Понятие риска и его оценка, классификация рисков. Управление рисками.

I. Понятие риска

 В основе страхования лежит понятие риска как случайного собы­тия, приводящего к ущербу. В определении этого понятия выделяют 3 ступени.

1ступень: В общем виде риск можно определить как вероятностное рас­пределение результатов хозяйственных действий субъекта, которые неоднозначны из-за 2 основных причин (факторов):

- неопределенности факторов внешней среды

-  неполноты информации, которая свойственна про­цессу принятия решений.

Рассмотрим каждый из 2 факторов:

1) Неопределенность воздействий внешней среды.

Воздействие может исходить от:

• естественной среды (стихийные бедствия);

•  технической среды (отказ технических средств, например энергообеспечения);

•  хозяйственной среды (действия конкурентов и потребителей);

•  общественной среды (изменение законодательства).

Влияния внешней среды являются  в определенной мере случайными факторами, т. к. нельзя полностью преду­смотреть.

2) Неполнота информации, свойственная процессам принятия решений, может относиться к самым разным этапам этого процесса.

Очень сложно быть в курсе всех событий, изменений, происходящих вокруг. Поэтому, чаще всего при принятии решений, мы не имеем полной информации о самом процессе и тех факторах, которые могут оказать воздействие на ожидаемые результаты. В итоге возникает такая ситуация, при которой любое  принимаемое решение или действие ведет не к какому-либо одному определенному результату, а к некоторому вероятностному распределению возможных результатов.В этой множественности результатов и заключается риск для лиц, принимающих решения.

Распределение вероятностей характеризуется некоторыми показателями, представляющими несомненный интерес для действующих лиц. Это ожидаемое значение результата и разброс значений. Ожидаемое значение — это средневзвешенная всех ожидаемых результатов, где весами служат их вероятности. При этом не столь важно, как оценивается эта вероятность — объективными или субъективными мето­дами.

Разброс характеризует меру отклонений действительных результа­тов от ожидаемого. Разброс измеряется показателями дисперсии стандартного отклонения и коэффициентами вариации.

2ступень:

Здесь риск определяется как отклонение фактических результатов от плановых ожиданий. Это представление о риске лучше всего демонст­рируется поведением хозяйствующего субъекта. Его положение зави­сит не от одного-единственного, а от многих решений, принимаемых в процессе хозяйственной деятельности. При этом хозяйствующий субъект стремится к достижению поставленных целей и использует для этого вполне определенные средства. Фактически достигаемые результаты отклоняются от ожидаемых значений в ту или иную сто­рону, и эти отклонения являются выражением риска. С этой точки зрения риск определяется как возможность расхождения между за­планированным и фактическим результатом, как вероятность дости­жения ожидаемого результата относительно вложения средств или постановки целей.

С практической точки зрения изложенный подход к объяснению риска слишком абстрактен. Распределение вероятностей всей совокупности результатов хозяйственных решений практически невозможно рассчитать. Кроме того, отклонения в лучшую сторо­ну от ожидаемых значений психологически не воспринимаются как риск.

Совокупность результатов хозяйственных решений складывается из множества частных результатов. Они могут касаться дохода и пла­тежей, издержек и отдельных видов капиталовложений, элементов имущества и многого другого. Каждый из этих результатов характе­ризуется собственными рисками и вероятностным распределением значений.

При соединении этих отдельных распределений вероятностей имеет место эффект выравнивания рисков. Его суть состоит в том, что неблагоприятные результаты одних хозяйственных действий пред­принимателя могут перекрываться положительными результатами других его решений. Однако для того чтобы иметь настоящий успех в делах, нужно проводить дифференцированный анализ рисков и соот­ветствующую политику по отношению к отдельным рискам.

Описанный подход к объяснению риска исходит из общего рас­пределения вероятностей результатов с благоприятными и неблаго­приятными отклонениями от ожидаемого значения. Если исходить из того, что хозяйствующий субъект воспринимает как риск лишь возможность негативных результатов, то для практического исследо­вания рисков целесообразно именно такое, суженное представление о риске.

3 ступень:

Риск можно представить как распределение вероятностей неблагоприятных резуль­татов. Это частное множество отклонений не может быть однознач­но определено, так как зависит от оценки ожидаемых значений дан­ным субъектом. Обычно это ожидаемое значение и фактические отклонения от него оцениваются в экономических показателях: на­пример, потери дохода из-за простоя предприятия, потеря имущест­ва, непредвиденные расходы. Все это ущербы для предпринимателя, поэтому узкое представление о риске сводится к вероятностному Распределению ущербов.

Распределение ущербов имеет форму убывающей кривой. Форма кривой показывает, что мелкие ущербы встречаются гораздо чаще,  чем крупные (рис. 3.2).

Вероятностные распределения ущербов часто называют чистыми рисками. В этой связи различают чистые риски и риски спекулятив­ные. Чистые риски связаны со случайными событиями, влекущими за собой только убытки или ситуацию, при которой положение оста­ется тем же самым, не улучшается. Это риски дорожно-транспортных происшествий, кражи, пожара и т.д. Спекулятивные риски пред­полагают возможность получения как негативных, так и положитель­ных результатов. К ним относятся все формы вложения денежных средств.

Разделение рисков на чистые и спекулятивные важно потому, что именно чистые риски являются традиционным объектом стра­хования, а спекулятивные риски, как правило, не страхуются, так как слишком сильно зависят от субъективных поведенческих фак­торов.

II. Оценка рисков

При проведении страхования рисков очень важно оценить риски. Финансирование рисков методом страхования предполагает возмож­ность их количественной оценки. Для оценки риска необходимо знать несколько основных показателей, например таких как ожидаемая величина ущерба и вероятность его наступления, ча­стота ущерба.

1. Вероятность, или частота ущерба.

Оценивается чаще всего на основе статистических данных о чис­ле случаев ущерба на совокупность объектов, подверженных данному риску.

2. Ожидаемое значение ущерба.

Определяется математически (не будем в данном случае рассматривать формулу)

3. Максимальная величина ущерба.

Максимальная величина ущерба определяется для конкретного страхователя, чтобы установить максимально возможный размер денежного требования к страховщику в случае наступления страхового события.

4. Показатели отклонений фактических результатов от ожидаемых.

Вероятностный характер страхуемых событий определяет возможность отклонения фактической статистики ущербов от ожидае­мой. Разброс или степень изменчивости возможных результатов оце­ниваются показателями дисперсии, стандартного отклонения и вариации.

(Рассматривать математические формулы по нахождению данных величин также не будем)

 

При оценке рисков учитывается соотношение между частотой и величиной ущерба. Это соотношение может быть различным для разных рисков. Наиболее часто встречаются два типа их сочетания:

Первый тип характеризуется относительно высокой частотой и небольшими размерами ущербов (что свойственно для большинства рисковых ситуаций). Например, это риски потерь или уничтожения имущества, производственного травматизма и т.д.

Второй тип сочетает низкую частоту и значительную величину ущерба (т.е. это события вероятность наступления незначительна, но если эти они происходят, то приводят к очень большим ущербам). Например, авиационные и морские катастрофы.

Передача риска на страхование на­зывается трансфером риска. По своей сути - это передача распределе­ния ущерба от страхователя к страховой компании. По договору страховщик обязан обеспечить страхователю определенные страхо­вые услуги, состоящие в обязательстве возмещения точно определен­ных ущербов.

При этом риск, застрахованный по договору страхования, по-разному рассматривается страховщиком и страхователем:

а) для страховщика — это вероятностное распределение ущербов, которое полностью или частично возмещается страховыми выплатами,

б) для страхователя — это вероятностное распределение выплат по страхо­ванию.

Причем наступление ущерба в каждом конкретном случае не­известно ни страховщику, ни страхователю, т.е. является случайным событием. Неизвестность относительно наступления ущерба может касаться:

· самого факта наступления;

· времени наступления;

· ве­личины ущерба.

III. Классификация рисков

В жизни для человека очень естественны такие желания, как:

· оградить себя от риска;

·  умень­шить вероятность наступления ущерба;

·  или уменьшить его размеры.

 То есть человек старается управлять рисками, по крайней мере, делает попытки по управлению рисками. Для того, чтобы управлять риском, необходимо провести его классификацию, т.е. отнести риск к той или иной группе. Для этого требуется детальное изучение рисков.

Проведем классификацию по некоторым критериям:

1.Классы объектов, которым угрожают риски

Они различаются по сферам деятельности человека. В качестве примера рассмотрим предпринимательскую деятельность. Здесь можно выделить следу­ющие объекты риска:

• трудовой потенциал предприятия, который может быть изме­рен трудочасами, затратами на его оплату и производительностью (другими словами – рабочая сила),

• имущество предприятия: здания, сооружения, оборудование, запасы сырья, материалов, готовой продукции;

• капитал, который может быть увеличен за счет получения при­были или уменьшен за счет непредвиденных расходов и потерь;

• информация.

 

2. Причины возникновения риска  

По причинам  можно выделить риски, связанные с:

• природными явлениями, над которыми человек не властен (наводнение, град, землетрясение, эпидемии и пр.);

• социально-общественной средой (обман, преступление, нанесение непреднамеренного ущерба);

• технической средой (отказ технического средства);

• хозяйственными процессами и состоянием экономики (инф­ляция, рыночная конъюнктура, банковский процент, валютные кур­сы и  т.д.).

Классификация рисков по причинам возникновения и связанными с ними ущербами представлена на рис.1 (см. дальше (ниже))

3. Возможность  воздействия (влияния) на риски. В этой группе  можно выделить:

• экзогенные (внешние) риски, лежащие вне области решений хозяйствующего субъекта. Он может лишь бороться с их последстви­ями, пытаясь уменьшить возникающие ущербы;

• эндогенные (внутренние) риски, находящиеся в области ре­шений предпринимателя, поэтому он может уменьшить вероят­ность их наступления и даже полностью избежать в некоторых случаях.

 

4. В зависимости от источника опасности риски можно подразделить на:

· стихийные – риски, связанные с проявлением стихийных сил природы (землетрясения, сели, цунами и т.п.);

· целенаправленные – риски, связанные с целенаправленными действиями (воздействиями) человека (кража, кража со взломом, ограбление, акты вандализма и другие противоправные действия)

· смешанные – риски, сочетающие перечисленные выше (например, эпидемия, преднамеренно вызванная специалистом-эпидемиологом)

Рис.1. Схема классификации рисков и ущербов

5. По своему характеру риски можно подразделить на:

а) Объективные риски не зависят от сознания и воли стра­хователя (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения и т. п.).

б) Субъективные риски основаны на отрицании или игно­рировании объективного подхода к действительности

6. По объему ответственности страховщика риски подразделяются на:

а) индивидуальные риски (перевозка и экспозиция шедевров живописи). Риск выражается в игнорировании страхования индивидуального домашнего имущества, кар­тин, коллекций и т. п.

б) универсальные риски - риски, который включается в объем ответственности страховщика по большинству дого­воров. Например, страхование туристов от несчастных случаев и болезней, кражи имущества и т. п.

7. Специфические риски составляют особую группу. Их можно подразделить на:

а) ано­мальные – те, которые не позволяют отнести соответствую­щие объекты к тем или иным группам страхования. Напри­мер, индивидуальное страхование жизни, процедура меди­цинского освидетельствования, страхование на случай "пло­хой погоды", "не реализации лицензий на отстрел диких животных и зверей" и др.

б) катастрофические - риски, которые могут при их наступлении принести значительный ущерб страхователю и в особо крупных раз­мерах (авария на ЧАЭС, землетрясение на Южном Сахали­не и др.).

8. По общей классификации можно выделить

а) экологические риски связаны с загрязнениями окру­жающей среды из-за преобразующей деятельности человека в процессе получения все новых материальных благ.

б) транспортные риски – это риски связанные с нанесением ущерба средствам воздушного, наземного, железнодорожного и водного транспорта. При страховании, транспортные риски подразделяют на:

· каско – страхование транспорта, без страхования груза;

· карго – страхование груза, без страхования транспорта;

· комби – страхование  и транспорта, и груза, и людей.

в) политические риски, (репрессивные) риски – это риски, связанные с про­тивоправными действиями с точки зрения норм междуна­родного права, мероприятиями или акциями правительств иностранных государств в отношении данного суверенного  государства или его граждан, т.е. риски, обусловленные изменением политической обстановки неблагоприятно влияющие на политическую обстановку или экономику другой страны. (- изменение политического строя;

 - изменение режима конвертируемости местной валюты;

 - военные действия или гражданские беспорядки

 -валютные риски – опасность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов;

-мораторий платежа - он особенно важен для предприятий, созданных с участием иностранного капитала, или работающих с иностранными партнерами, клиентами, контрагентами)

г) экономические риски – риски, обусловленные неблагоприятными изменениями, как в экономике всей страны, так и в той или иной ее отрасли, они подразделяются на :

­ внешние (стихийные бедствия, эпидемии, риски связанные с партнерами, контрагентами)

­ внутренние (риски, связанные с имуществом, работниками предприятия, клиентами, потребителями продукции, работ, услуг)

д) предпринимательские риски – это риски, возникающие при любых видах деятельности, связанных с производством продукции, товаров или услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, осуществлением социально - экономических и научно - технических проектов. (То есть в тех видах деятельности, где приходится иметь дело с использованием различных видов ресурсов: материальных, трудовых, финансовых, информационных или интеллектуальных, там, где риск связан с угрозой полной или частичной потерей этих ресурсов)

Предпринимательские риски подразделяются на 2 вида: - коммерческие;

 - финансовые.

ж) Технические риски – проявляются в форме аварий по причине внезапного выхода из строя машин и оборудования, или сбоя в технологии производства. Проблемой страхования технических рисков является оценка частоты аварий и способ оценки ущерба от них. Они имеют универсальный характер, защищают объект от множества причин ущерба (ошибка управления, монтажа, нарушение технологии, небрежность в работе и т.д. сбои, преждевременные отказы, выход из строя машин и оборудования наносятся ущерб имуществу, жизни, здоровью человека и финансовым интересам предприятия)

Технический риск страховщика, например, в теоретическом плане представляет риск, связанный с осуществлением страхова­ния. Наличие технического риска страховщика побуждает его активно участвовать в организации предупредительных мероприятий с целью снижения степени вероятности на­ступления страхового случая. Например, организация пред­упредительных мероприятий при страховании промышлен­ных предприятий, различного рода складов, охотничьих ту­ров, рыбной ловли и т. п.

Риски, характерные для экономической среды, можно представить в виде классификационной схемы, которая включает группы, категории, виды, подвиды и разновидности рисков (см. рис.2.).

 

---

Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 2138; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!