ОСЦИЛЛЯТОРЫ МОМЕНТА ИЛИ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
Существуют различные способы построения этих двух осцилляторов,
но их интерпретация в основном одинакова. Трейдер сравнивает по-
следнюю цену закрытия с ценой в прошлом. В зависимости от того,
какой вариант выбран, компьютер возьмет либо разницу между пос-
ледней ценой и ценой в прошлом, либо отношение двух цен. Давайте
используем 10 периодов в качестве примера В первом случае компью-
тер вычитает цену, которая была 10 периодов назад, из последней
цены Используя эту конструкцию, осциллятор будет функциониро-
вать выше и ниже линии среднего пункта, которая называется «нуле-
вой» линией.
Используя метод отношения, компьютер делит последнюю цену на
цену 10 периодов назад. В этом случае цены будут колебаться выше и
ниже 100, что образует линию среднего пункта. Разницы почти нет,
какая формула используется, так как оба графика выглядят похоже и
интерпретируются одинаково. Компьютерные программы иногда раз-
личаются тем, как названы эти два осциллятора и как они конструиру-
ются, даже если основные принципы всегда одинаковы. Чтобы исклю-
чить путаницу, прочитайте инструкцию для пользователя программ-
ного пакета, чтобы убедиться, что вы точно знаете, как определяет и
конструирует осцилляторы момента и скорости изменения (ROC)
ваша программа.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОМЕНТА И СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
Линия среднего пункта (либо 0 или 100) является ключом к этому
типу осциллятора. Пересечение выше средней линии считается поло-
жительным (сигнал к покупке), ниже средней линии — отрицатель-
ным (сигнал продажи). Многие аналитики используют эти осцилля-
торы только для того, чтобы генерировать сигналы покупки и прода-:
жи. Однако их можно также использовать для обнаружения крайних
положений рынка. Когда линия осциллятора прошла намного выше
или ниже средней линии, рынок считается соответственно перекуп-
ленным или перепроданным. Если линия осциллятора начинает дви-
гаться к средней линии, это является ранним сигналом, что текущий
тренд теряет момент.
|
|
|
КРАЙНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЫНКА СЛИШКОМ СУБЪЕКТИВНЫ
Изучая историческую модель осцилляторов момента, можно рассчи-
тать, какие значения отмечали крайние положения перепокупки или
перепродажи в прошлом. Однако нет заранее выставленных значе-
ний, которые можно использовать универсально. По этой причине
многие аналитики предпочитают другие типы осцилляторов, которые
сохраняют положительные качества момента и скорости изменения и
решают только упомянутую проблему. Одним из наиболее популяр-
ных является индекс относительной силы (RSI).
ИНДЕКС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ ( RSI )
УЭЛЛИСА УАЙЛАЕРА
|
|
|
Этот популярный осциллятор впервые был описан Джеем Уэллисом
Уайлдером младшим в его книге «Новые концепции технических тор-
говых систем», вышедшей в 1978 г. Основной ценностью этого осцил-
лятора является то, что он представляет аналитику верхнюю и ниж-
нюю границы для определения условий перепокупки и перепродажи.
Значения осциллятора RSI ранжируются от 0 до 100. Показания выше
70 считаются перепокупкой. Показания ниже 30 считаются перепро-
дажей. Применение этих двух границ к любому рыночному окруже-
нию очень сильно упрощает поиск рынков, которые достигли опасных
крайних положений. Значение среднего пункта 50 может служить той
же цели, что и нулевая линия в осцилляторе момента, и пересечения
выше и ниже этого значения создают сигналы тренда.
КАКИЕ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРИОДЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ RSI
Двумя значениями, наиболее часто используемыми для индекса отно-
сительной силы, являются 14 и 9. Большинство программ предлагают
одно из этих чисел в качестве значения по умолчанию. (Значение по
умолчанию просто означает, что программа предлагает наиболее
часто используемое значение для индикатора.) Дневной RSI будет
основан на ценовых данных, покрывающих последние 9 или 14 дней.
Недельный график будет включать прошлые 9 или 14 недель. Минут-
ный, естественно, за это число минут. Так как компьютер делает за
вас калькуляцию, нет необходимости запоминать формулу.
|
|
|
Тот факт, что 9 или 14 используются чаще всего, не ограничивает
вас этими значениями. Но они дают хорошее начало для изучения
пользования этим индикатором. Позже вы можете выбрать экспери-
мент с другими значениями. Большинство программных пакетов по-
зволяет вам оптимизировать значения для всех индикаторов путем
опробования наилучшего временного периода, используемого на каж-
дом рынке.
Дата добавления: 2019-02-26; просмотров: 179; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!