Критерий Лапласа оптимальности чистых стратегий относительно рисков.

Рассмотрим игру с природой с матрицей, в которой известны вероятности состояния природы q₁.. q_n. При принятии решения в условиях риска можно пользоваться не только средними выигрышами, но и средними рисками. Составим матрицу рисков для матрицы исходной, использую формулу рисков:

r _i,j =

Критерий Байеса относительно рисков при равновероятных состояниях природы превращается в критерий Лапласа относительно рисков. Тогда величина , или более простая , представляет собой показатель неэффективности стратегии S_i по критерию Лапласа относительно рисков.

Следовательно, оптимальной среди чистых стратегий по критерию Лапласа относительно рисков является стратегия S_io, показатель неэффективности которой минимален: .

Мы поможем в написании ваших работ!