Аналіз кредитного портфеля по групах ризику і напрямках диверсифікації
Кредитний портфель – це сукупність усіх позик наданих банком з метою отримання прибутку. Кредитний портфель включає агреговану балансову вартість усіх кредитів.
Вихідними даними для оцінки кредитного ризику по видах класифікованих кредитів виступають:
Ступінь ризику (r), який диференціюється в розподілі за ступенем ризику ;
Обсяги кредиту в цьому розподілі (КРі).
На основі цих показників розраховуються розміри класифікованих кредитів або кредитів з врахуванням ступеня ризику. Обсяги класифікованих кредитів є базою для визначення резервів для покриття ризиків по кредитних операціях. Коефіцієнти ризику: стандартні позики – 2%, під контролем 5%, субстандартні 20%, сумнівні 50%, безнадійні 100%.
Аналіз схильності банку до кредитного ризику
Кредитний ризик - імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства. КР тісно пов¢язаний із іншими ризиками, такими як ризик ліквідності, процентний, валютний. В моніторингу кредитної діяльності ключовою є категорія кредитного портфелю (сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання прибутку).
Визначення найбільш придатної на даний час і для даного банку кредитної політики (КП) сприяє ефективному використанню позичкових ресурсів. Якщо частка кредитів у загальному обсязі робочих активів банку становить до 30%, то це означає, що банк проводить досить обережну кредитну політику і забезпечує свою прибутковість за рахунок менш ризикованих активних операцій. Але в цьому разі банк втрачає значний сегмент фін. Ринку. Таке співвідношення між кредитами і робочими активами більш бажане для новоствореного банку, який ще не має достатнього досвіду кредитної роботи.
|
|
|
При поміркованій КП частка кредитів у робочих активах перебуває в межах 30-50%. Така КП притаманна стабільним і надійним банкам, які мають достатній досвід кредитної роботи. Частка кредитів що перевищує 50% робочих активів, свідчить про агресивну КП. Вона може бути обґрунтованою тільки надприбутками і не може бути тривалою.
Осн види, задачі та інф-не забезпечення інвестиційних ризиків
Інвестиційний Ризик (ІР) - небезпека втрати інвестованих коштів та очікуваного доходу. ІР акумулює ряд ризиків. Загальний ІР поділяється на 2 компоненти. Ризик, який може бути мінімізований за рахунок диверсифікації портфелю, називається несистематичним. Ризик, який не може бути усунений шляхом диверсифікації - системний. Ризик цінних паперів (ЦП) породжує специфічний ринковий ризик - можливість втрати первинного капіталу внаслідок несприятливого руху цін на ринку ЦП. Це проявляється в рівні ліквідності ЦП, який визначається такими параметрами їх вторинного ринку, як обсяг операцій, активність торгівлі, рівень оподаткування доходів від перепродажу ЦП. Ризик дострокового погашення ЦП - деякі ЦП, згідно з умовами їх випуску, можуть бути погашенні до закінчення періоду їх обігу (пов¢язаний з необхідністю реінвестування повернених достроково коштів під нижчі проц. ставки, які на поточний момент склалися на ринку). Інфляційний ризик (ризик зміни купівельної спроможності грошей) визначається головним чином темпами інфляції в країні (пов¢язаний з ймовірністю знецінювання як процентного доходу, так і номіналу ЦП внаслідок знецінення грошей). Процентний ризик- виникає внаслідок коливань процентних ставок на грошовому ринку та ринку капіталів, що зумовлює зміни втрат на виплату процентів чи доходів по інвестиціях, отже до зміни розміру прибутку в порівнянні з очікуваним. Кредитний ризик ЦП –це ймовірність невиконання емітентом своїх зобов¢язань з виплати основної суми боргу або процентів. Діловий ризик - пов¢язаний зі здатністю підприємства підтримувати рівень доходу на акцію на стабільному рівні (виникає коли комерційна і господарська діяльність компанії виявилася менш успішною, ніж очікувалося). Суть управління І портфелем – формування ефективного портфеля, який забезпечує його власнику мінімальний ризик при заданому рівні доходу, або максимально можливий доход за допустимий ступінь ризику.
|
|
|
Дата добавления: 2019-09-02; просмотров: 119; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!