Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы
При изучении дисциплины «Математические методы финансовых расчетов» основными являются следующие формы самостоятельной работы:
· разбор теоретического материала по пособиям и конспектам лекций;
· самостоятельное изучение указанных теоретических вопросов;
· решение задач по темам практических занятий;
· выполнение контрольной работы;
· подготовка к экзамену.
Таблица 4
| Наименование тем (разделов) дисциплины | Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение | Формы внеаудиторной самостоятельной работы |
| Тема 1. Процентные вычисления | Инструменты денежного рынка, векселя и депозитные сертификаты. | Работа с учебной литературой, подготовка к семинарским и практическим занятиям, решение задач. Выполнение заданий домашней контрольной работы. |
| Тема 2. Потоки платежей | Множество финансовых потоков как линейное пространство. Вечные, кратные, срочные ренты. Облигационная, равномерная и равномерная амортизационная схемы погашения долга. Внутренняя норма доходности (IRR) и чистая приведённая стоимость (NPV) инвестиционных потоков. Анализ эффективности инвестиций с помощью IRR и NPV. | Работа с учебной литературой, подготовка к семинарским и практическим занятиям, решение задач. Выполнение заданий домашней контрольной работы. |
| Тема 3. Облигации | Накопленный купон, чистая и грязная цены облигации. Облигации с плавающей купонной ставкой. Спот и форвардные ставки. Кривая спот-ставок и ее построение методом бустреппинга. Теоретическая цена облигации. Дюрация Фишера-Вейля. | Работа с учебной литературой, подготовка к семинарским и практическим занятиям, решение задач. |
| Тема 4. Производные финансовые инструменты | Опционы колл и пут. Основные стратегии в опционах: стратегии хедж, спред и комбинация. Арбитраж при оценке стоимости опционов. Модели оценки стоимости опционов: биномиальная модель, формула Блэка-Шоулза, опционы на акции с дивидендами. Меры чувствительности опционов. Барьерные опционы. Опционы на индексы акций. Форварды, фьючерсы, опционы на фьючерсы, свопы. | Работа с учебной литературой, подготовка к семинарским и практическим занятиям, решение задач. |
| Тема 5. Доходность и риск финансовой операции | Правило минимизации среднего ожидаемого риска. Критерий Байеса-Лапласа. Статистические основы финансовой деятельности. | Работа с учебной литературой, подготовка к семинарским и практическим занятиям, решение задач. Выполнение заданий домашней контрольной работы. |
| Тема 6. Портфель ценных бумаг | Портфель заданной эффективности. Портфель заданного риска. Построение портфеля на реальных данных о котировках цен на различные финансовые инструменты. | Работа с учебной литературой, подготовка к семинарским и практическим занятиям, решение задач. Выполнение заданий домашней контрольной работы. |
Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю
|
|
|
|
|
|
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и контроля самостоятельной работы студентов по результатам выполнения контрольной работы.
Основными формами текущего контроля знаний являются:
- обсуждение вопросов и задач, предусмотренных в планах практических занятий;
- решение задач и их обсуждение;
- выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
- контрольная работа по разделам дисциплины.
Контрольная работа по дисциплине «Математические методы финансовых расчетов» состоит из пяти заданий по различным темам курса.
В каждой задаче контрольной работы необходимо привести подробное решение и сделать обоснованные экономические выводы. Численное решение задач следует подкреплять использованием компьютерных технологий.
Решение заданий должно сопровождаться необходимыми комментариями, то есть все основные этапы решения задачи должны быть раскрыты и обоснованы соответствующими теоретическими положениями.
Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 129; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!