Структура дисциплины (р аспределение учебного времени по семестрам, темам и видам учебных занятий).
а) для студентов очной формы обучения
| № | Наименование темы | Количество часов по учебному плану | Количество аудиторных часов | Из них, час | Самостоятельная работа | Формируемые компетенции | |
| лекции | практические занятия | ||||||
| 1 | Инвестиционный менеджмент: содержание, цели, функции | 14 | 2 | 2 | 12 | ПК-11,12,21,29 | |
| 2 | Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов | 14 | 4 | 4 | 10 | ||
| 3 | Инвестиционный портфель и методы управления им | 12 | 2 | 2 | 10 | ПК-40,43,49 | |
| 4 | Методы оптимизации инвестиционного портфеля | 20 | 6 | 4 | 2* | 14 | |
| 5 | Управление портфелем облигаций | 18 | 6 | 4 | 2* | 12 | |
| 6 | Управление портфелем с использованием опционов и фьючерсов | 14 | 4 | 2 | 2* | 10 | |
| 7 | Инвестиционный менеджмент в области реальных инвестиций | 16 | 6 | 4 | 2* | 10 | |
| 8 | Бизнес-план инвестиционного проекта | 18 | 6 | 4 | 2* | 12 | |
| 9 | Оценка эффективности инвестиционного проекта | 16 | 4 | 2 | 2* | 12 | ПК-12,40,43,49,21,29 |
| 10 | Управление денежными потоками инвестиционного проекта | 20 | 6 | 4 | 2* | 14 | |
| 11 | Управление инвестиционным риском | 16 | 6 | 4 | 2* | 10 | |
| Зачет с оценкой | 2 | ||||||
| Итого: | 180 | 54 | 36 | 18* | 126 | ||
* в т.ч 18 часов в интерактивной форме
б) для студентов заочной формы обучения
| № | Наименование темы | Количество часов по учебному плану | Количество аудиторных часов | Из них, час | Самостоятельная
работа | Формируемые компетенции | |||
| лекции | практические занятия | ||||||||
| 1 | Инвестиционный менеджмент: содержание, цели, функции | 13 | 1 | 1 | 12 | ПК-11,12,21,29 | |||
| 2 | Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов | 13 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 3 | Инвестиционный портфель и методы управления им | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | ПК-40,43,49 | ||
| 4 | Методы оптимизации инвестиционного портфеля | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
| 5 | Управление портфелем облигаций | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
| 6 | Управление портфелем с использованием опционов и фьючерсов | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
| 7 | Инвестиционный менеджмент в области реальных инвестиций | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
| 8 | Бизнес-план инвестиционного проекта | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
| 9 | Оценка эффективности инвестиционного проекта | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | ПК-12,40,43,49,21,29 | ||
| 10 | Управление денежными потоками инвестиционного проекта | 15 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
| 11 | Управление инвестиционным риском | 30 | 2 | 2 | 28 | ||||
| Зачет с оценкой | 4 | ||||||||
| Итого: | 180 | 28 | 20 | 8/4* | 148 | ||||
* в т.ч 4 часов в интерактивной форме
Содержание дисциплины
Тема 1. Инвестиционный менеджмент: содержание, цели, функции
Инвестиционный менеджмент: содержание, задачи и цели. Функции и задачи инвестиционного менеджера.
|
|
|
Инвестирование: содержание, цели и задачи инвестирования, различные виды инвестирования в зависимости от критериев классификации.
Факторы, воздействующие на инвестирование: временной, инфляционный фактор и фактор неопределенности.
Доходность* и риск инвестиций: понятия и способы их измерения.
Тема 2. Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов
Особенности менеджмента в портфельном инвестировании: сущность управления инвестированием в ценные бумаги, цели, основные принципы, специфика управления инвестиционным процессом на фондовом рынке.
Основные этапы реализации инвестиционного менеджмента: разработка инвестиционной политики, анализ инвестиционных качеств ценных бумаг, формирование инвестиционного портфеля, корректировка инвестиционного портфеля и оценка деятельности инвестиционного менеджера.
Разработка политики инвестирования в ценные бумаги: цель, задачи и направления данной политики, специфика данного вида политики в российских условиях*.
Тема 3. Инвестиционный портфель и методы управления им
Инвестиционный портфель (ИП): сущность, цель и качества*.
|
|
|
Формирование ИП: принципы формирования ИП, диверсификация ИП, соотношение доходности и риска. Объективная необходимость реструктуризации ИП.
Виды ИП: портфели роста и дохода, комбинированные портфели в зависимости от стратегических целей инвестора и конъюнктуры рынка ценных бумаг.
Доходность и риск ИП: качественная и количественная определенность доходности отдельной ценной бумаги, весов ценных бумаг, включаемых в состав портфеля, и ожидаемой доходности ИП. Дисперсия и стандартное отклонение как мера измерения риска ценной бумаги. Ковариация как мера зависимости двух случайных переменных. Измерение риска ИП.
Управление портфелем: сущность, принципы и методы. Активное и пассивное управление. Оптимальное время совершения сделок. Лимитные приказы и стоп-приказы. Процедуры управления ликвидностью.
Тема 4. Методы оптимизации инвестиционного портфеля
Эффективный портфель; граница эффективных портфелей; портфель с минимальной дисперсией; оптимальный портфель; регрессионная модель; рыночный портфель; коэффициенты 
и 
; дисперсия ошибок; портфельная .
Модель оптимизации портфеля, разработанная
Г. Марковицем: основные положения и допущения модели*.
|
|
|
Эффективный портфель: содержание, цель; нахождение портфеля с минимальной дисперсией, построение границы эффективных портфелей.
Оптимальный портфель: содержание, цели, отличие от эффективного. Нахождение оптимального портфеля. Оптимизация портфеля по Г. Марковицу.
Особенности модели У. Шарпа: в ее основе лежит метод линейного регрессионного анализа. Коэффициенты модели ( и ): сущность, значимость и методы их нахождения. Оценка точности регрессионной модели.
Граница эффективности: определение доходности и риска отдельной акции портфеля и портфеля в целом с использованием коэффициентов; нахождение дисперсии ошибок, постановка задачи построения границы эффективности в модели У. Шарпа. Нахождение оптимального портфеля. Сравнение моделей Г. Марковица и У. Шарпа.
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 169; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!