Пассивные операции коммерческих банков: понятие, значение, виды
Исторически первичными для банков явл-ся пассивные операции или формирование источников ресурсов банка.
Эти операции состоят из двух групп:
Операции по формированию собственных средств.
Операции по формированию заемных средств.
Важнейшая особенность структуры пассивных операций любого коммерческого банка низкая доля собственных ресурсов. В мировой практике от 7 до 22 %. Несмотря на небольшой удельный вес, играют очень важную роль для деят-ти банков.
Собственные средства выполняют основные 3 функции: 1) Оперативная (собственные средства представляют собой финансовые ресурсы для развития материальной базы);2) Резервная (страховой резерв для покрытия обязательств банка); 3) Регулирующая (ЦБ осуществляет управление деят-тью ком. банков путем управления его собственными средствами). Определяет мин. уставный капитал, устанавливаетобязательные эк0ие нормативы применительно к собственному капиталу. Важны норматив достаточности – Нд=(СК/Ар)*100%
Собственный средства – это совокупность фондов и нераспределенной прибыли: 1. Уставной капитал; 2. Резервный фонд (из чистой прибыли); 3. Специальный фонд (из амортизационных отчислений); 4. Фонды экономического стимулирования – потребления, материального поощрения (из чистой прибыли); 5. Нераспределенная прибыль.
Заемные ср-ва занимают основной удельный вес (80-90%):
Прием вкладов или депозитов. Депозит – ден.ср-ва, внесенные в банк физ. и юр.лицами на определенных условиях, закрепленных в договоре.
|
|
|
Остатки на р/с клиентов и плата за открытие и ведение счетов клиентов в том числе банков корреспондентов;
Получение межбанковских кредитов;
Выпуск собственных долговых ценных бумаг (облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты);
Сделки РЕПО – продажа ценных бумаг, находящихся в активах банка на короткий срок, с обязательством обратного выкупа, но по более высокой цене.
Кредиты ЦБ
Пассивные операции центральных банков, характеристика их видов
Функции ЦБ осуществляются через его операции –пассивные и активные. Пассивные операции- это операции по формированию банковских ресурсов.
К пассивным операциям относятся : эмиссия банкнот; прием депозитов ком банков и казначейства; получение кредитов от международных фин-кред организаций или др ЦБ; выпуск собственных долговых ценных бумаг; операции по формированию собственного капитала и резервов.
Важным источником ресурсов ЦБ явл эмиссия банкнот –она полностью фидуциарная, т.е. не обеспечена золотом. Повсеместно отменено официальное золотое содержание банкнот. Механизм эмиссии предопределяет хар-р кредитного обеспечения банкнот. При кредитовании банков- эмиссия обеспечена обязательствами банков. При покупке гос долгов обязательств и иностр валюте эмиссия соответственно обеспечена гос обязательствами и иностран валюты.
|
|
|
Значительную часть пассивов ЦБ составляют депозиты ком банков и казначейства. ЦБ принимают от ком.банков –депозиты (срочные и до востребования) по которым выплачиваются %. Депозиты, средства на счетах в центральном банке: a. Коммерческих банков b. Государства
Показатели денежного оборота: денежные агрегаты, денежный мультипликатор, скорость обращения денег, коэффициент монетизации экономики
Важнейшим количественным показателем денежного обращения является денежная масса – совокупный объем наличных денег и денег безналичного оборота, принадлежащих частным лицам, предприятиям и государству.
Для анализа количественных изменений денежного обращения на дату либо на период, а также для разработки мероприятий по регулированию темпов денежной массы используют различные показатели – денежные агрегаты. Их число обычно 2-5. Принцип их построения основан на том, что все денежные средства можно ранжировать по степени ликвидности и каждый последующий показатель включает предыдущий + новая величина менее ликвидных денежных средств. Для развитых стран:
|
|
|
М1 – наличные деньги и средства на текущих банковских счетах
М2 = М1 = срочные и сберегательные вклады в ком.банках.
М3 = М2 + сберегательные вклады в специализированных банках (более 4-5 лет)
М4 = М3 = депозит. сертификаты в крупных ком.банках.
В России ден.масса опред=ся как сов-ть ден.средств в валюте РФ для оплаты товаров и услуг, а так же для целей накопления предприятиями и населением. В составе ден.массы выд-ся 2 агрегата:
М0 – наличные деньги в обращении
М1 – безналичные средства – остатки на счетах до востребования и срочных счетах нефинансовых организаций и граждан
М2 = М0 + М1, М0 = 3-3,5 трлн. руб., М1 – 6-6,5 трлн.руб.
Денежная масса по методологии денежного обзора:
1. деньги - сов-ть денег всех банков (нал.денег) и депозитов до востребования в рублях и ин.валюте в банковской системе.
2. квазиденьги – срочные и сберегательные депозиты в рублях и ин.валюте в кредитных орган-ях.
3. ден.база – сумма наличных денеж. остатков на счетах ФОР (фонда обязательных резервов ком.банков в ЦБ) и средств на корресп. и депозит-х счетах.банков в ЦБ.
Доля нал.денег в экономике РФ высока (30-35%), в развитых странах-не более5-10%.
|
|
|
Скоровть обращения – быстрота их оборота при обслуживании сделок. Она трудно поддается прямой оценке, поэтому для ее расчета исп-ся косвенные данные, такие как отношение суммы поступления денег в кассы банков к среднегодовой массе денег; суммы поступлений и выдах денег в банках к их общей массе.
Скорость = ВВП / М2.
Наибольшая скорость обращения была в 1995 г. 8-8,5 раз, теперь она снижается 3,8-4 оборота.
Для анализа степени обеспеченности экономики ден.ср-ми используется коэф-т монетизации – величина, обратная скорости обращения денег, показывает насыщенность экономики деньгами в России 20-25%, Япония – 110%.
Рост спроса на деньги в России определяется расширением эк.активности и в условиях значительных поступлений экспортной валюты выручки стоит задача недопущения роста инфляции.
Денежная масса больше наличных денег в обращении. Еще Кейнс обнаружил, что М1 способен самовозрастать. Это явление назвали банковским депозитно-кредитным мультипликатором. Суть: многократное увеличение изначально попавшей на рынок массы денег за счет их многократного отражения на активных и пассивных счетах балансов. Такой рост был бы бесконечным, если бы каждый банк со всех привлеченный в экономике средств не отчислял бы часть из них в ФОР в ЦБ.
Отчисления в ФОР делают эффект мультипликатора затухающим.
М = 1 / R, где R – норма ФОР (4% в России), М = 25 раз
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 139; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!