Мультиколлинеарность означает, что в модели регрессии матрица парных коэффициентов корреляции
Вариантов ответов:
1. матрица W>0
Определитель W близок к нулю
3. определитель detV = 0;
4. матрица V < 0
5. матрица V = I
Верный ответ: 2 Вариантов ответов: 5
ВОПРОС N 20. Обобщенной линейной множественной регрессией (ЛРМ) называется
Вариантов ответов:
1. ЛРМ со стохастическими регрессионными (объясняющими) переменными
2. ЛРМ с мультипликативным шумом
3. ЛРМ с произвольно ковариационной матрицей вектора ошибок Еn
Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 21. Для каждой из приведенных ковариационных матриц вектора ошибок в линейной
регрессионной модели выбрать один из вариантов ответа:
Вариантов ответов:
1. гетероскедастична, корреляция отсутствует
2. гомоскедастична, имеет место корреляция
3. гетероскедастична, имеет место корреляция остатков
Вариантов ответов: 3
Вариантов соответствий:
A. А
B. В
C. С
D. D
Верные ответы: 1-A; 2-B; 3-C, D Вариантов соответствий: 4
ВОПРОС N 22. К числовым характеристикам рассеивания (разброса) случайной величины относится:
Вариантов ответов:
1. дисперсия
2. математическое ожидание
|
|
|
3. медиана
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 23. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для
Вариантов ответов:
1. проверки модели на автокорреляцию остатков
2. определения экономической значимости модели в целом
3. определения статистической значимости модели в целом
4. сравнения двух альтернативных вариантов модели
5. отбора факторов в модель
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 5
ВОПРОС N 24. Метод Гаусса-Ньютона применяется для
Вариантов ответов:
1. мультиколлинеарных моделей
2. линеаризуемых моделей
3. нелинейных моделей
4. является одним из способов устранения гетероскедастичности ошибок в наблюдениях
Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 25. Наличие аномальных наблюдений (выбросов) приводит к:
Вариантов ответов:
1. невозможности вычислить оценку метода наименьших квадратов (МНК)
Резкому увеличению среднеквадратической погрешности МНК
3. оценка МНК остается неизменной
|
|
|
Верный ответ: 2 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 26. Уровень временного ряда может содержать:
Вариантов ответов:
1. тренд, циклические, сезонные колебания, случайные колебания
2. тренд и сезонные колебания
3. сезонные и случайные колебания
4. любое сочетание тренда, циклических, сезонных, случайных колебаний
Верный ответ: 4 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 27. Аддитивная модель временного ряда имеет вид, если:
Вариантов ответов:
1. а)
2. б)
3. в)
Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 28. Корреляционная функция временного ряда – это:
Вариантов ответов:
1. последовательность коэффициентов корреляции уровней временного ряда
2. коррелограмма
3. последовательность уровней временного ряда
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 29. Оценивание случайной компоненты временного ряда проводится после
Вариантов ответов:
1. оценивания всех других компонент временного ряда
|
|
|
2. визуального анализа временного ряда
3. оценивания тренда, но до оценивания других частей детерминированной компоненты временного ряда
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 30. Тренд является частью
Вариантов ответов:
1. сезонной компоненты временного ряда (ВР)
2. случайной компоненты ВР
3. детерминированной компоненты ВР
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 31. Выберите из приведенных уравнений модель авторегрессии второго порядка
Вариантов ответов:
1. а)
2. б)
3. в)
4. г)
Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 32. Система уравнений Юла-Уолкера служит для:
Вариантов ответов:
1. вычисления оценки обобщенного метода наименьших квадратов
2. оценивания сезонной компоненты временного ряда
3. нахождения вектора неизвестных параметров модели авторегрессии порядка p
4. подбора порядка в модели авторегрессии
Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 4
|
|
|
ВОПРОС N 33. Идентификация модели – это:
Вариантов ответов:
1. единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели
2. преобладание эндогенных переменных над экзогенными
3. преобладание экзогенных переменных над эндогенными
Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 34. Модель идентифицируема, если:
Вариантов ответов:
1. число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной формы модели
2. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
3. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 35. Модель неидентифицируема, если:
Вариантов ответов:
1. число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной формы модели
2. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
3. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 36. Модель сверхидентифицируема, если:
Вариантов ответов:
1. число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной формы модели
2. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
3. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
Верный ответ: 2 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 37. Структурные коэффициенты модели можно оценить тогда, когда:
Вариантов ответов:
1. модель идентифицируема
2. модель сверхидентифицируема
3. модель идентифицируема или сверхидентифицируема
Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 38. Методы оценивания коэффициентов структурной модели:
Вариантов ответов:
1. косвенный метод наименьших квадратов (МНК)
2. двухшаговый и трехшаговый МНК
3. метод максимального правдоподобия
4. косвенный МНК, двухшаговый и трехшаговый МНК
Верный ответ: 4 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 39. Предопределенные переменные включают в себя:
Вариантов ответов:
1. экзогенные переменные, определенные внешними для данной модели факторами
2. экзогенные переменные и лаговые эндогенные переменные
3. эндогенные переменные
Верный ответ: 2 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 40. Для точно идентифицированных уравнений двухшаговый метод наименьших квадратов
(МНК) дает оценки:
Вариантов ответов:
1. одинаковые с косвенным МНК
2. лучше, чем косвенный МНК
3. хуже, чем косвенный МНК
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 41. Необходимым условием идентифицируемости системы взаимозависимых регрессионных уравнений является:
Вариантов ответов:
1. число априорных ограничений должно быть больше числа уравнений модели
2. число априорных ограничений должно быть не меньше числа уравнений модели, уменьшенного на единицу
3. число априорных ограничений должно быть равно числу уравнений модели, уменьшенного на единицу
4. число априорных ограничений должно быть равно числу неизвестных параметров в модели
Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 42. Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении
Вариантов ответов:
1. величины объясняющей дисперсии до и после включения фактора в модель
2. стандартных ошибок коэффициентов регрессии
3. значений коэффициентов «чистой» регрессии
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 43. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются
Вариантов ответов:
1. качественные переменные, преобразованные в количественные
2. комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
3. переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
4. дополнительные количественные переменные, улучшающие решение
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 44. Величина коэффициента регрессии показывает
Вариантов ответов:
1. тесноту связи между исследуемыми факторами
2. тесноту связи между фактором и результатом
3. характер связи между фактором и результатом
4. среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу
Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 45. Для уравнения регрессии y=a+bx+e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров
Вариантов ответов:
1. b
2. x
3. y
4. e
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 46. Предпосылками метода наименьших квадратов являются
Вариантов ответов:
1. дисперсия случайных отклонений постоянны для всех наблюдений
2. случайные отклонения являются взаимозависимыми
3. случайные отклонения коррелируют друг с другом
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 47. Свойства оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов, предполагают исследование
Вариантов ответов:
1. детерминированных величин уравнения регрессии
2. независимых величин уравнения регрессии
3. остаточных величин уравнения регрессии
4. постоянных величин уравнения регрессии
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 48. Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения
предпосылок МНК о
Вариантов ответов:
1. гомоскедастичности остатков
2. количественной измеримости остатков
3. минимизации остатков
4. нормальном распределении остатков
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 49. Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществлять
Вариантов ответов:
1. визуальный подбор функциональной зависимости, имеющей нелинейный характер, соответствующего структуре точечного графика
2. подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение
коэффициента парной корреляции
3. включение в модель дополнительных факторных признаков
4. расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 50. Число степеней свободы связано с
Вариантов ответов:
1. числом совокупности и видом уравнения регрессии
2. характером исследуемых переменных
3. только с числом совокупности
4. только с видом уравнения регрессии
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 51. Критические значения критерия Стьюдента определяются по
Вариантов ответов:
1. уровню значимости и числу степеней свободы
2. уровню значимости
3. числу степеней свободы
4. двум степеням свободы
5. трем и более степеням свободы
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 5
ВОПРОС N 52. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является
Вариантов ответов:
1. классическая гиперболическая зависимость спроса от цены
2. линейная зависимость выручки от величины оборотных средств
3. зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом
4. линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 53. Коэффициент эластичности показывает
Вариантов ответов:
1. на сколько процентов изменится значение результирующего фактора при изменении на один процент объясняющего фактора
2. насколько изменится значение результирующего фактора при изменении объясняющего фактора на одну единицу
3. постоянную для всех видов моделей величину
4. тесноту связи объясняющего фактора с результирующим
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 54. Под временным рядом (динамическим рядом) понимается последовательность наблюдений некоторого признака Y, значения которого
Вариантов ответов:
1. упорядочены во времени
2. неупорядочены во времени
3. не изменяются с течением времени
4. зависят от признака X, изменяющегося с течением времени
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 55. Методами выравнивания уровней временного ряда может служить
Вариантов ответов:
Метод скользящей средней
2. графическое представление временного ряда
3. построение уравнения регрессии, характеризующего зависимость уравнения ряда от времени
4. метод наименьших квадратов
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 56. В стационарном временном ряде трендовая компонента
Вариантов ответов:
1. присутствует
2. отсутствует
3. имеет нелинейную зависимость от времени
4. имеет линейную зависимость от времени
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 57. Принципиальные сложности применения системы эконометрических уравнений связаны с ошибками
Вариантов ответов:
1. спецификации модели
2. оценивания параметров
3. определения случайных воздействий
4. однородности выборочных совокупности
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 58. Синонимом системы взаимозависимых уравнений является система
Вариантов ответов:
1. одновременных уравнений
2. совместных уравнений
3. мультиколлинеарных уравнений
4. структурных уравнений
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 59. переменные, задаваемые «извне», автономно от модели, называются
Вариантов ответов:
1. экзогенными
2. структурными
3. эндогенными
4. лаговыми
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 60. Оценки параметров идентифицируемой системы экономических уравнений могут быть найдены с помощью
Вариантов ответов:
1. косвенного МНК
2. обобщенного МНК
3. обычного МНК
4. взвешенного МНК
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 61. Связь называется корреляционной, если каждому значению факторного признака соответствует
Вариантов ответов:
1. множество значений результативного признака, то есть определенное статистическое распределение
2. вполне определенное неслучайное значение результативного признака
3. целое распределение значений результативного признака
4. строго определенное значение факторного признака
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 62. Регрессионный анализ заключается в определении
Вариантов ответов:
1. аналитической формы связи, в к-рой изменен. результат. признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, тоже оказывающих влияние на результативный признак принимается за постоянные и средн значения
2. тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи)
3. статистической меры взаимодействия двух случайных переменных
4. степени статистической связи между порядковыми переменными
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 63. Под частной корреляцией понимается
Вариантов ответов:
1. зависимость между результативным и одним факторным признаками при фиксированном значении других
факторных признаков
2. зависимость результативного признака и двух и более факторных признаков, включенных в исследование
3. связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными)
4. зависимость между качественными признаками
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 64. Парный коэффициент корреляции не может принимать значение
Вариантов ответов:
1. 1,111
2. -0,973
3. 0,005
4. 0,721
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 65. Связь между признаками Y и Х можно считать тесной (сильной), если значение
линейного коэффициента корреляции
Вариантов ответов:
1. -0,975
2. 0,657
3. -0,111
4. 0,421
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 66. Для оценки значимости коэффициента корреляции используют критерий
Вариантов ответов:
1. Стьюдента
2. Фишера
3. Пирсона
4. Дарбина-Уотсона
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 67. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х равен -1, то это означает
Вариантов ответов:
1. наличие обратной функциональной связи
2. наличие прямой функциональной связи
3. наличие обратной корреляционной связи
4. отсутствие связи
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 68. Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и Х принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен
Вариантов ответов:
1. 0,456
2. 0,822
3. -0,675
4. 0,576
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 69. Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) не должны быть
Вариантов ответов:
1. гетероскедастичными
2. несмещенными
3. эффективными
4. состоятельными
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 70. Для оценки значимости уравнения регрессии используют критерий
Вариантов ответов:
1. Фишера
2. Стьюдента
3. Пирсона
4. Дарбина-Уотсона
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 71. Определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного
признака на 1% коэффициент
Вариантов ответов:
1. эластичности
2. регрессии
3. детерминации
4. корреляции
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 72. Системами эконометрических уравнений являются системы
Вариантов ответов:
1. одновременных уравнений
2. рекурсивных уравнений
3. нормальных уравнений
4. независимых уравнений
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 73. Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических
систем тем, что в ней
Вариантов ответов:
1. одни и те же эндогенные переменные системы в одних уравнениях находятся в левой части, а в других
уравнениях – в правой части
2. эндогенная переменная одного уравнения находится в другом уравнении системы в качестве фактора
Конструктор тестов http://www.keepsoft.ru стр. 10 из 16
3. каждая эндогенная переменная является функцией одной и той же совокупности экзогенных переменных
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 74. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они
Вариантов ответов:
1. являются независимыми и определяются вне системы
2. датируются предыдущими моментами времени
3. являются зависимыми и определяются внутри системы
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 75. Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»
Вариантов ответов:
1. зависимая переменная, определяемая внутри системы
2. предопределенная переменная
3. результат
4. фактор
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 76. Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели
Вариантов ответов:
1. сверхидентифицируемой
2. неидентифицируемой
3. идентифицируемой
Верный ответ: 3 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 77. Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель
Вариантов ответов:
1. сверхидентифицируема
2. неидентифицируема
3. идентифицируема
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 3
ВОПРОС N 78. Уравнение тренда представляет собой Y=32,5 – 4,6t. В среднем за год в исследуемом периоде признак изменяется на
Вариантов ответов:
1. уменьшился на 4,6
2. увеличился на 4,6
3. уменьшился на 32,5
4. увеличился на 32,5
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 79. Коррелирование отклонений от выровненных уровней тренда проводят для
Вариантов ответов:
1. определения тесноты связи между отклонениями фактических уровней от выровненных, отражающих тренд
2. определения тесноты связи между рядами динамики в случае отсутствия автокорреляции
3. исключения влияния автокорреляции
4. исключения влияния общей тенденции на колеблемость признака
Верный ответ: 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 80. Явление коинтеграции присутствует в случае, если
Вариантов ответов:
1. ряд имеет постоянную дисперсию в длительном промежутке времени
2. во временном ряду совпадают (или имеют противоположное направление) тенденции двух и более уровней
3. во временном ряду присутствует постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда
4. во временном ряду присутствует постоянный средний темп роста анализируемого показателя
Верные ответы: 2; 1 Вариантов ответов: 4
ВОПРОС N 81. Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах
Вариантов ответов:
1. включение дополнительных факторов
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 355; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!