Банковские риски и пути их минимизации
Под банковским риском понимается присущая банковской деятельности вероятность понесения банком потерь и убытков либо ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности банка.
Основными видами банковских рисков являются операционный риск, кредитный риск и риск ликвидности.
Операционный риск – риск возникновения у банка потерь (убытков) в результате несоответствия законодательству установленных банком порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок или их нарушения сотрудниками банка, некомпетентности или ошибок сотрудников банка, несоответствия или отказа функционирования используемых банком систем, в том числе информационных, а также в результате действия внешних факторов.
Кредитный риск – риск возникновения у банка потерь (убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед банком в соответствии с условиями договора или законодательством. К указанным финансовым обязательствам относятся обязательства должника по: возврату денежных средств, привлеченных на основании кредитного договора, договора банковского вклада (депозита), иных договоров о привлечении денежных средств; банковским гарантиям, аккредитивам, полученным и выданным; открытым банком на основании кредитных договоров кредитным линиям в части неиспользованных лимитов; возмещению лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга); иные денежные обязательства должника перед банком, которые должны быть исполнены должником в соответствии с договором или законодательством.
|
|
|
Риск ликвидности, который представляет собой риск возникновения у банка потерь (убытков) вследствие неспособности обеспечить своевременное исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения банком своих финансовых обязательств.
Кроме того, существует такой вид риска как рыночный, который состоит из валютного, товарного, фондового и процентного рисков.
Выделяют так же страновой риск и риск потери деловой репутации.
Основными видами мероприятий по управлению и минимизации банковских рисков являются:
1) избежание риска.Этот метод наиболее простой, однако он означает отказ от некоторых операций, например от выдачи кредита в определенных ситуациях. Ограниченность этого метода очевидна;
|
|
|
2) сокращение (регулирование) рисканаходит выражение в целом ряде методов:
-проверка платежеспособности клиента и текущий контроль;
- страхование риска, использование залога; разделение риска, когда, например, общая сумма кредита и риска делится на несколько банков (в рамках банковского консорциума);
- банк берет себе премию с клиента за то, что он идет на риск. Размер премии предусматривается в кредитном договоре;
- рассеивание риска: кредит выдается многим должникам, чьи риски не связаны друг с другом;
- ограничение риска посредством определенных нормативов, которые устанавливаются Центральным банком;
3) предусмотрение риска в балансе банка.Этот метод является дискуссионным, единого мнения о том, нужно ли в балансе банка предусматривать средства на покрытие скрытых рисков, нет.
Разрабатывая мероприятия по преодолению риска, необходимо помнить, что риск проходит через две стадии - скрытуюи открытую.Для каждой из них следует проводить свои мероприятия. На примере кредитного риска эти фазы выглядят следующим образом: от выдачи кредита до выявления риска - скрытая фаза, от выявления риска до возврата кредита - открытая фаза.
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 496; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!