Основные числовые характеристики вектора остатков в классической множественной регрессионной модели.
1) Математическое ожидание
E(e) = E(Mε) = M E(ε) = 0
2) Автоковариационная матрица
25. Основные числовые характеристики вектора остатков в классической множественной регрессионной модели.
Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР) представляет собой простейшую версию конкретизации требований к общему виду функции регрессии f(X), природе объясняющих переменных X и статистических регрессионных остатков e(Х) в общих уравнениях регрессионной связи. В рамках КЛММР эти требования формулируются следующим образом:
Из (2.5) следует, что в рамках КЛММР рассматриваются только линейные функции регрессии, т.е. 
В повторяющихся выборочных наблюдениях (xi(1), xi(2),..., хi(p); yi) единственным источником случайных возмущений значений yi являются случайные возмущения регрессионных остатков ei.
Кроме того, постулируется взаимная некоррелированность случайных регрессионных остатков (E(eiej) = 0 для i ¹ j). Это требование к регрессионным остаткам e1,...,en относится к основным предположениям классической модели и оказывается вполне естественным в широком классе реальных ситуаций. Тот факт, что для всех остатков e1,e2,...,en выполняется соотношение Eei2; =s2 , где величина s2 от номера наблюдения i не зависит, означает неизменность дисперсий регрессионных остатков. Последнее свойство принято называть гомоскедастичностью регрессионных остатков.
Сумма квадратов остатков (RSS) измеряет необъясненную часть вариации зависимых переменных. Она используется как основная минимизируемая величина в методе наименьших квадратов и для расчета других показателей.
|
|
|
Стандартная ошибка регрессии (SEE) измеряет величину квадрата (ошибки), приходящейся на одну степень свободы модели. 
Она используется в качестве основной величины для измерения качества оценивания модели (чем она меньше, тем лучше).
26. Основные числовые характеристики вектора возмущений в классической множественной регрессионной модели.
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 507; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!