Критерий Гольдфельда – Квандта
2. Известно, что коэффициент автокорреляции остатков первого порядка равен –0,3. Также даны критические значения статистики Дарбина – Уотсона для заданного количества параметров при неизвестном и количестве наблюдений 
, 
. По данным характеристикам можно сделать вывод о том, что …
Автокорреляция остатков отсутствует
3. Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле 
, где 
– значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения 
будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
Положительной
Из перечисленного условием выполнения предпосылок метода наименьших квадратов не является ____ остатков.
Гетероскедатичность
5. Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
Отрицательной
Тема 7: Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК
1. Пусть 
– оценка параметра 
регрессионной модели, полученная с помощью метода наименьших квадратов; 
– математическое ожидание оценки . В том случае если 
, то оценка обладает свойством …
несмещенности
2. Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …
|
|
|
0
3. Несмещенность оценок параметров регрессии означает, что …
Математическое ожидание остатков равно нулю
Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наименьших квадратов о _________ остатков.
Нулевой средней величине
5. Состоятельность оценок параметров регрессии означает, что …
Точность оценок выборки увеличивается с увеличением объема выборки
Тема 8: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
1. В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.
автокоррелированными и/или гетероскедастичными
2. При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять _____________ метод наименьших квадратов.
Обобщенный
3. Пусть y – издержки производства, 
– объем продукции, 
– основные производственные фонды, 
– численность работников. Известно, что в уравнении 
дисперсии остатков пропорциональны квадрату численности работников 
.После применения обобщенного метода наименьших квадратов новая модель приняла вид 
. Тогда параметр 
в новом уравнении характеризует среднее изменение затрат …
|
|
|
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 900; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!