Перечень основной и дополнительной литературы
Основная литература
1. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься: Пер.с англ. – М.: Вильямс, 2003.
2. Беннинга Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel. –
М.: Вильямс, 2006.
3. Бретт М. Как читать финансовую информацию. Простое объяснение того, как работают деньги. – М.: Изд-во Проспект, 2004.
4. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту. – М.: Омега-Л, 2007.
5. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. – М.: Научно-техническое общество им. акад. СИ. Вавилова, 2008.
6. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М.: Омега-Л, 2007.
7. Васильев А. Финансовое моделирование и оптимизация средствами Excel 2007 (+CD). – СПб.: Питер, 2009.
8. Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. Методы оптимизации управления и принятия решений. Примеры, задачи, кейсы. – Дело, Академия народного хозяйства, 2008.
9. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – М: Айрис-Пресс, 2002.
10. Кургузкин А.А. Биржевая торговля. Игра по собственным правилам. − АСТ, Полиграфиздат, 2010.
11. Минько А.А. Принятие решений с помощью Excel. Просто как дважды два. – М.: ЭКСМО, 2008.
12. Моисеев С.Р., Ключников М.В., Пищулин Е. Финансовая статистика: денежная и банковская. Учебник(изд:2). – М.: КноРус, 2010.
13. Пантелеев А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах. Учебное пособие для студентов втузов. – М.: Высшая школа, 2008.
|
|
|
14. Трусов А. Excel 2007 для менеджеров и экономистов: логистические, производственные и оптимизационные расчеты (+CD). – СПб.: Питер, 2009.
15. Ширяев В.И. Финансовая математика: Потоки платежей, производные финансовые инструменты. − М.: Едиториал УРСС, 2009.
16. Ширяев В.И., Ширяев Е.В. Принятие решений: Математические основы. Статические задачи. − М.: Едиториал УРСС, 2009.
Дополнительная литература
1. Карачун И. А. Финансовая оптимизация : учеб.-метод. пособие. – Минск : БГУ, 2015. – 115 с.
2. Bawa V.S., Brown S. J., Klein R.W. Estimation Risk and Optimal Portfolio Choice. – North-Holland, Amsterdam, 1979.
3. Cornuejols G., Tütüncü R. Optimization Methods in Finance. – Cambridge University Press, New York, 2007.
4. Goldfarb D., Iyengar G. Robust portfolio selection problems. – Technical report, IEOR Department, Columbia University, 2001.
5. Herzel S. Arbitrage opportunities on derivatives: A linear programming approach. – Technical report, Department of Economics, University of Perugia, 2000.
6. Michaud R.O. Efficient Asset Management. – Harvard Business School Press, Boston, 1998.
7. Sharpe W.F. Determining a fund’s effective asset mix. – Investment Management Review, 1988.
Перечень периодических изданий и информационных ресурсов
1. Управление компанией
2. Финансовый менеджмент
3. Стохастическая оптимизация в информатике
4. Journal of Optimization Theory and Applications
5. SIAM Journal on Optimization
6. Journal Optimization Theory & Applications
7. Journal of Global Optimization
8. International Journal of Optimization
|
|
|
9. Journal of Information and Optimization Sciences
10. Journal of Industrial and Management Optimization
11. www.optimization-online.org
12. www.financialmodelingguide.com
13. www.finance.yahoo.com
14. www.quote.ru
15. www.bis.org
16. www.isda.org
17. www.oecd.org
18. www.world-exchanges.org
19. www.icmagroup.org
20. www.imf.org
Тематика лабораторных работ, КОЛЛОКВИУМА, КОНТРОЛЬНЫХ И тестовыХ заданиЙ
Коллоквиум представляет собой промежуточный теоретический мини-экзамен в конце семестра по всем пройденным темам для оценки текущего уровня знаний студентов. В рамках коллоквиума проверяются рефераты в форме представления электронных презентаций по выбранной теме, а также письменные
работы учащихся.
Примерный список тем рефератов:
1. Тенденции американского рынка ABS (2005–2015).
2. Тенденции американского рынка CDS (2005–2015).
3. Тенденции американского рынка LCDS (2005–2015).
4. Тенденции американского рынка CDX (2005–2015).
5. Тенденции американского рынка LCDX (2005–2015).
6. Тенденции американского рынка MBS (2005–2015).
7. Тенденции европейского рынка MBS (2005–2015).
8. Тенденции американского рынка CDO (2005–2015).
9. Тенденции европейского рынка CDO (2005–2015).
10. Тенденции американского рынка IRS (2005–2015).
11. Тенденции европейского рынка IRS (2005–2015).
12. Тенденции азиатского рынка IRS (2005–2015).
13. Тенденции рынка FX свопов (2005–2015).
|
|
|
14. Тенденции рынка процентных свопов (2005–2015).
15. Тенденции рынка FX опционов (2005–2015).
16. Тенденции рынка FX фьючерсов (2005–2015).
17. Тенденции рынка процентных опционов (2005–2015).
18. Тенденции рынка фондовых опционов (2005–2015).
19. Тенденции рынка фондовых фьючерсов (2005–2015).
20. Тенденции рынка бинарных опционов (2005–2015).
21. Тенденции рынка CFD на акции (2005–2015).
22. Тенденции рынка CFD на индексы (2005–2015).
23. Тенденции рынка ETF (2005–2015).
24. Тенденции американского рынка акций (2005–2015).
25. Тенденции немецкого рынка акций (2005–2015).
26. Тенденции российского рынка акций (2005–2015).
27. Тенденции белорусского рынка акций (2005–2015).
28. Тенденции японского рынка акций (2005–2015).
29. Тенденции китайского рынка акций (2005–2015).
30. Тенденции европейского рынка акций (2005–2015).
31. Тенденции исламских финансов (2005–2015).
32. Тенденции американского рынка облигаций (2005–2015).
33. Тенденции немецкого рынка облигаций (2005–2015).
34. Тенденции российского рынка облигаций (2005–2015).
35. Тенденции белорусского рынка облигаций (2005–2015).
36. Тенденции японского рынка облигаций (2005–2015).
37. Тенденции китайского рынка облигаций (2005–2015).
38. Тенденции европейского рынка облигаций (2005–2015).
39. Тенденции азиатского рынка облигаций (2005–2015).
|
|
|
40. Тенденции греческого финансового рынка (2005–2015).
41. Тенденции рынка еврооблигаций (2005–2015).
42. Тенденции рынка индексных опционов (2005–2015).
43. Тенденции рынка FRA (2005–2015).
44. Тенденции белорусского рынка производных (2005–2015).
45. Тенденции рынка структурированных продуктов (2005–2015).
Задания лабораторных работ:
Лабораторная работа №1 «Портфель облигаций»
А) Постройте 3.11.2015 г. (стартовая дата) портфель из пяти облигаций, обеспечивающий оплату следующих платежей:
| Дата платежа | 3.12.2016 | 10.11.2017 | 29.12.2018 |
| Сумма платежа | 300000$ | 250000$ | 400000$ |
В файле обязательно указать ссылки на данные по активам.
В) Разработайте стратегию иммунизации портфеля из пяти облигаций с начальной датой 17.11.2015 г. и стартовым капиталом 100000$ на срок не менее двух лет.
Лабораторная работа №2 «Портфель акций»
На стартовую дату 05.12.2015 г. постройте оптимальный портфель из пяти акций с инвестиционным горизонтом одна торговая неделя:
А) на базе модели Г. Марковица (по трем вариантам формулировки);
В) на базе модели Конно-Ямазаки;
С) следящий портфель;
D) портфель с кредитным риском 10% при уровне доверия 99%.
Проанализируйте достигнутые результаты инвестирования и выберите наиболее адекватную модель построения в текущих условиях, выявите возможности повышения эффективности портфелей с помощью
коэффициента Шарпа.
Примерные варианты контрольных и тестовых задач:
1. Выдан кредит 5 000 000 руб. на 2,5 года. Проценты начисляются раз в полгода. Определить величину процентной ставки за период, если известно, что возврат составит 7 000 000 руб.
2. Вы заплатили 1 500 000 000 рублей за имущество, внося ежемесячно по 15 000 000 рублей. Если Вы продадите имущество через пять лет за 1 900 000 000 рублей, какой процент сможете получить?
3. Потребитель занимает сумму 30 000$, подлежащую выплате в течение 5 лет при 10% годовых на ежемесячной основе. Какова сумма процента и основного капитала на первом году займа?
4. Корпорация планирует ежеквартально в течение 10-ти лет делать отчисления по 2 000 000 000 руб. для создания фонда выкупа своих облигаций. Средства помещаются в банк под 3% годовых. Какая сумма будет накоплена к концу срока операции?
5. Рассматриваются два варианта покупки недвижимости. Первый вариант предполагает единовременную оплату в размере 70 000$. Второй вариант рассчитан на ежемесячную оплату по 600$ в течение 10 лет. Определить, какой вариант является более выгодным, если ставка процента равна: а) 4% годовых; б) 6% годовых. Рассчитать сумму ежемесячных взносов при ставке 5% годовых, чтобы второй вариант являлся более предпочтительным.
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 558; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!