Классификация кредитных рисков
Кредитные риски классифицируются следующим образом:
1. Риск непогашения кредита означает опасность невыполнения заемщиком условий кредитного договора (полного и своевременного возврата основной суммы долга, а также выплаты процентов и комиссионных).
2. Риск просрочки платежей (ликвидности) означает опасность задержки возврата кредита и несвоевременной выплаты процентов (ведет к уменьшению ликвидных средств банка и может трансформироваться в риск непогашения).
3. Риск обеспечения кредита не является самостоятельным видом риска и рассматривается только при наступлении риска непогашения кредита. Этот вид риска проявляется в недостаточности дохода, полученного от реализации предоставленного банку обеспечения кредита, для полного удовлетворения долговых требований банка к заемщику.
4. Деловой риск охватывает все виды рисков, связанных с функционированием предприятий (закупочная, производственная и сбытовая деятельность). Но в отличие от названных видов риска, которыми может и должно управлять руководство предприятия, на деловой риск оказывают влияние неуправляемые внешние факторы, в особенности развитие отрасли и конъюнктуры. Величину и характер риска в значительной степени определяют инвестиционные программы и производимая продукция. Риск структуры капитала обуславливается структурой пассивов и усиливает деловой риск. Выдавая кредит, банк повышает тем самым общий риск предприятия, так как использование заемных средств усиливает за счет эффекта финансового рычага возможные как положительные, так и негативные изменения рентабельности капитала предприятия.
|
|
|
5. Риск кредитоспособности заемщика предшествует риску непогашения кредита, под ним принято понимать неспособность заемщика выполнять свои обязательства по отношению к кредиторам вообще. Каждый заемщик характеризуется индивидуальным риском кредитоспособности, который присутствует независимо от деловых отношений с банком и является результатом делового риска и риска структуры капитала.
Кроме того, существует валютный риск, риск процентных ставок и инфляционный риск, находящие свое отражение на величине кредитного риска. Их влияние в условиях нестабильности экономики может оказаться решающим как для банка, так и для клиента.
6. Валютный риск – это риск курсовых потерь, связанных с операциями в иностранной валюте на национальном и мировом рынках. Возможность потерь возникает в результате непредсказуемости колебания валютных курсов.
7. Процентный риск – риск сокращения или потери банковской прибыли из-за уменьшения процентной маржи. Иными словами, это риск превышения средней стоимости привлеченных средств банка над средней стоимостью по размещенным активам.
8. Инфляционный риск – риск утраты активом реальной первоначальной стоимости при сохранении или росте номинальной стоимости из-за инфляции.
Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 325; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!