Динамика и структура активов ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016 гг.
| Показатель | Величина показателя по годам | Темп роста, % | ||||||
| на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | 2015 г. к 2014 г. | 2016 г. к 2015 г. | ||||
| тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % | |||
| Денежные средства | 1240712425 | 5,7 | 732789740 | 3,2 | 614848983 | 2,8 | 59,1 | 83,9 |
| Средства кредитных организаций в ЦБ РФ, в т.ч. | 369675704 | 1,7 | 586685384 | 2,6 | 967161874 | 4,5 | 158,7 | 164,9 |
| обязательные резервы | 142522154 | 0,7 | 118363174 | 0,5 | 154713883 | 0,7 | 83,0 | 130,7 |
| Средства в кредитных организациях | 356487333 | 1,6 | 355984910 | 1,6 | 347942780 | 1,6 | 99,9 | 97,7 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 825688140 | 3,8 | 405977877 | 1,8 | 141343233 | 0,7 | 49,2 | 34,8 |
| Чистая ссудная задолженность | 15889379335 | 73,1 | 16869803465 | 74,3 | 16221622141 | 74,7 | 106,2 | 96,2 |
| Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1745489852 | 8,0 | 2316356734 | 10,2 | 2269613004 | 10,4 | 132,7 | 98,0 |
| инвестиции в дочерние и зависимые организации | 385839342 | 1,8 | 536732037 | 2,4 | 691905668 | 3,2 | 139,1 | 128,9 |
| Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 366474111 | 1,7 | 436472311 | 1,9 | 455961164 | 2,1 | 119,1 | 104,5 |
| Требование по текущему налогу на прибыль | 67057790 | 0,3 | 19774223 | 0,1 | 8124301 | 0,0 | 29,5 | 41,1 |
| Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 478611700 | 2,2 | 467474010 | 2,1 | 469120697 | 2,2 | 97,7 | 100,4 |
| Прочие активы | 407183754 | 1,9 | 515597439 | 2,3 | 225340306 | 1,0 | 126,6 | 43,7 |
| Всего активов | 21746760144 | 99,7 | 22706916093 | 99,9 | 21721078483 | 100,0 | 104,4 | 95,7 |
|
|
|
Приложение 7
Динамика и структура обязательств ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016 гг.
| Показатель | Величина показателя по годам | Темп роста, % | ||||||
| на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | 2015 г. к 2014 г. | 2016 г. к 2015 г. | ||||
| тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % | |||
| Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 3515817946 | 17,8 | 768989234 | 3,8 | 581160307 | 3,1 | 21,9 | 75,6 |
| Средства кредитных организаций | 794856364 | 4,0 | 618363818 | 3,0 | 364499528 | 1,9 | 77,8 | 58,9 |
| Средства клиентов (некредитных организаций) | 14026723547 | 71,0 | 17722423458 | 87,0 | 16881988991 | 89,4 | 126,3 | 95,3 |
| вклады физических лиц | 7999051651 | 40,5 | 10221284952 | 50,2 | 10937747277 | 57,9 | 127,8 | 107,0 |
| Выпущенные долговые обязательства | 513402485 | 2,6 | 647694355 | 3,2 | 610931898 | 3,2 | 126,2 | 94,3 |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 617944480 | 3,1 | 228167483 | 1,1 | 107586935 | 0,6 | 36,9 | 47,2 |
| Обязательства по текущему налогу на прибыль | 2170 | 0,0 | 5404321 | 0,0 | 5771617 | 0,0 | в 2490,5 раз | 106,8 |
| Отложенное налоговое обязательство | 42891174 | 0,2 | 93438434 | 0,5 | 17878331 | 0,1 | 217,9 | 19,1 |
| Прочие обязательства | 216252982 | 1,1 | 256566985 | 1,3 | 280194323 | 1,5 | 118,6 | 109,2 |
| Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон | 36530500 | 0,2 | 37805399 | 0,2 | 42145668 | 0,2 | 103,5 | 111,5 |
| Всего обязательств | 19764421648 | 100,0 | 20378853487 | 100,0 | 18892157598 | 100,0 | 103,1 | 92,7 |
|
|
|
Приложение 8
Динамика финансовых результатов ПАО «Сбербанк России», тыс. руб.
| Показатель | Величина показателя по годам | 2016 г. от 2015 г. | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| Процентные доходы | 1661885356 | 1990795763 | 2079766069 | +88970306 |
| Процентные расходы | 702161479 | 1132363133 | 878207077 | -254156056 |
| Чистые процентные доходы | 959723877 | 858432630 | 1201558992 | +343126362 |
| Изменение резерва на возможные потери по ссудной задолженности | -279570299 | -258867154 | -87884500 | +170982654 |
| Чистые процентные доходы после создания резерва на возможные потери | 680153578 | 599565476 | 1113674492 | +514109016 |
| Чистые доходы от операций с финансовыми активами | -64381373 | -17141249 | -74292233 | -57150984 |
| Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами | 0 | 3397331 | 0 | -3397331 |
| Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися для продажи | -12662037 | -1730756 | 2607540 | +4338296 |
| Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -617 | 189 | 185187 | +184998 |
| Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -1472913 | 100403852 | 29511322 | -70892530 |
| Чистые доходы от операций по переоценке иностранной валюты | 172702496 | -6152110 | 18837516 | +24989626 |
| Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 | 187331 | 2217651 | +2030320 |
| Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 5332089 | 2764701 | 8725625 | +5960924 |
| Комиссионные доходы | 241114334 | 297700676 | 360618710 | +62918034 |
| Комиссионные расходы | 23939331 | 31759583 | 43700379 | +11940796 |
| Изменение резерва на всевозможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 78023 | 1533840 | -7234 | -1541074 |
| Изменение резерва на всевозможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 238449 | -5155700 | 2208381 | +7364081 |
| Изменение резерва по прочим потерям | -11517623 | -31893241 | -41951351 | -10058110 |
| Прочие операционные доходы | 42227454 | 46009705 | 33975420 | -12034285 |
| Чистые доходы | 1027872529 | 957730462 | 1412610647 | +454880185 |
| Операционные расходы | 598666217 | 650830535 | 764715933 | +113885398 |
| Прибыль до налогообложения | 429206312 | 306899927 | 647894714 | +340994787 |
| Возмещение по налогам | 117993351 | 88512620 | 149605281 | +61092661 |
| Прибыль по продолжающейся деятельности | 0 | 219918556 | 500196653 | +280278097 |
| Прибыль от прекращенной деятельности | 0 | -1531249 | -1907220 | -375971 |
| Прибыль (убыток) за отчетный период | 311212961 | 218387307 | 498289433 | +279902126 |
Приложение 9
|
|
|
Динамика собственных средств «ПАО Сбербанк России» за 2014-2016 гг.
|
|
|
| Показатель | Величина показателя по годам | Отклонение 2016 г. от 2015 г. | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| Средства акционеров | 67760844 | 67760844 | 67760844 | 0 |
| Эмиссионный доход | 228054226 | 228054226 | 228054226 | 0 |
| Резервный фонд | 3527429 | 3527429 | 3527429 | 0 |
| Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -197450451 | -46427290 | 39900064 | +86327354 |
| Переоценка основных средств | 80536315 | 66357126 | 45400901 | -20956225 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1488697172 | 1790492964 | 1945987988 | +155495024 |
| Неиспользованная прибыль за отчетный период | 311212961 | 218387307 | 498289433 | +279902126 |
| Всего источников собственных средств | 1982338496 | 2328152606 | 2828920885 | +500768279 |
Приложение 10
Фактические значения нормативов ликвидности «ПАО Сбербанк России» за 2014-2016 гг., %
| Нормативы ликвидности | Нормативное значение | Фактическое значение | Отклонение 2016 г. от нормативного значения | ||
| на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | |||
| Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) | Не менее 15,0 | 74,3 | 116,4 | 217,0 | +202,0 |
| Коэффициент текущей ликвидности (Н3) | Не менее 50,0 | 66,4 | 154,4 | 301,6 | +251,6 |
| Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) | Не более 120,0 | 111,2 | 65,5 | 55,4 | -64,6 |
Приложение 11
Динамика показателей ликвидности «ПАО Сбербанк России», %
| Нормативы ликвидности | Величина показателя | Отклонение | |||
| на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | 2015 г. от 2014 г. | 2016 г. от 2015 г. | |
| Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) ≥ 15,0 | 74,3 | 116,4 | 217,0 | +42,1 | +100,6 |
| Коэффициент текущей ликвидности (Н3) ≥ 50,0 | 66,4 | 154,4 | 301,6 | +88,0 | +147,2 |
| Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) ≤ 120,0 | 111,2 | 65,5 | 55,4 | -45,7 | -10,1 |
Приложение 12
Формулы для расчета показателей финансовой устойчивости по методике С. Е. Метелева
| Показатели устойчивости | Порядок расчета | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оценка капитала | Достаточность собственного капитала (H1) | ПК1 | |
| Показатель общей достаточности капитала | ПК2 = (К / (А-Ариск0)*100% | К - капитал, А - активы, Ариск0 - активы с нулевой степенью риска | |
| Показатель оценки качества капитала | ПК3 = Кдоп / Косн | Кдоп - дополнительный капитал банка; Косн - основной капитал банка | |
| Оценка доходности | Показатель рентабельности активов | ПД1 = ФР / А | ФР - финансовый результат |
| Показатель рентабельности капитала | ПД2 = ФР / К | ||
| Показатель структуры доходов | ПД3 = ЧДраз / ФР | ЧДраз - чистые доходы от разовых операций | |
| Показатель структуры расходов | ПД4 = Рау / ЧОД | Рау - административно-управленческие расходы; ЧОД - чистый операционный доход | |
| Показатель чистой процентной маржи | ПД5 = ЧДп / А | ЧДп - чистые процентные доходы | |
| Показатель чистого спреда от кредитных операций | ПД6 = (Дп / СЗср) - (Рп / ОБср) | Дп – процентные доходы по ссудам; Рп – процентные расходы; СЗср – средняя величина ссуд; ОБср – средняя величина обязательств генерирующих процентные выплаты | |
| Оценка ликвидности | Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств | ПЛ1 = Лам / ПС | Лам - высоколиквидные активы банка; ПС - привлеченные средства |
| Показатель мгновенной ликвидности (H2) | ПЛ2 = Лам / Овм | Овм - обязательства (пассивы) до востребования | |
| Показатель текущей ликвидности (H3) | ПЛ3 = Лат / Овт | Лат - ликвидные активы; Овт - обязательства (пассивы) до 30 дней | |
| Показатель структуры привлеченных средств | ПЛ4 = Овм / ПС | ||
Окончание приложения 12
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| Показатель зависимости от межбанковского рынка | ПЛ5 = (ПСбк - СЗбк) / ПС | ПСбк - межбанковские кредиты (депозиты) полученные; СЗбк - межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные |
| Показатель риска собственных вексельных обязательств | ПЛ6 = ОВ / К | ОВ - выпущенные банком векселя и банковские акцепты | |
| Показатель небанковских ссуд | ПЛ7 = СЗнб / ПСнб | СЗнб - ссуды, предоставленные клиентам - некредитным организациям; ПСнб - показатель «Средства клиентов (некредитных организаций)» |
Приложение 13
Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 3658; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!