Ситуационные (практические) задачи
Задание 1. Используя статистические показатели оценки рисков, оцените рискованность возделывания приведенных ниже культур. Для всех расчетных показателей писать формулу расчета, подстановку значений. Сделать выводы.
| Годы | Маржинальный доход, руб./га | |||
| Культура 1 | Культура 2 | Культура 3 | Культура 4 | |
| 2000 | 351 | 475 | 272 | 604 |
| 2001 | 362 | 486 | 286 | 763 |
| 2002 | 412 | 418 | 293 | 855 |
| 2003 | 389 | 433 | 255 | 713 |
| 2004 | 318 | 409 | 262 | 662 |
| 2005 | 363 | 396 | 283 | 808 |
| 2006 | 387 | 499 | 259 | 740 |
| 2007 | 341 | 385 | 288 | 672 |
| 2008 | 396 | 455 | 260 | 823 |
| 2009 | 329 | 487 | 262 | 624 |
| Среднее значение | ||||
| ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА | ||||
| Размах вариации | ||||
| Среднее линейное отклонение | ||||
| Дисперсия | ||||
| σ | ||||
| Коэффициент вариации | ||||
Задание 2. На основе расчета недостающих данных в приведенной ниже таблице выбрать оптимальный вариант вложения капитала. Сделать выводы.
| Показатель | Вариант | |
| I | II | |
| 1 Стоимость ценной бумаги, тыс. руб. | 100 | 150 |
| 2 Доходность по экспертной оценке, %: 2.1. Пессимистическая 2.2. Наиболее вероятная 2.3. Оптимистическая | 11 16 20 | 10 17 25 |
| 3 Размах вариации доходности, % | ||
| 4 Вероятность оценки доходности, %: 4.1. Пессимистическая 4.2. Наиболее вероятная 4.3. Оптимистическая | 25 70 5 | 20 60 20 |
| 5 Среднее значение доходности, % | ||
| 6 Среднее квадратическое отклонение, % | ||
| 7 Возможный диапазон доходности с уровнем доверительной вероятности 90 %, % | ||
| 8 Значение коэффициента вариации, % | ||
|
|
|
Задание 3. Рассчитать вероятности норм прибыли предпринимателя на вложенный капитал по данным, представленным в таблице. Построить графическую модель моментного ряда и кривую риска.
Расчет вероятности норм прибыли
| Норма прибыли на капиталовложения, % | Частота результатов | Вероятность (частотость) результата | Накопленная величина вероятностей |
| 30 | 14 | ||
| 20 | 29 | ||
| 10 | 42 | ||
| 0 | 29 | ||
| -10 | 24 | ||
| -20 | 12 | ||
| ВСЕГО | 1,00 | - |
Задание 4. ОАО «Комплект» внедряет новое производственное оборудование в кондитерский цех. С вероятностью 80 % оборудование будет установлено и начнет работу. При этом предполагается, что выпуск продукции увеличится:
1) на 100 % с вероятностью 0,2;
2) на 95 % с вероятностью 0,3;
3) на 90 % с вероятностью 0,5.
Оценить вероятность того, что указанные события произойдут (при этом вычисление вероятности произвести для трех случаев в отдельности). Какой вид риска несет ОАО «Комплект»?
|
|
|
Задание 5. ЗАО «Контур» имеет три цеха вспомогательных производства: цех сетей и подстанций, цех водоснабжения, транспортный цех. Сбой в любом из этих цехов остановит работу основного производства. Вероятность сбоя (остановки) для первого цеха составляет 0,11, для второго – 0,08, для третьего – 0,1. Оценить риск того, что работа ЗАО «Контур» будет затруднена из-за сбоя в каком-либо из цехов вспомогательного производства. Определить вид риска.
Задание 6. ЗАО «Энергия» анализирует два вида риска: транспортный и организационный. Первому фактору по транспортному риску (перевозка материальных ресурсов будет осуществлена с опозданием) присвоен вес 0,3. При этом балл для первого фактора составляет 4. Второй фактор, которому соответствует 10 баллов, – это неправильная перевозка материальных ресурсов, в результате чего они будут повреждены.
Размах балльной шкалы для транспортного риска равен 10.
Первый фактор по организационному риску (неэкономное использование ресурсов) имеет вес 0,6, а балл – 3. Второму фактору – неправильная стратегия менеджмента – присвоен балл 2.
Определить количественное значение каждого риска и риска деятельности предприятия в целом.
|
|
|
Задание 7. Фирма собирается вложить средства в один из возможных проектов – приобретение акций компании «А» или «Б» с последующей их перепродажей и получением дохода. Для осуществления данной операции был взят кредит, который погашается после её реализации в размере 500 тыс. руб. Возможный доход зависит от успеха реализации проекта.
Данные для оценки предпринимательского риска
| Ситуация / Проект | Успешная реализация | Неудачная реализация | ||
| вероятность | Доход, тыс.руб. | вероятность | Доход, тыс.руб. | |
| А | 0,6 | 2500 | 0,4 | 2000 |
| Б | 0,7 | 3500 | 0,3 | 1500 |
Задание: проведите расчеты статистическим методом оценки риска и выберите проект для вложения средств по всем критериям. Сделайте вывод.
Пояснение:
- вначале необходимо скорректировать доход на величину кредита;
- необходимо по каждому варианту рассчитать четыре основные показателя: среднее ожидаемое значение случайной величины, дисперсию, стандартное отклонение и коэффициент вариации;
- необходимо построить два графика (ожидаемый результат от абсолютной и относительной меры риска);
- следует выбрать оптимальный вариант по каждому статистическому критерию и правилу оптимальности по Парето;
|
|
|
- в конце нужно сформулировать и обосновать вывод.
Задание 8. Магазин торгует спортивными товарами и товарами для активного отдыха, расположен на окраине города (в 7 минутах езды на маршрутном такси от центра города), в 15 минутах ходьбы находится автовокзал и железнодорожный вокзал. Рядом с магазином проходит линия маршрутного такси, а в 350 метрах – трамвайная линия. В городе подобных магазинов всего несколько, но данный имеет самый широкий ассортимент продукции с разным ценовым диапазоном и качеством. Наблюдается низкая текучесть кадров, продавцы прошли соответствующую подготовку по данному направлению деятельности. Помещение арендуется. Задание: проведите SWOT-анализ условий деятельности организации (построить матрицу) и оцените перспективу развития. Сделайте обоснованный вывод.
Задание 9. Организация собирается вложить имеющиеся денежные средства в один из трёх инвестиционных проектов (табл.). Возможный среднемесячный доход проекта зависит от состояния российской экономики в будущем – рост, стабильность и спад экономики.
Данные для оценки предпринимательского риска
| Ситуация / Проект | Рост экономики | Стабильность экономики | Спад экономики | |||
| вероятность | Доход, тыс.руб. | вероятность | Доход, тыс.руб. | вероятность | Доход, тыс.руб. | |
| Прачечная | 0,2 | 18 | 0,4 | 15 | 0,4 | 12 |
| Автомойка | 0,3 | 22 | 0,5 | 18 | 0,2 | 14 |
| Ателье | 0,4 | 20 | 0,3 | 16 | 0,3 | 14 |
Проведите необходимые расчёты по имеющейся информации (статистическим методом оценки рисков) и выберите оптимальный вариант. Сделайте обоснованный вывод (по каждому статистическому критерию и правилу оптимальности по Парето).
Задание 10. Организация собирается вложить часть свободных денежных средств в акции одной из трёх компаний, доходность которых зависит от успеха деятельности на рынке. Задание: проведите необходимые расчёты по имеющейся информации (табл.) статистическим методом оценки рисков и выберите оптимальный вариант по каждому статистическому критерию и правилу оптимальности по Парето. Сделайте обоснованный вывод.
Данные для оценки предпринимательского риска
| Ситуация / Проект | Успешная реализация | Неудачная реализация | ||
| вероятность | Доходность, % | вероятность | Доходность, % | |
| А | 0,5 | 20 | 0,5 | 10 |
| Б | 0,99 | 15,1 | 0,01 | 5,1 |
| В | 0,7 | 13 | 0,3 | 7 |
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 903; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!