Тема 3.3 Использование деривативов в управлении портфелем ценных бумаг
Производные ценные бумаги и фундаментальная теорема оценки активов. Оценка опционов. Принцип безарбитражности. Понятие арбитража. Репликация. Понятие дублирующего портфеля. Биномиальная модель оценки опционов Кокса-Росса-Рубинштейна. Фундаментальная теорема оценки активов. Выявление возможностей арбитража на фондовом рынке. Арбитраж на валютном рынке. Реализация расчетных алгоритмов посредством программных средств.
ТРЕБОВАНИЯ К КурсовОМУ ПРОЕКТУ (КУРСОВОЙ работЕ)
Учебным планом не предусмотрено выполнение курсовой работы (проекта).
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения высшего образования
| Номер раздела, темы | Название раздела, темы | Количество аудиторных часов | Количество часов УСР | Формы контроля знаний | ||||
| Лекции | Практические занятия | Семинарские занятия | Лабораторные занятия | Иное | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Основные понятия теории финансового управления. Введение в теорию оптимизации | 2 | - | - | - | - | - | Реферат, решение задач. |
| 1 | Оптимизация портфеля финансовых активов в условиях определенности | 14 | - | 16 | - | - | - | |
| 1.1 | Финансирование и управление портфелем инвестиционных проектов | 5 | - | 5 | - | - | - | Опрос, защита лабораторных работ. |
| 1.2 | Оптимизация портфеля облигаций | 5 | - | 6 | - | - | - | Тестирование в LMS. |
| 1.3 | Стратегии управления портфелем облигаций | 4 | - | 5 | - | - | - | Опрос, защита лабораторных работ. |
| 2 | Стохастические модели оптимизации портфеля финансовых активов | 12 | - | 14 | - | - | - | |
| 2.1 | Вероятностная модель финансового рынка и портфельная теория Г. Марковица | 3 | - | 4 | - | - | - | Опрос, контрольная работа. |
| 2.2 | Альтернативные модели оптимизации портфеля акций | 3 | - | 3 | - | - | - | Опрос, защита лабораторных работ. |
| 2.3 | Модель ценообразования капитальных активов (Capital Asset Pricing Model, САРМ) и коэффициент Шарпа | 3 | - | 3 | - | - | - | Опрос, защита лабораторных работ, решение задач. |
| 2.4 | Индексные и следящие портфели | 3 | - | 4 | - | - | - | Тестирование в LMS. |
| 3 | Риск-менеджмент | 12 | - | 14 | - | - | - | |
| 3.1 | Современные концепции управления риском | 4 | - | 4 | - | - | - | Коллоквиум. |
| 3.2 | Управление риском в рамках подхода Value-at-Risk | 4 | - | 5 | - | - | - | Опрос, контрольная работа, решение задач. |
| 3.3 | Использование деривативов в управлении портфелем ценных бумаг | 4 | - | 5 | - | - | - | Комплексное тестирование в LMS. |
| Итого: 84 | 40 | - | 44 | - | - | |||
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соответствии с темами учебных занятий.
|
|
|
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
|
|
|
Заочная форма получения высшего образования
| Номер раздела, темы | Название раздела, темы | Количество аудиторных часов | Количество часов УСР | Формы контроля знаний | ||||
| Лекции | Практические занятия | Семинарские занятия | Лабораторные занятия | Иное | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Основные понятия теории финансового управления. Введение в теорию оптимизации | 1 | - | - | - | - | - | Опрос, реферат. |
| 1 | Оптимизация портфеля финансовых активов в условиях определенности | 3 | 3 | - | ||||
| 1.1 | Финансирование и управление портфелем инвестиционных проектов | 1 | - | 1 | - | - | - | Опрос, решение задач. |
| 1.2 | Оптимизация портфеля облигаций | 1 | - | 1 | - | - | - | Тестирование в LMS. |
| 1.3 | Стратегии управления портфелем облигаций | 1 | - | 1 | - | - | - | Опрос, решение задач. |
| 2 | Стохастические модели оптимизации портфеля финансовых активов | 3 | - | 4 | - | - | - | |
| 2.1 | Вероятностная модель финансового рынка и портфельная теория Г. Марковица | 1 | - | 1 | - | - | - | Опрос, решение задач. |
| 2.2 | Альтернативные модели оптимизации портфеля акций | - | - | 1 | - | - | - | |
| 2.3 | Модель ценообразования капитальных активов (Capital Asset Pricing Model, САРМ) и коэффициент Шарпа | 1 | - | 1 | - | - | - | Контрольная работа. |
| 2.4 | Индексные и следящие портфели | 1 | - | 1 | - | - | - | Решение задач. |
| 3 | Риск-менеджмент | 3 | - | 3 | - | - | - | |
| 3.1 | Современные концепции управления риском | 1 | - | 1 | - | - | - | Коллоквиум. |
| 3.2 | Управление риском в рамках подхода Value-at-Risk | 1 | - | 1 | - | - | - | Опрос, решение задач. |
| 3.3 | Использование деривативов в управлении портфелем ценных бумаг | 1 | - | 1 | - | - | - | Комплексное тестирование в LMS. |
| Итого: 20 | 10 | - | 10 | - | - | |||
Информационно-методическая часть
|
|
|
Перечень используемых средств диагностики
В процессе преподавания дисциплины производится текущий и итоговый контроль знаний. В рамках текущего контроля проводятся устные опросы, защита лабораторных работ и решение экспериментальных задач, подготовка реферата, коллоквиум. Учебным планом предусмотрен итоговый контроль знаний в форме зачета по итогам выполнения лабораторных работ и экзамена в форме компьютерного теста в LMS на dl.bsu.by.
Используется рейтинговая система оценки знаний.Оценка по текущей успеваемостисоставляет 60% от общей суммы набранных баллов в течение учебного семестра. Она рассчитывается как среднее из всех оценок, полученных при выполнении и защите лабораторных работ, реферата и коллоквиума, а также поощрительных баллов за активность на занятиях и посещение и штрафных баллов за пропуски занятий.
|
|
|
Оценка по итоговому экзаменационному тесту составляет 40% от общей суммы набранных баллов на экзамене. Экзаменационный тест проводится в LMS и состоит из 15 заданий, включающих теоретические вопросы, экономические ситуации и задачи. Время выполнения экзаменационного теста – 80 мин.
Итоговая оценка по дисциплине определяется исходя из работы студента в течение всего семестра (текущий контроль знаний) и оценки по экзаменационному тесту (итоговый контроль знаний):
Итог = 0,6 (⅓ лаб. и контр.раб. + ⅓ реферат + ⅓ коллоквиум ± поощрительные/штрафные баллы) + 0,4 (экзамен).
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 585; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!