Позначте правильні твердження.



1.Гетероскедастичність призводить до неефективності оцінок.

2.При встановленні гетероскедастичності виникає необхідність перетворення моделі за методом зважених найменших квадратів при відомих для кожного спостереження значеннях дисперсії відхилень.

А. Тільки перше твердження правильне.             Б. Обидва твердження правильні           .

В. Тільки другетвердження правильне.               Г. Обидва твердження не правильні.

80. Виберіть правильні твердження: “Наслідки гетероскедастичності…”

1. Оцінки коефіцієнтів залишаться незміщеними і лінійними, але не будуть ефективними.

2. Оцінки коефіцієнтів залишаться незміщеними, лінійними та ефективними.

3. Дисперсії оцінок будуть розраховуватися зі зсувом.

4. Висновки, одержувані на основі відповідних t і F-статистик, а також інтервальні оцінки будуть ненадійними.

5.Висновки, одержувані на основі відповідних t і F-статистик будуть вірними.

А. 1, 3,4           Б. 1, 3,5

В. 2, 3,4           Г.2, 3, 5

Тема 8. Автокореляція

81. Виберіть невірне твердження. Автокореляція …

А.Кореляція між показниками, упорядкованими в часі (часові ряди) або в просторі (перехресні дані).

Б. Може бути як позитивною, так і від’ємною.

В. Порушує одну з передумов Гаусса-Маркова.

Г.Можна визначитизатестом Голдфелда – Квандта.

82. Виберіть невірне твердження. Автокореляцію можна визначити…

А.Графічним методом.

Б. Методом рядів.

В. Закритерієм Дарбіна-Уотсона.

Г.За алгоритмом Фаррара-Глобера.

83. Виберіть невірне твердження. Методи усунення автокореляції…

А.Уточнити склад пояснюючих змінних.

Б. Змінити формулу залежності.

В. Скористатися авторегресійним перетворенням.

Г.Застосувати метод зважених найменших квадратів.

Позначте правильні твердження. Коефіцієнт кореляції між відхиленнями визначається

1.На основі статистики Дарбина - Уотсона.

2.За методомХилдрета - Лу.

А. Тільки перше твердження правильне.             Б. Обидва твердження правильні           .

В. Тільки другетвердження правильне.               Г. Обидва твердження не правильні.

85. Виберіть правильні твердження: “Наслідки автокореляції…”

1. Оцінки коефіцієнтів залишаться незміщеними і лінійними, але не будуть ефективними.

2. Оцінки коефіцієнтів залишаться незміщеними, лінійними та ефективними.

3. Дисперсії оцінок будуть розраховуватися зі зсувом.

4. Висновки, одержувані на основі відповідних t і F-статистик будуть невірними.

5.Висновки, одержувані на основі відповідних t і F-статистик будуть вірними.

А. 1, 3,4           Б. 1, 3,5

В. 2, 3,4           Г.2, 3, 5

Тема 9. Динамічні моделі

86. Виберіть невірне твердження.

А.Моделі, у яких у якості пояснюючих змінних використовуються не тільки поточні значення змінних, але і деякі попередні за часом значення, а також сам час Т називають динамічними.

Б. Змінні, вплив яких характеризується визначеним запізнюванням, називаються лаговими змінними.

В. Моделі з лагами – моделі, що містять у якості лагових змінних лише незалежні (пояснюючі) змінні.

Г.Авторегресійні моделі – моделі, рівняння яких у якості лагових пояснюючих змінних містять значення незалежних змінних.

87. Виберіть невірне твердження. Причини наявності лагів в економіці …

А.Психологічні причини.

Б. Технологічні причини.

В. Інституціональні причини.

Г. Тісна кореляційна залежність між пояснюючими змінними

88. Виберіть невірне твердження.

А.Модель з кінцевим числом лагів оцінюється зведенням її до рівняння багатофакторної регресії.

Б. Для оцінки моделей з нескінченним числом лагів розроблений метод послідовного збільшення кількості лагів, метод геометричної прогресії (перетворення Койка).

В. У розподілі Койка передбачається, що коефіцієнти при лагових значеннях пояснюючої змінної убувають у геометричній прогресії.

Г.Для оцінки моделей з нескінченним числом лагів застосовують метод найменших квадратів.

Позначте правильні твердження.

1.У моделі адаптивних очікувань в рівняння регресії в якості пояснюючої змінної замість поточного значення входить очікуване значення.

2.У моделі часткового коректування у рівняння регресії в якості залежної змінної входить не фактичне значення, а бажане значення.

А. Тільки перше твердження правильне.             Б. Обидва твердження правильні           .

В. Тільки другетвердження правильне.               Г. Обидва твердження не правильні.


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 435; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!