Контрольная работа №2 – варианты
Содержание работы выполняется в соответствии со следующей структурой:
1) Титульный лист
2) Содержание
3) Ответ на теоретико-практический вопрос.
4) Раскрыть формулу
5) Дать трактовку термина.
6) Тестовое задание с ответами на вопросы
7) Список использованных источников (не менее 7 источников)
Правила выбора варианта ДТЗ
Студент(ка) осуществляет выбор по следующему правилу:
3. Варианты теоретико-практических заданий (задание 1) распределяются в соответствии с номером студента журнальной регистрации в деканате (т.е. № по списку).
4. Варианты заданий «раскрыть формулу» (задание 2) распределяются в соответствии с номером студента журнальной регистрации в деканате (т.е. № по списку)
5. Варианты заданий «дать трактовку термина» (задание 3) распределяются в соответствии с номером студента журнальной регистрации в деканате (т.е. № по списку)
6. в таблице 1 по строке студент смотрит для последней цифры номера своей зачетной книжки (допустим, 3) номер варианта контрольной работы: № 3, далее, по той же строке, вслед за номером контрольной работы (3), указан номер тестового задания (№ 3), - который и надо выполнять.
Таблица 1
Таблица выбора варианта ДТЗ
| Последняя цифра № Зачётной книжки | Номер варианта работы | Номер тестового задания для Вашего варианта |
| 1 | № 1 | 1 |
| 2 | № 2 | 2 |
| 3 | № 3 | 3 |
| 4 | № 4 | 4 |
| 5 | № 5 | 5 |
| 6 | № 6 | 1 |
| 7 | № 7 | 2 |
| 8 | № 8 | 3 |
| 9 | № 9 | 4 |
| 0 | № 10 | 5 |
Теоретико-практические вопросы
|
|
|
1. Уровни субъектов, для которых возникает финансовый риск
2. Взаимосвязь категорий риск и доходность
3. Взаимосвязь понятий «риск» и «убытки»
4. Риски, возникающие при осуществлении таможенной деятельности
5. Риски, возникающие при проведении экспортно-импортных операций
6. Суть метода избежания убытков
7. Суть метода принятия рисков на себя
8. Суть метода предотвращения убытков
9. Суть метода уменьшения размера убытков
10. Суть метода страхования
11. Суть метода самострахования
12. Суть метода хеджирования
13. Учет рисков в бизнес-планировании.
14. Риски в малом бизнесе.
15. Методы передачи риска и их содержание
16. Закономерности кризисных явлений в экономике.
17. Экономические циклы. Циклическое спиралевидное развитие.
18. Системное управление финансовыми рисками портфеля.
19. Угловой портфель.
20. Оценка ценных бумаг и анализ финансового риска.
21. Анализ риска облигаций.
22. Управление риском реинвестирования.
23. Детерминанты кредитного качества.
24. Процесс управления финансовыми рисками организации.
25. Фундаментальные источники финансового риска.
26. Методы управления финансовыми рисками.
|
|
|
27. Сценарные прогнозы.
28. Систематические финансовые риски.
29. Несистематические финансовые риски.
30. Управление кредитным риском.
31. Секьюритизация как форма управления кредитным риском.
32. Оптимизация ликвидации портфеля в условиях низкой ликвидности.
33. Управление процентным риском.
34. Управление агрегированными финансовыми рисками на основе достаточности капитала.
35. Методы управления валютным риском.
36. Альтернативные показатели риска портфеля.
37. Портфельный кредитный риск.
38. Измерение и управление кредитным риском.
39. Управление консолидированными рисками.
40. Особенности измерения и управления рисками в условиях низкой ликвидности рынка.
41. Зависимость цены облигации и портфеля облигаций от изменений процентных ставок.
42. Использование производных финансовых инструментов для управления рисками.
43. Ликвидация позиций с использованием хеджирования на основе доступных производных инструментов.
44. Риск и неопределенность инвестиционного проекта.
45. Процесс управления проектными рисками.
ЗаданиЕ «Раскрыть формулу»
1. Показатель потенциальных потерь – VaR.
2. Модели Э. Альтмана.
3. Модель Бивера.
4. Валовая маржа.
|
|
|
5. Чистая приведенная стоимость (NPV)
6. Индекс рентабельности (прибыльности) (PI)
7. Анализ проектов методом внутренней нормы доходности (IRR)
8. Анализ проектов методом дисконтированного периода окупаемости проекта (DPP)
9. Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR)
10. Метод дисконтированного денежного потока (DCF - discounted cash flow): ожидаемый уровень роста; дивидендная доходность; требуемая доходность; ожидаемая ставка доходности.
11. Стратегическая чистая приведенная стоимость (SNPV)
12. Скорректированная текущая стоимость (APV)
13. Экономическая добавленная стоимость (EVA)
14. Денежная добавленная стоимость (CVA)
15. Рыночная добавленная стоимость (MVA)
16. Точка безубыточности.
17. Эффект финансового рычага
18. Эффект операционного рычага
19. Операционно-финансовый леверидж (ЭОФЛ).
20. Метод анализа корреляции денежных потоков по проекту с рыночной доходностью на базе модели САРМ
21. Реальная процентная ставка
22. Инвестиционная безубыточность (точка безубыточности как функция ставки дисконтирования по проекту)
23. Модель CAPM (Capital Asset Pricing Model) и коэффициенты её базовой формулы
24. Средневзвешенная стоимость капитала, WACC
25. Эффективная процентная ставка.
26. Стандартное (среднеквадратическое) отклонение фактических данных от расчетных
|
|
|
27. Частота возникновения события
28. Коэффициент β в модели САРМ.
29. Ожидаемая норма доходности ERR.
30. Среднеквадратическое отклонение
31. Коэффициент вариации.
32. Коэффициент корреляции.
33. Дисперсия.
34. Ковариация.
35. Плотность вероятности нормального распределения.
36. Формула расчета ссудного риска.
37. Простая учетная ставка.
38. Сложная учетная ставка.
39. Критерий Гурвица.
40. Критерий Лапласа.
41. Критерий Байеса-Лапласа.
42. Критерий Сэвиджа.
43. Критерий Вальда.
44. Доходность финансового актива.
45. Доходность облигации.
Дать трактовку термина
1. Сценарные прогнозы
2. риском ликвидности
3. Стохастическое доминирование
4. Стресс-тестирование
5. Портфельный кредитный риск
6. Бэк-тестинг
7. Корреляция ценных бумаг
8. Свопы
9. Неопределенность инвестиционного проекта
10. Имитационное моделирование
11. Систематический финансовый риск
12. Несистематический финансовый риск
13. Угловой портфель
14. Детерминанты кредитного качества
15. Свопы облигаций
16. Реестр рисков.
17. Визуализация рисков.
18. Мера риска.
19. Уровень риска.
20. Факторы риска.
21. Рисковая ситуация.
22. Нейтрализация рисков.
23. Риск юридической неадекватности
24. Риск финансовой неадекватности
25. Риск неуправляемости бизнесом
26. Владелец риска
27. Коэффициент Джини
28. Остаточный риск
29. Политики управления рисками
30. Бизнес-риск
31. Операционный риск
32. Политический риск
33. Административные риски
34. Систематические финансовые риски
35. Конъюнктура финансового рынка
36. Анализ чувствительности проектов
37. Сценарный подход
38. Имитационное моделирование
39. Временной горизонт
40. Ожидаемая стоимость портфеля
41. Методика Базельского комитета
42. Риски, связанные с проектированием
43. Риски корпоративного реального инвестирования
44. Риски несвоевременного освоения мощностей
45. Риски маржинальной торговли
Тестовые задания
Задание 1. Выберите наиболее правильный, по Вашему мнению, вариант ответа(ы) и отметьте его (их) любым значком в бланке ответов.
1. К категории рыночных рисков относятся:
А) процентный риск;
Б) валютный риск;
В) риск ликвидности рынка;
Г) инфляционный риск.
2. Чувствительность рыночного риска измеряется показателями:
А) среднее квадратическое отклонение;
Б) дюрация;
В) дисперсия;
Г) коэффициент бета.
3. Систематический рыночный риск измеряется коэффициентом:
А) гамма;
Б) дельта;
В) бета;
Г) альфа
4. Операционный леверидж тем выше, чем выше:
а) выручка от продаж;
в) переменные затраты.
б) прибыль от продаж;
5. Точка безубыточности – это:
а) точка, в которой цена единицы продукции равна переменным затратам на ее производство;
б) такой объем выпуска, при котором выручка от продаж равна сумме всех затрат предприятия;
в) точка пересечения прямых постоянных затрат и выручки от продаж.
6. Понятие цена капитала – это:
а) величина ежемесячных расходов на обслуживание своей задолженности перед собственниками и инвесторами;
б) величина относительных годовых расходов на обслуживание своей задолженности перед собственниками и инвесторами;
в) совокупность форм отчетности составленная на основе данных финансового учета.
7. По российскому законодательству источники дивидендных выплат:
а) складированная продукция предприятия;
б) нераспределенная прибыль предыдущих периодов;
в) чистая прибыль текущего периода;
г) целевые займы, обеспеченные имуществом предприятия.
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 377; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!