Тема 4. Системи одночасних рівнянь
Поставте у відповідність поняття і їх визначення
| А.Система незалежних рівнянь.
Б.Система рекурсивних рівнянь.
В. Система взаємозалежних рівнянь.
Г.Системи одночасних рівнянь.
| 1.Кожна залежна змінна уi є функцією того самого набору незалежних факторів хj.
2.Залежна змінна одного рівняння виступає у вигляді фактора в іншому рівнянні.
3.Ті самі залежні змінні в одних рівняннях входять у ліву частину, а в інших – у праву.
4.Підрозділяються на системинезалежних, рекурсивних, одночасних рівнянь.
5.Кожна залежна змінна уi є функцією незалежних факторів хj.
|
Тема 5. Дослідження якісних економічних показників
Поставте у відповідність поняття і їх визначення
| А.Шкала найменувань.
Б.Шкала порядку.
В. Шкали інтервалів.
Г.Шкали різниць.
| 1.Шкала ідентифікаційних кодів.
2.Оцінки успішності студентів.
3.Дати подій.
4.Виміри приросту продукції в поточному році в порівнянні з попереднім
5.Застосовуються для виміру кількості об’єктів, предметів, подій, рішень.
|
Тема 6. Мультиколінеарність
Поставте у відповідність поняття і їх визначення
| А.За критерієм c2 перевіряється …
Б.За F- критерієм перевіряється…
В. За t- критерієм перевіряється …
Г.За алгоритмом Фаррара – Глобера перевіряється…
| 1. Наявність мультиколінеарності усього масиву незалежних змінних.
2.Мультиколінеарністькожної незалежної змінної з рештою змінних.
3.Мультиколінеарність кожної пари незалежних змінних.
4.Наявність мультиколінеарності усього масиву незалежних змінних, кожної незалежної змінної з рештою змінних, кожної пари незалежних змінних.
5.Наявність автокореляції.
|
Тема 7. Гетероскедастичність
Поставте у відповідність поняття і їх визначення
| А.Гетероскедастичність…
Б.Гомоскедастичність…
В. Автокореляція …
Г.Мультиколінеарність…
| 1.Непостійністьдисперсії випадкових відхилень.
2.Сталість дисперсії випадкових відхилень.
3.Визначаєтьсязакритерієм Дарбіна –Уотсона.
4.Визначаєтьсяза алгоритмом Фаррара – Глобера.
5.Визначається методом Хилдрета – Лу.
|
Тема 8. Автокореляція
Поставте у відповідність поняття і їх визначення
| А.Автокореляція …
Б.Коефіцієнт кореляції між відхиленнями…
В. Мультиколінеарність…
Г.Гетероскедастичність…
| 1.Визначаєтьсязакритерієм Дарбіна –Уотсона.
2.Визначаєтьсяза статистикою Дарбіна –Уотсона та методом Хилдрета – Лу.
3.Визначаєтьсяза алгоритмом Фаррара – Глобера.
4.Визначаєтьсязатестом рангової кореляції Спірмена.
5.Визначається МНК.
|
Тема 9. Динамічні моделі
Поставте у відповідність поняття і їх визначення
| А.Моделі з лагами.
Б. Авторегресійні моделі.
В. Моделі адаптивних очікувань.
Г. Моделі часткового коректування.
| 1.Моделі, що містять у якості лагових змінних лише незалежні (пояснюючі) змінні.
2.Моделі, рівняння яких у якості лагових пояснюючих змінних містять значення залежних змінних.
3.Моделі, в рівняння регресії яких в якості пояснюючої змінної входить очікуване значення.
4.Моделі, в рівняння регресії яких в якості залежної змінної входить не фактичне значення, а бажане значення.
5.Моделі, що містять взаємозалежні пояснюючі змінні.
|
Завдання 3 рівня.
106. Побудова економетричної моделі складається з етапів…
| А. Етап специфікації.
Б. Етап параметризації.
В. Етап верифікації.
Г. Заключний етап побудови економетричної моделі.
|
107. Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів лінійного рівняння регресії складається з етапів…
А.Розраховують t-відношення.
Б.З таблиць критичних точок розподілу Стьюдента знаходять критичне значення  .
В.Порівнюють t-відношення з критичним значенням.
Г.Задають рівень значущості.
|
108. Перевірка моделі на адекватність за F- критерієм Фішера складається з етапів…
А.Розраховують F-відношення.
Б.З таблиць критичних точок розподілу Фішера знаходять критичне значення  .
В.Порівнюють F-відношення з критичним значенням.
Г.Задають рівень значущості.
|
109. Перевірка наявності мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера здійснюється за етапами…
| А.Перевіряється мультиколінеарність усього масиву незалежних змінних (за критерієм c2)
Б.Перевіряється мультиколінеарністькожної незалежної змінної з рештою змінних (за F-критерієм)
В.Перевіряється мультиколінеарність кожної пари незалежних змінних (за t-критерієм).
Г.Роблять висновки про наявність мультиколінеарності
|
110. Побудова парної лінійної регресії складається з етапів…
| А. За МНК розраховуються оцінки коефіцієнтів парної лінійної регресії.
Б. Перевіряється загальна якість рівняння за допомогою коефіцієнтів кореляції, детермінації.
В. Перевіряється значущість оцінок коефіцієнтів парної лінійної регресії, коефіцієнта кореляції, поводиться перевірка моделі на адекватність
Г. За рівнянням побудованої регресійної моделі розраховуються прогнозні значення залежної змінної та довірчі інтервали для прогнозованих значень залежної змінної
|
111. Побудова багатофакторної лінійної регресії складається з етапів…
| А.За МНК розраховуються оцінки коефіцієнтів багатофакторної лінійної регресії.
Б.Перевіряється загальна якість рівняння за допомогою коефіцієнта детермінації.
В.Перевіряється значущість оцінок коефіцієнтів багатофакторної лінійної регресії, поводиться перевірка моделі на адекватність
Г.За рівнянням побудованої регресійної моделі розраховуються прогнозні значення залежної змінної та довірчі інтервали для прогнозованих значень залежної змінної
|
112. Визначення гетероскедастичності за тестом рангової кореляції Спірмена здійснюється за етапами…
А.Значення  і  ранжуються.
Б.Визначається коефіцієнт рангової кореляції
В.Перевіряють значущість отриманого коефіцієнта рангової кореляції.
Г.За таблицями критичних точокСтьюдента знаходять 
|
113. Визначення гетероскедастичності за тестом Голдфелда – Квандта здійснюється за етапами…
А.Усі  спостережень упорядковуються за величиною  .
Б.Вся упорядкована вибірка після цього розбивається на три підвибірки.
В.Для першої і третьої підвибірки оцінюються регресії, розраховуються дисперсії регресій.
Г.Проводиться порівняння відповіднихдисперсій за  -статистикою.
|
114. Визначення автокореляції за тестом Дарбіна - Уотсона здійснюється за етапами…
А.За побудованим емпіричним рівнянням регресії визначаються значення відхилень для кожного спостереження.
Б.Розраховується статистика Дарбіна –Уотсона.
В.Роблять висновки про наявність автокореляції.
Г.За таблицею критичних точок Дарбіна –Уотсона визначаються критичні значення  й  .
|
115. Перевірка статистичної значущості коефіцієнта кореляції за t-критерієм Стьюдента
складається з наступних етапів…
А.Розраховується коефіцієнт кореляції.
Б.Розраховується  -відношення.
В.За таблицями критичних точокСтьюдента знаходять .
Г.Порівнюють - відношення з .
|
116. Перевірка загальної якості моделі здійснюється за етапами…
| А.Розраховується коефіцієнт детермінації.
Б.Визначається -відношення.
В.За таблицями критичних точок Фішера знаходиться .
Г.Порівнюють з .
|
117. Визначення інтервалів довіри для параметрів 
, 
теоретичної регресії здійснюється за етапами…
| А.За МНКрозраховуються оцінки теоретичних параметрів.
Б.Визначаються граничні відхилення параметрів b0, b1.
В.Визначаються інтервали довіри для параметрів , теоретичної регресії
Г.За таблицями критичних точокСтьюдента знаходять .
|
118.Визначення найкращого наближення за допомогою програми Линия тренда здійснюється за етапами…
Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 384; | Поделиться с друзьями:
|
Мы поможем в написании ваших работ!
