Определение момента повторного входа
В тех случаях, когда тренд продолжается, нам нужен способ повторного вхождения на рынок. Сильные тренды являются редким явлением и слишком ценны для того, чтобы их упускать, так что мы должны быть уверены, что можем вернуться на рынок, если наш предыдущий выход оказался преждевременным.
Природа наших повторных вхождений может совершенно отличаться от основных вхождений, потому что рынок сейчас находится в середине сильного, хорошо проявленного тренда, где колебания цены значительно выше, чем в начале тренда. Мы находимся в точке, где уверены в направлении рынка, и то, что нам здесь нужно,- это быстрое повторное вхождение для того, чтобы не пропустить основное движение.
Варьирование лота
На этом этапе надо решить, будет ли постоянным размер открываемой позиции или будут допускаться частичное закрытие, доливка, переворот и усреднение, и если да, то каким образом и по каким правилам.
Добавление
Добавление к позиции или доливка – это увеличение конкретной позиции путем совершения дополнительной сделки по той валютной паре, по которой открытая позиция уже существует. При этом сделка должна иметь то же самое направление (купить или продать), что и сделка, совершенная при открытии позиции.
Формула для расчета цены открытия суммарной позиции, возникающей при добавлении, выглядит так:
К = (Курс1*Лот1+Курс2*Лот2) / (Лот1+Лот2)
Добавление к открытой позиции допускается с соблюдением принципа "пирамиды", т.е. величина добавляемого лота должна быть меньше начального (рекомендуется добавлять к открытой позиции 1/3-1/2 от количества первоначально задействованных лотов).
|
|
|
Частичное закрытие позиции
Частичное закрытие (обрезание) позиции – уменьшение величины открытой позиции.
Эта формула практически идентична формуле для добавления, только меняется знак в обеих скобках с плюса на минус, что связано с изменением направления.
Формула для расчета курса итоговой позиции, возникающей при частичном закрытии, выглядит так:
К = (Курс1*Лот1-Курс2*Лот2) / (Лот1-Лот2)
Частичные закрытия позиции сами по себе менее опасны, но следует помнить о том, что если при закрытии позиции будет задействовано большее количество лотов чем при открытии, то произойдет так называемый "переворот". При "перевороте" одновременно с закрытием предыдущей позиции происходит открытие позиции в противоположном направлении.
Переворот
Переворот – изменение позиции с длинной на короткую или с короткой на длинную. Переворот может быть осуществлен как переворот с доливкой или отливкой.
Для совершения переворота трейдером должна быть выполнена операция, обратная по сути той, которая была выполнена при открытии позиции.
|
|
|
Если открытием была покупка, значит, выполняется продажа, и наоборот. Обязательным условием переворота является следующее: величина лота, продаваемого или покупаемого в процессе переворота, должна быть больше, чем величина лота текущей открытой позиции.
Формула для расчета курса итоговой позиции, возникающей при перевороте, выглядит так же, как и формула для частичного закрытия:
К = (Курс1*Лот1-Курс2*Лот2) / (Лот1-Лот2)
Усреднение
Усреднением называется такая стратегия работы, при которой трейдер производит однотипную операцию к совершенной ранее (покупка в длинной позиции или продажа в короткой) по еще более выгодной цене.
Главным минусом усреднения является то, что вы заранее не знаете, до какой цены будет идти против вас рынок. Вместе с там усреднение требует каждый раз вкладывать дополнительные залоговые средства, что увеличивает риск вашей позиции.
Также следует помнить про две причины, приведенные выше: если цена пошла не туда, то это означает либо неверный анализ, либо наличие неизвестных факторов. В любом из этих случаев увеличивать убыточную позицию – это не разумно. Профессионалы не рекомендуют использовать усреднение, статистически доказано, что оно чаще убыточно, чем прибыльно.
|
|
|
Тестирование системы
Есть 2 способа проверить, приносит ли прибыль система.
Первым способом является торговля по этой системе в реальном времени, а вторым - ее тестирование. Вы узнаете ее положительные и отрицательные черты и, если тестируете правильно, узнаете, чего можно ожидать при торговле в реальном времени.
Это может звучать упрощенно, но, если при тестировании ваша система не прибыльна, она не будет прибыльной в реальном времени.
Выбор периода тестирования
Период тестирования должен быть достаточно продолжительным для проведения минимум 30 торгов на каждой валютной паре.
Получение менее 30 торгов нарушает одно из основных правил теории выборок, которое гласит, что должно существовать по меньшей мере 30 точек данных для того, чтобы набор данных отвечал нормальному распределению.
Любое число менее 30 произведет статистически ненадежные результаты. Чем больше количество торгов, тем лучше.
Приблизительно достоверность проведенного тестирования можно определить по следующей формуле:
где 
- количество тестов.
Например, при 
, то есть достоверность результатов равна 80%.
|
|
|
Этапы тестирования
Тестирование системы проходит в три этапа:
1. Предварительное тестирование. На этом этапе тестируется идея, положенная в основу Вашей торговой системы.
2. Оптимизация. На этом этапе происходит подбор наилучших параметров.
3. Окончательное тестирование. Тестирование происходит с учетом выставленных стопов. Размер открываемой позиции определяется с учетом теории управления капиталом.
Оптимально, чтобы периоды тестирования для всех этих этапов были различны.
Тестирование можно проводить двумя способами:
- Ручное тестирование;
- Компьютерное тестирование.
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 252; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!