменениями в цене. Давайте посмотрите какие-нибудь графики, чтобы самостоятельно увидеть и понять, что большие изме­нения цен не происходят каждый день. По сути дела они, скорее, менее веро­ятны, чем более вероятны… Они исключение, а не правило.

Именно поэтому столь важен отбор сделок. Вы не хотите застрять в гря­зи суетливого, бестрендового рынка — он вытрясет либо душу из вас, либо деньги из вашего кошелька. В любом случае вы теряете. Если не деньги, то время. Поэтому необходимо, чтобы вы знали, когда рынок приготовился и готов рвануть.

Любая сделка должна быть четко просчитана и проанализирована. Свое взял – скажи Спасибо и продолжай шлифовать свое мастерство.

Дневник Торговли

Одна случайная сделка не говорит еще о том, что Вы профессионал. Поэтому нужно вести дневник торговли, куда вы будете записывать всю информацию по сделке:

1. Дата совершения сделки

2. Время совершения сделки

3. Инструмент, по которому совершается сделка

4. Цена входа в позицию

5. Цена постановки ордера stop loss

6. Цена постановки ордера take profit

7. Выход из позиции

8. Выводы, в которых вы все описываете.

Таких сделок должно быть совершено не менее 50 для того чтобы можно было сказать, что ваша торговля прибыльна либо убыточна. Потом по совершенным сделкам вы делаете выводы и определяете где вам нужно подправить свою торговлю. И так нужно делать постоянно. Только при такой методике анализа сделок вы будете совершенствоваться. С каждым разом ваша торговля будет все лучше и лучше.

Поэтому основные правила успешной торговле это:

1. Наличие торгового плана

2. Жесткая дисциплина и следование торговому плану

3. Дневник торговли

Если у вас есть в окружении трейдеры, которые потерпели неудачу – ради спортивного интереса – спросите у них о наличие данных 3-х правил торговли. Я вас уверяю, что те трейдеры, которые теряют свои депозиты – не используют данные правила.

Успешный спекулянт играет в игру ожидания. Большинство людей не может ждать, они предпочитают ставить. Чем скорее, тем лучше. Короли и королевы спекуляции имеют терпение откладывать действие, пока все тумб­леры не встанут на место, зная, что тогда прибыль более вероятна.

Имеется и другая причина, по которой отбор может оказаться первосте­пенным фактором для извлечения прибыли. Я всегда добивался лучших результатов, когда торговал только на одном или двух рынках. Отключив­шись от всего, я приобрел способность тщательно изучить, как работают мои отобранные рынки, что их двигает и, возможно, еще более важно, — что их не двигает. Никогда и никому не удавалось добиться большого успеха без концентрации таланта, намерения и действия. Этот бизнес — не исключение. Чем больше вы сконцентрированы на том, что делаете, тем больших успехов вы достигнете.

Традиционная мудрость гласит: вы не должны торговать с деньгами, которые вы не можете позво­лить себе потерять.

Если вы настроены на то, что это игровые день­ги, то ручаюсь, вы и будете ими играть. И, вероятно, потеряете. Если же это — реальные деньги — деньги, которые вы не можете позволить себе потерять —весьма вероятно, что вы уделите игре намного больше внимания, соответ­ственно ваши шансы на победу возрастут. Нужда не только мать изобрете­ния, но еще и контроль над спекуляцией.

Сгорающие от желания спекулянты-новички утопают в мечтах, как быстро они накопят тонны де­нег, выигрывая в торговле. Они становятся несчастными жертвами, пото­му что в торговом процессе стали азартными игроками. Да, вы можете ри­скнуть раз или два в вашей жизни, но если вы регулярно рискуете, то про­играете одну из этих ставок, а так как вы ставите все, то и потеряете все. Именно поэтому богатые люди не делают больших ставок.

Они слишком проницательны, чтобы рисковать всем, что они имеют от инвестиций, поскольку они знают, что инвестиционные решения могут быть случайны. Благодаря своей мудрости они знают, что будущее не­сколько непредсказуемо, следовательно, они учитывают это в своей игре. Неудачники — все — поступали совсем не так, как преуспевающие трейдеры: они делали большие ставки, думая, что тем са­мым заработают кучу денег на одной или двух сделках. Победители сколо­тили свои состояния, последовательно делая правильные шаги. Когда вы выходите на рынок, чтобы сорвать убийственный куш, вы скорее будете убиты, чем останетесь в живых.

Богатые люди не делают больших ставок, и они не ставят каждый день.

Терпение диктует, чтобы вы торговали не ради возбуждения или бесша­башного образа жизни и мыслей спекулянта, как мы, возможно, себе это представляем. Частота и интенсивность в моем мире спекуляции не озна­чает больше или лучше. Я хочу быть избирательным, выжидая идеальный момент, чтобы сделать мой самый лучший выстрел. Нетерпеливые трейдеры буквально расстреливают все свои боеприпасы — деньги и эмоции — и когда приходит время стрелять, их оружие оказыва­ется разряженным.

Технари и тому подобная публика вечно разрабатывают системы торговли,. с которыми можно было бы обобрать рынок. Они тратят тысячи часов и долларов в погоне за прибылью. Это хорошо, и я делаю то же самое почти каждый день своей жизни, пытаясь лучше понять поведение рынков.

Разница в том, что как только они создают свою «главную систему» и проводят одну или две сделки, они или начинают баловаться с системой, или перестают выполнять инструкции, которые она им дает. Будьте честны сами с собой. Если вы не собираетесь соблюдать правила, которые вы создаете, то зачем вообще создавать правила? Вам лучше потра­тить время на что-нибудь еще. Когда дело доходит до спекуляции, нельзя нарушать правила, если вы не хотите выйти в ноль. Правила спекуляции су­ществуют, чтобы сообщать идеальное время для входа и выхода, но что еще более важно, правила существуют, чтобы защитить нас от нас самих.

По моему мнению, большинству из вас не следует бросать свою работу и становиться трейдерами. Ваша работа, какой бы плохой она ни была, ва­ша безопасность, ваш источник дохода. Моя мне тоже не каж­дый день нравится. Не так-то приятно терпеть поражение на рынках в те­чение двух-трех месяцев подряд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вы должны иметь некоторую уверенность, но не слишком большую. Уверенность возникает из вашего изучения рынка, а не из ваших ощущений самого себя. Забудьте это всеохватывающее теплое хорошее детское чувство уверенности в самом себе. Вам нужна уверенность, осно­ванная на опыте и исследовании, позволяющая предпринимать правиль­ные действия без тени сомнения, когда наступает время разместить торго­вую позицию. Колеблются неудачники. Победители чувствуют озабочен­ность торговлей, но они достаточно уверены в используемом подходе, а не в самих себе. Поэтому они заключают сделку.

Без уверенности вы никогда не сможете спустить курок и взять ваши сделки, особенно во время шумных периодов на рынке, обычно случаю­щихся, когда лучшие сделки выскакивают буквально из ниоткуда.

Кроткие, вероятно, действительно получают «землю» в наследство, по­тому что сами они на поприще спекуляции почти наверняка не смогут сде­лать никаких денег. Внутренняя уверенность, которой обладают классные товарные трейдеры, вдохновляет. Ее сущность — не храбрость или тщесла­вие, не чувство самообладания. Ядро их уверенности — вера, что все полу­чится.Потому для обучения трейдингу я вам реккомендую открыть центовые счета на ту сумму, которую Вы сможете потерять без всяких психологических и нервных расстройств и торговать на микроцентовых счетах минимальным объемом. Много денег вы не потеряете, но приобретете колоссальный опыт реальных торгов. На демо счетах этого не произойдет, так как там не учитываются психологические факторы.

Этапы становления трейдера

Каждый трейдер проходит все этапы становления трейдера:

1. На первом этапе трейдер находится на пути обучения - читает всю возможную литературу, смотрит видео, вырабатывает свою торговую систему, заточенную под его психологию, открывает центовые счета и пытается применить полученные знания на практике.

2 На втором этапе трейдер переходит в безубыточную торговлю - не зарабатывает, но и не теряет.

3. На третьем этапе трейдер делает деньги - приходит понимание рынка

4. Это последний этап - на этом этапе трейдер максимизирует свою прибыль - торговля превращается в обыденную работу.

Если у начинающего трейдера есть наставник, который будет его направлять в правильное русло,то переход от 1 этапа ко 2 и 3 проходит значительно быстрее, чем когда трейдер занимается самообучением.

И все мы здесь учимся к сожалению на своих собственных ошибках, за которые на бирже приходится платить иногда очень высокую цену..

Если не понятны какие либо моменты в торговле или в теории – я вас приглашаю пройти курс обучения биржевой торговле для начинающих трейдеров. Во время обучения Вы освоите основы биржевой торговли, технического, фундаментального и компьютерного анализа, торговых тактик и стратегий, риск-менеджмента и психологических аспектов управления капиталом. После прохождения курса, вы приобретете понимание и навыки биржевой торговли, почему происходит движение цены. Цель данного курса - научить вас принимать грамотные торговые решения.  

Мои контакты:

Скайп: sergiomail3

Мой сайт: http://for-trading.com/

Моя группа В Контакте: http://vk.com/kharkovtrading и http://vk.com/tradingblaze

Рекомендуемые брокеры для открытия реальных счетов:

 http://www.fibo-forex.ru/?ref=IB_fortrading - для счетов от 300 долларов

http://www.forex4you.org/?affid=5093ff7 - для центовых счетов от 1 доллара

 

Телефон для справок и консультаций: +38(067)-539-18-74. Сергей.

 

 

 

---

Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 213; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!