Риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из-за изменения ее оценки
21) Суммарный риск инвестиционного портфеля:
Равен сумме системного и несистемного риска
2. Может быть полностью устранен путем правильного подбора инвестиций
3. Снижается путем подбора составляющих, имеющих позитивную корреляцию
22) Премию за риск при оценке инвестиций учитывает:
1. Показатель NPV
Модель CAPM
3. Показатель WACC
4. Показатель IRR
23) Анализ чувствительности инвестиционного проекта предполагает:
1. Пошаговое разветвление процесса реализации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод
2. Разработку нескольких вариантов развития проекта и их сравнительный анализ
Оценку того, как изменяются результирующие показатели реализации проекта при различных значениях входных параметров
24) Метод моделирования Монте-Карло представляет собой:
1. Экспертный анализ
2. Вероятностный анализ
Сочетание методов анализа чувствительности и анализа сценариев
4. Сочетание методов дерева решений и анализа предельных значений
25) В результате вероятностной оценки риска проектов А и Б были получены следующие результаты: Ожидаемые доходности по проектам равны, а риск проекта А меньше, чем риск проекта Б, т.е. ma=mб и dа<dб. Какой проект в данном случае выберет менеджер, склонный к риску?
1. Проект А
2. Проект Б
3. Оба проекта
Нет однозначного ответа
ТЕМА 8. Инвестиционный проект как объект риск-менеджмента
|
|
|
1) При вложении средств в инвестиционный проект А существует вероятность, равная 70 %, чтобы получить прибыль в размере 20 млн. руб., 20 % вероятности – получить прибыль в 10 млн. руб. Вероятность потерь по проекту в размере 5 млн. руб. составляет 10 %. Определите уровень рискованности инвестиционного проекта, рассчитав значение коэффициента вариации.
1) К=50,9 %
2) К=50,9 %
3) К= 7,89 %
4) К= 8,89 %
2) Определите значение коэффициента эластичности показателя чистой приведенной стоимости к изменению фактора «стоимость капитала», если при стоимости капитала в 18,7% чистая приведенная стоимость проекта составляет 678,45 т.руб., а при увеличении стоимости капитала до 19,3% - 659,8 т.руб.
1) -0,86
2) -1,16
3) 1,16
4) 0,14
3) Определите значение коэффициента эластичности показателя чистой приведенной стоимости к изменению фактора «стоимость капитала», если при стоимости капитала в 48,8% чистая приведенная стоимость проекта составляет 317,45 т.руб., а при увеличении стоимости капитала до 52,2% - 234,19 т.руб.
1) -3,763
2) -0,266
3) 3,763
4) -0,263
Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 518; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!