Система показників абсолютного та відносного вимірювання ризику

⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7

Показник	Формула розрахунку	Характеристика
Абсолютне вимірювання ризику
Абсолютна величина ризику (абсолютний рівень втрат)	де - величина ризику, — імовірність небажаних наслідків, — величина цих наслідків.	Перевагою даного підходу є те, що в якості i-го параметра ( ) можна використовувати широкий спектр показників, за якими підприємство прогнозує збитки у випадку реалізації певного ризику або групи р.
Математичне сподівання дискретної величини	Для дискретної величини де — значення випадкової величини, — відповідні ймовірності. Для обмеженого числа можливих значень випадкової величини Для випадкової неперервної величини , або , якщо неперервна випадкова величина визначена на інтервалі , де — щільність ймовірності.	Математичне сподівання, пов’язане з невизначеною ситуацією, є середньозваженим усіх можливих результатів, де ймовірність кожного із них використовується як частота або питома вага відповідного значення. Сподіване значення вимірює результат, котрий в середньому очікується. Імовірнісний зміст математичного сподівання конкретного параметра від проведення підприємницької діяльності полягає в тому, що воно приблизно дорівнює середньому арифметичному його можливих значень.
Дисперсія	Для випадкової величини Для дискретної випадкової величини Для неперервної величини або	Дисперсія — середньозважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних. Характеризує розсіювання значення випадкового параметру від його середнього значення, що прогнозується
Середньоквадратичне відхилення		Показує максимально можливе коливання певного параметру від його середньоочікуваної величини і дає можливість оцінити ступінь ризику з точки зору імовірності його здійснення (чим більшим є величина даної числової характеристики, тим ризикованішим є господарське рішення).
Семіваріація ( )	, ,де - сумарна ймовірність настання тих зовнішньоекономічних умов, які дають ймовірність більшу від середнього значення	Додатня семіваріація характеризує дисперсію тих значень прибутку, які більші від середнього. Чим більше значення вона має, тим більшим є очікуваний від варіанту рішення прибуток. Від¢ємна семіваріація характеризує дисперсію тих значень прибутку, які менші від середнього. Чим менше від’ємна семіваріація, тим менші очікувані втрати.
Семіквадратичне відхилення ( )		Додатне семіквадратичне — відхилення абсолютного значення очікуваного прибутку; показує абсолютну відстань, на якій знаходиться значення прибутку більше від середнього (математичного сподівання). Чим більше значення показника, тим більший ризик. Від’ємне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваних втрат (можливе збільшення втрат), Чим більше значення показника, тим менший ризик