Статистичні методи виявлення наявності кореляційних зв’язків
При проведенні кореляційно-регреійного аналізу зв’язку , що є завданням четвертого розділу курсової роботи, кожен студент обирає відповідний варіант (вказаний викладачем) факторної та результативної ознак, який представлений в таблиці 1.11.
Таблиця 1.11 –Варіанти фактичних та результативних ознак
Варіанти | Роки | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Коефіцієнт змінності робітників | ||||||
Фондовіддача | |||||||
Продовження таблиці 1.11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
2 | Доля активної частини основних засобів | |||||||
Продуктивність праці | ||||||||
3 | Продуктивність праці | |||||||
Фондоозброєність праці | ||||||||
4 | Матеріаломісткість продукції | |||||||
Рентабельність продукції | ||||||||
5 | Витрати на 1 вартості продукції | |||||||
Рентабельність продукції | ||||||||
6 | Коефіцієнт оборотності оборотних активів | |||||||
Рентабельність праці | ||||||||
7 | Темпи зростання цін | |||||||
Темпи зростання рентабельності | ||||||||
8 | Темпи зростання середнього доходу | |||||||
Темпи зростання продуктивності праці | ||||||||
9 | Темпи зростання середньої зарплати | |||||||
Темпи зростання продуктивності праці | ||||||||
10
| Фондовіддача | |||||||
Доля амортизації на 1 вартості продукції |
Алгоритм розрахунку факторної та результативної ознак для проведення кореляційно-регресійного аналізу наведено в додатку Д ( таблиця Д.1).
Дослідження кореляційних залежностей необхідно розпочати з встановлення факту наявності зв'язку шляхом простого зіставлення двох паралельних рядів, визначення за допомогою кореляційного поля його напрямку і форми.
Автокореляція – це залежність наступних рівнів динамічного ряду від попередніх. Наявність автокореляції порушує одну з передумов регресійного аналізу – незалежність спостережень і приводить до викривлення його результатів. Для виявлення наявності автокореляції треба визначити значення коефіцієнтів автокореляції в рядах х та у та порівняти їх з критичними значеннями.
Коефіцієнти автокореляції для ряду х та у обчислюємо за формулами:
Для ряду х:
(1.18)
Для ряду у:
(1.19)
Значення та обраховують шляхом екстраполяції:
;
,
де , - середні абсолютні прирости.
Дані для розрахунку коефіцієнтів автокореляції ряду х,у заносимо в табл..1.12.
Таблиця 1.12 – Дані для розрахунку коефіцієнтів автокореляції ряду х,у
|
|
Порівняти фактичні значення коефіцієнтів автокореляції ряду х та у з критичними значеннями (дані критичних значень коефіцієнтів автокореляції представлені в додатку Е таблиця Е1) і зробити висновок про наявність автокореляції.
Існує декілька методів усунення автокореляції. Одним з таких методів є метод введення змінної величини в рівняння регресії, де вона виконує роль фактора часу. В цьому випадку рівняння регресії матиме вигляд:
(1.20)
де - параметр, який характеризує середній приріст результативної ознаки на одиницю приросту факторної ознаки ;
- середній щорічний приріст під впливом зміни комплексу факторів, крім .
Для визначення цих параметрів складають систему нормальних рівнянь, яку розв’язують методом підстановок та методом Крамера.
|
|
Всі необхідні розрахунки подати у вигляді таблиці 1.13).
Таблиця 1.13 – Дані для розрахунки параметрів рівняння регресії
t | у | х | t2 | x2 | уt | хt | xy |
-1 | |||||||
0 | |||||||
1 | |||||||
Σt=0 |
Якщо в такий спосіб автокореляцію усунуто, то залишкові величини повинні бути між собою незалежними:
(1.21)
Цю гіпотезу перевіряють за допомогою коефіцієнта автокореляції залишкових величин, який обчислюють з певним часовим зсувом (лагом). При р=1 коефіцієнт автокореляції обчислюють за формулою:
(1.22)
Дані для розрахунку коефіцієнта автокореляції залишкових величин подати у вигляді таблиці 1.14.
Таблиця 1.14 – Розрахунок коефіцієнта автокореляції залишкових величин
t | у | х | Y(t) | εt | εt+1 | εt εt+1 | εt2 |
-1 | |||||||
0 | |||||||
1 | |||||||
Коефіцієнт приймає значення в межах від -1 до1.
|
|
Фактичне значення коефіцієнта автокореляції порівнюємо з критичним (значення коефіцієнтів автокореляції представлені в додатку Е таблиця Е.1). Якщо критичне значення автокореляції більше за фактичне, то це дає підстави стверджувати , що автокореляція залишкових величин неістотна.
Дати економічну інтерпретацію моделі і оцінити можливість її практичного застосування в економіці.
Висновки
У висновку необхідно вказати, які статистичні закономірності діяльності промислового підприємства були виявлені в результаті застосування статистичних методів в економічних, дослідженнях. Треба визначити, в чому полягає закономірність, який характер мають закономірності розподілу, розвитку та взаємозв'язку економічних явищ і процесів на підприємстві.
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 244; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!