Как рассчитать средний коэффициент эластичности и какова его интерпретация?
Средний коэффициент эластичности характеризует, на сколько процентов изменится результативная переменная у относительно своего среднего уровня если факторная переменная х изменится на 1 % относительного своего среднего уровня
Общая формула для расчёта коэффициента эластичности для среднего значения факторной переменной х:
где – значение функции у при среднем значении факторной переменной х.
Что показывает бета-коэффициент и как его рассчитать?
Величина бета-коэффициента показывает, на сколько средних квадратических отклонений изменится у, если хi изменится на одно среднее квадратическое отклонение.
где r_a — оцениваемая величина, для которой вычисляется коэффициент Бета: доходность оцениваемого актива или портфеля,
r_p — эталонная величина, с которой происходит сравнение
Cov — ковариация оцениваемой и эталонной величины,
Var — дисперсия эталонной величины
30.Что такое частный F – тест? Раскройте его назначение и сущность.
31.Оценка целесообразности включения дополнительного фактора в модель множественной регрессии (частный F-тест).
Перед тем, как начать знакомиться непосредственно с самими методами отбора переменных в регрессионные модели, рассмотрим сущность критерия, называемого частным F-тестом, на основе которого, собственно, и разработаны первые 3 методики.
Критерий призван оценить целесообразность ввода дополнительной независимой переменной в линейную модель множественной регрессии, уравнение которой, как известно, имеет вид:
|
|
Y=β0+β1X<1>+⋯+βnX<n>+ε, (1)
где
Y – зависимая переменная,
X<1>,X<2>,…,X<n> – независимые переменные,
β0,β1,…,βn – параметры модели,
ε – случайная составляющая.
Как оценить значимость параметров уравнения множественной регрессии
Оценка значимости уравнения в целом проводится на основе дисперсионного анализа:
Формулируются гипотезы:
Н0:
НА:
Выбирается уровень значимости .
В качестве критерия используется критерий F-Фишера.
Уравнение будет значимо, если:
.
32.Производственная функция Кобба-Дугласа: область применения, способ решения и интерпретация параметров.
Производственная функция Кобба-Дугласа (Cobb-Douglas production function) — модель, показывающая зависимость объёма производства (Q) от создающих его факторов производства — труда (L) и капитала (K).
Впервые была предложена Кнутом Викселем, но проверена лишь в 1928 г. американскими экономистами Чарльзом Коббом иПолом Дугласом.
Функция имеет следующий вид:
Q = A × Lα × Kβ
где Q — объем производства;
L — труд;
K — капитал;
A — технологический коэффициент;
α — коэффициент эластичности по труду;
β — коэффициент эластичности по капиталу.
|
|
Например, равенство Q = L0,73 К0,27 означает, что доля труда в совокупном продукте составляет 73%, а доля капитала — 27%.
33.Раскройте назначение и сущность метода Гольдфельда-Квандта.
Гетероскедастичность — понятие, используемое в эконометрике, означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки эконометрической модели.
Тест Голдфелда— Куандта — процедура тестирования гетероскедастичности случайных ошибок регрессионной модели, применяемая в случае, когда есть основания полагать, что стандартное отклонение ошибок может быть пропорционально некоторой переменной.
Тест Голдфелъда-Квандта применяется в том случае, когда имеются предположения:
1.О прямой зависимости дисперсии σt, ошибки регрессии εt от величины некоторой независимой переменной X в наблюдении t;
2.Случайный член εt, распределен нормально и не подвержен автокорреляции.
Алгоритм теста:
1.упорядочить наблюдения по мере возрастания фактора Х
2. исключить из рассмотренных С центральных наблюдений, причем (n-c) :2>р, где р-число оцениваемых параметров.
|
|
3. разделить совокупность из (n-c) наблюдений на 2 группы ( с малыми и большими ср Х)
4. определить остаточную сумму квадратов для первой (S1) и 2(S2) групп и нахождение отношения: R=S1:S2
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 422; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!